Normalisation des Échanges de Données FinancièresNormalisation des Échanges de Données Financières 2 juillet 2004 Yann de Saint-Meleuc Responsable du Groupe de Travail AFG Bernard

Normalisation des Échanges de Données Financières

2 juillet 2004

Yann de Saint-MeleucResponsable du Groupe de Travail AFG

Bernard Descreux

Président Association DIAMS

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CONTEXTE

> La responsabilité de la société de gestion demeure étendue :– Valorisation,– Information aux porteurs.

> Les acteurs se spécialisent : gestion, multigestion, valorisateurs,

centralisateurs, dépositaires, distributeurs, diffuseurs.

> Nécessité d’articuler les solutions avec les initiatives

européennes.

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GROUPE DE TRAVAIL AFG

> Les enjeux :

– Mutualiser les besoins des sociétés de gestion dans le contexte d’augmentation des échanges avec divers prestataires,

– Augmenter la sécurité des échanges de données en les normalisant,

– Contribuer à l’efficience du marché par la maîtrise de coûts dessociétés de gestion.

> L’AFG a décidé de soutenir l’initiative en juin 2003.

> Le Groupe de Travail s’est constitué en juillet 2003 et se réunit

une fois par mois.

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GROUPE DE TRAVAIL AFG

> Les premières réalisations en s’appuyant sur le dictionnaire

Diams :

– Redéfinition du message de transmission des valeurs liquidatives et présentation aujourd’hui aux diffuseurs,

– Conception d’un nouveau message permettant de transmettre toutes les données nécessaires au nouveau prospectus simplifié.

http://www.diams.org/default.asp

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ASSOCIATION DIAMS

> Association à but non lucratif.

> Formée de professionnels de la Gestion d’actifs et de leurs

interlocuteurs.

> En collaboration avec l’AFG qui héberge son siège social.

> Objectif : mutualiser les coûts des échanges de données :– Par la standardisation,– Par la fourniture d’un dictionnaire métier hiérarchisé et

cohérent,– Par la mise en commun de développements des membres de

l’association.


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POURQUOI DU XML ?

> Un langage qui permet de décrire la cohérence et la hiérarchisation des

données.

> Un langage qui transporte les données entre des balises qui décrivent le

contenu.

> Un message qui transporte de la donnée sans préjuger de sa mise en

forme.

> Un standard de description et d’échange de données intégré dans les

dernières versions des produits Office.

Message "Dernière VL"lastNavMsg2

Présentation de sa structure

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MESSAGE "lastNavMsg2"

> Ce message XML a pour vocation la transmission des

« dernières VL ».

> Il contient, en les complétant, toutes les informations demandées

par l’AMF dans les messages de « type 4 ».

> Les compléments (facultatifs) permettent :– Des contrôles,– L’exploitation des séries de VL,– Des traitements à valeur ajoutée.

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VL-STRUCTURE GÉNÉRALE

Identificationde la VL

Contenu de la VL

Compléments

lastNavMsg2

Encapsulagedu message

lastNav2

Encapsulage d'une VL

1 à n


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VL - STRUCTURE GÉNÉRALE

lastNavMsg2 lastNav2





1 à n

Contenu de la VL

Compléments


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VL - IDENTIFICATION DE LA VL


Date de la VL

Heure de calcul de la VL

Numéro de version

Code ISIN de la part

Nom de la part


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1 à n

Contenu de la VLContenu de la VL

Compléments


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VL - CONTENU DE LA VL

Contenude la VL

VL unitaire

Prix de rachat

Prix de souscription

Code annulation

VL technique ?

VL globale du fonds

Nombre total de parts

VL forcée ?


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1 à n

Contenu de la VL

ComplémentsCompléments


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VL - COMPLÉMENTS

Compléments

Facteur correctif OST

Composant libre

Du jour

Cumulé

Frais de gestion provisionnés

Sur exerciceen cours

Fraction du jour

VL de fonds cotéLieu de cotation

Cours

Souscriptions du jourMontant

Nb de parts

Rachats du jourMontant

Nb de parts

Date de VL précédente


Message "Prospectus simplifié"fundProspectusMsg1

Présentation de sa structure

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MESSAGE "fundProspectusMsg1"

> Ce message XML a pour vocation la transmission des informations

nécessaires à l’élaboration du nouveau prospectus OPCVM

(circulaire AMF de novembre 2003).

