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Prévision du nombre de logements construits en France. M2 Statistiques-économétrie LE MENTEC Marc-Antoine NKOMA Kevin. 1. Les séries d’étude. Endogène Le nombre de construction de maisons individuelles en France Exogènes - PowerPoint PPT Presentation
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Université de Rennes 1 Université de Rennes 1 11
Prévision du nombre de Prévision du nombre de logements construits en logements construits en
FranceFranceM2 Statistiques-économétrieM2 Statistiques-économétrie
LE MENTEC Marc-AntoineLE MENTEC Marc-AntoineNKOMA KevinNKOMA Kevin
Université de Rennes 1 Université de Rennes 1 22
1. Les séries d’étude 1. Les séries d’étude EndogèneEndogène Le nombre de construction de maisons Le nombre de construction de maisons
individuelles en France individuelles en France ExogènesExogènes Le prix relatif de la construction(rapport indice des Le prix relatif de la construction(rapport indice des
prix à la constrution/défalteur du PIB) prix à la constrution/défalteur du PIB) Le nombre de mariagesLe nombre de mariages Le nombre de décèsLe nombre de décès
Les séries sont trimestrielles, 1986:1 à 2009:2Les séries sont trimestrielles, 1986:1 à 2009:2Source : INSEESource : INSEE
Université de Rennes 1 Université de Rennes 1 33
2. Etude de la série 2. Etude de la série endogèneendogène
log du nombre de mise en chantier
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 20088.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
Université de Rennes 1 Université de Rennes 1 44
2. Etude de la série endogène2. Etude de la série endogène2.1. Analyse2.1. Analyse
Deux tendances 1986:1 1993:2 Deux tendances 1986:1 1993:2 (décroissante) et 1993:2 2009:1 (décroissante) et 1993:2 2009:1 (croissante)(croissante)
Trois dummies 2008:2, 2008:3 et 1992:1 Trois dummies 2008:2, 2008:3 et 1992:1 à 1994:1 (série stationnaire)à 1994:1 (série stationnaire)
ARMA(4,4) d’après une sélection en ARMA(4,4) d’après une sélection en fonction du critère AICfonction du critère AIC
Université de Rennes 1 Université de Rennes 1 55
2. Etude de la série endogène2. Etude de la série endogène2.2. Modélisation2.2. Modélisation
Variable Coeff Std Error T-Stat Signif***************************************************************************1. CONSTANT 1.934621535 0.052967512 36.52468 0.000000002. AR{1} 1.099786046 0.017417041 63.14425 0.000000003. AR{2} -1.095600262 0.025438573 -43.06846 0.000000004. AR{3} 0.923482826 0.015927123 57.98177 0.000000005. AR{4} -0.022101775 0.004781236 45.45189 0.000000006. MA{1} -1.196361295 0.141887827 -8.43174 0.000000007. MA{2} 0.942258400 0.178760999 5.27105 0.000001368. MA{3} -0.716082406 0.178426716 -4.01331 0.000144959. MA{4} -0.390125885 0.146449427 -2.66389 0.0095254110. LPRIX -1.405117531 0.157891825 -8.51287 0.0000000011. LMGE -0.007101521 0.000523811 45.4548 0.0000000012. LDC -0.969297169 0.165891714 5.25687 0.0000000013. DUM083 0.605465322 0.103903223 5.82720 0.0000001514. DUM082 -0.613282930 0.100636517 -6.09404 0.0000000515. DUM9294 -0.103177082 0.046402386 -2.22353 0.0293184116. TRENDA 3.038717050 0.007215365 421.14532 0.0000000017. TRENDB 2.945394362 0.078147824 124.25471 0.00000000
Centered R**2 0.918207 R Bar **2 0.900031Standard Error of Estimate 0.0813186568Sum of Squared Residuals 0.4761161240
Université de Rennes 1 Université de Rennes 1 66
2. Etude de la série endogène2. Etude de la série endogène2.3. Rétroprévisions2.3. Rétroprévisions
Prévisions intra - échantillon du log du nombre de construction
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 20088.50
8.75
9.00
9.25
9.50
9.75
10.00
10.25
10.50
