Suppléments eText Chapitre 1 Temps et Consommation 

Corrections des activités

Chapitre 2 Temps et Production  Corrections des activités Compléments1. Une représentation graphique d’une frontière de production avec trois

dates2. L’élasticité de substitution3. Variation du taux d’intérêt réel et forte élasticité de substitution

Chapitre 3 L’évaluation des situations risquées Corrections des activités Compléments1. Les apports de gestion du risque de Bernoulli2. Les modèles Espérance-Variance3. Le triangle de Machina4. L’inégalité de Jensen5. Le concept de prudence6. Les différentes notions de prime de risque7. Aversions et fonctions d’utilité8. Une nouvelle écriture de la prime de risque9. Dominances stochastiques d’ordre 1, 2 et 310. La notion d’accroissement de risque11. La fonction de transformation des probabilités

Chapitre 4 La valeur fondamentale d’actifs financiers Corrections des activités Compléments1. Les concepts financiers élémentaires

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VI Microéconomie – Risque, fnance, assurance

Chapitre 5 La gestion des risques financiers (I) : Une application à l’assurance de biensCorrections des activités Compléments1. Une brève histoire de l’assurance2. Les chiffres clés du marché français de l’assurance en 20133. Les systèmes de remboursement français et suisse des dépenses de

santé4. Les représentations graphiques de l’incidence des déterminants sur

l’indemnité optimale5. Aversion, Prudence et Vulnérabilité au risque 6. Equilibre assurantiel et modèle d’utilité dépendante du rang7. Représentations graphiques des équilibres de la Théorie Duale8. Franchise ou co-assurance

Chapitre 6 Temps et risque Corrections des activités Compléments1. Equilibre général risqué avec incomplétude et imperfection2. Fonctions d’utilité et TMS homogène de degré 03. Equilibre général et biens contingents4. Equivalence des équilibres et optimalité5. Equilibre général, risque et dynamique temporelle

Chapitre 7 La gestion des risques financiers (II) : Une application à la demande d’actifs1. Le choix simple de portefeuille2. Demande d’actifs risqués et espérance d’utilité3. Demande d’actif risqué et théorie duale de Yaari4. Demande d’actif risqué et utilité dépendante du rang5. Demande d’actif risqué et le critère du regretActivitésCorrections des activités Compléments1. La croissance de la prime de risque de la demande d’actif risqué

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