> Il ne concerne, dans un premier temps, que les prospectus simplifiés.

La description en XML du prospectus complet est envisagée dans un

second temps.

> Par rapport aux circuits actuels de transmission à l’AMF, ce

message permettra d’améliorer la qualité de l’information et sa

fiabilité.

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MESSAGE "fundProspectusMsg1"

> Compte tenu de l’obligation pour les sociétés de gestion de refondre

tous les prospectus de leurs fonds, la normalisation proposée doit

permettre des réductions de coût et des gains de productivité pour

l’ensemble de la profession.

> Ce message peut aussi servir de support à l’alimentation de bases de

données produits.

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STRUCTURE GÉNÉRALE

LangueDate de MàJ

Autorité de référence…

Partie A(Caractéristiques générales

de la poche d'actifs)

Catégorie de part

fundProspectusMsg1


(un message par poche d'actifou compartiment)

Partie B(Statistiques)

1 à n


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LangueDate de MàJ

Autorité de référence





Catégorie de part

fundProspectusMsg1




1 à n


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Codification(s)Nom du fonds ou compartimentClassification AMFFonds parapluieFonds nourricierPrincipaux intervenants

Partie A

Catégorie AMFInvesti dans d'autres fonds ?Orientation des placementsProfil de risqueFonds structuréInvestisseurs ciblés

Frais de souscription/rachatFrais de gestionCommissions

- de surperformance- de mouvement

Frais fonds nourricierFiscalité…

CentralisateurConditions de S/RExercice comptableDistrib./Capi.Publication de la VLCatégories de partDate de création du fondsProspectus

- Où le trouver- Date de dernière version

Point de contactAutorité de place…



Éléments de base

Frais et fiscalité

Infos commerciales

Infos réglementaires

Description de la gestion

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LangueDate de MàJ

Autorité de référence





Catégorie de part

fundProspectusMsg1




1 à n

AFG le 2 juillet 2004


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Partie BDate de calculTableau des performancesGraphiqueMentions légales

Période concernéeFrais de gestion

- Montant- Commentaire

Autres natures de frais- Commission de mouvement- Commission de surperformance

Frais liés aux investissementsdans d'autres fonds

Frais de transactionsTaux de rotation

du portefeuilleTransactions entre société

de gestion et sociétés liées

Partie B(Statistiques

par catégorie de part)

Performances

Frais réellement imputésà la catégorie de part

Infos réglementaires

AFG le 2 juillet 2004

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LES ACTIONS

> Promotion du message auprès des Sociétés de Gestion par

l’AFG.

> Promotion du message auprès des rediffuseurs.

> Promotion autour des autres utilisateurs par– Des actions directes (Valorisateurs, clients, dépositaires),– De la relation presse.

AFG le 2 juin 2004

Transmission des données 2 juillet 2004 présentation.pdfNormalisation des Échanges de Données Financières 2 juillet 2004CONTEXTEGROUPE DE TRAVAIL AFG GROUPE DE TRAVAIL AFGASSOCIATION DIAMSPOURQUOI DU XML ?Message "Dernière VL"lastNavMsg2MESSAGE "lastNavMsg2"VL-STRUCTURE GÉNÉRALEVL - STRUCTURE GÉNÉRALEVL - IDENTIFICATION DE LA VLVL - STRUCTURE GÉNÉRALEVL - CONTENU DE LA VLVL - STRUCTURE GÉNÉRALEVL - COMPLÉMENTSMessage "Prospectus simplifié"fundProspectusMsg1MESSAGE "fundProspectusMsg1"MESSAGE "fundProspectusMsg1"STRUCTURE GÉNÉRALESTRUCTURE GÉNÉRALEPartie ASTRUCTURE GÉNÉRALEPartie BLES ACTIONS

Documents

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