10.75
Université de Rennes 1 Université de Rennes 1 77
2. Etude de la série 2. Etude de la série endogèneendogène
2.4. Erreurs de prévision 2.4. Erreurs de prévision
Variable Coeff Std Error T-Stat Signif***************************************************************************1. Constant -0.205597694 0.299343476 -0.68683
0.494105192. RFLCONS 1.022663800 0.031858591 32.10010 0.00000000
H0 : (α,β)= (0,1)
F(2,83)= 0.69002 with Significance Level 0.50441961
Université de Rennes 1 Université de Rennes 1 88
0 Differences of RFER44
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25-1.00
-0.75
-0.50
-0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
CORRS
PARTIALS
Statistics on Series RFER44Quarterly Data From 1988:01 To 2009:01Observations 85Sample Mean 0.007279 Variance 0.005123Standard Error 0.071578 of Sample Mean 0.007764t-Statistic (Mean=0) 0.937624 Signif Level 0.351126Skewness -0.208220 Signif Level (Sk=0) 0.441378Kurtosis (excess) 1.158832 Signif Level (Ku=0) 0.036447Jarque-Bera 5.370281 Signif Level (JB=0) 0.068212
Université de Rennes 1 Université de Rennes 1 99
CUSUM test
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010-30
-20
-10
0
10
20
30
Université de Rennes 1 Université de Rennes 1 1010
3. Etude des explicatives3. Etude des explicativesles séries
Prix de la construction
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 20086.95
7.00
7.05
7.10
7.15
7.20
7.25
Nombre de mariage
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 20088.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
Nombre de deces
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 200810.55
10.60
10.65
10.70
10.75
10.80
10.85
10.90
10.95
11.00
Université de Rennes 1 Université de Rennes 1 1111
3. Etude des explicatives3. Etude des explicatives3.1. Analyse3.1. Analyse
lprixlprix
trend trend cubiquecubique 2 dummies2 dummies ARMA(2,1)ARMA(2,1)
lmgelmge
trend trend linéairelinéaire saisonnalitésaisonnalité 1 dummie1 dummie AR(7)AR(7)
ldcldc
saisonnalitésaisonnalité 8 dummies8 dummies
Université de Rennes 1 Université de Rennes 1 1212
3. Etude des explicatives3. Etude des explicatives3.2. Prévisions intra-échantillon3.2. Prévisions intra-échantillon
prévision intra-échantillon du prix (rolling)
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 20086.95
7.00
7.05
7.10
7.15
7.20
7.25
Prévisions intra-échantillon du log du nombre de mariages
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 20088.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
rétroprévision du log du nombre de décès
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 200810.55
10.60
10.65
10.70
10.75
10.80
10.85
10.90
10.95
11.00
Université de Rennes 1 Université de Rennes 1 1313
3. Etude des explicatives3. Etude des explicatives3.3. Erreurs de prévision3.3. Erreurs de prévision
Centered R**2 0.963527 R Bar **2 0.963103
Variable Coeff Std Error T-Stat Signif***********************************************************************1. Constant -0.037161198 0.148294279 -0.25059 0.802728122. RFLPRIX 1.005203257 0.021089152 47.66447 0.00000000
F(2,86)= 0.18332 with Significance Level 0.83282260
Centered R**2 0.989130 R Bar **2 0.989000
Variable Coeff Std Error T-Stat Signif************************************************************************1. Constant -0.005914454 0.112198342 -0.05271 0.958084732. RFLMGE7 1.000604854 0.011444995 87.42728 0.00000000
F(2,84)= 0.00140 with Significance Level 0.99860450
Centered R**2 0.934891 R Bar **2 0.934142
Variable Coeff Std Error T-Stat Signif************************************************************************1. Constant 0.0439945158 0.3019386512 0.14571 0.884489912. RFLDC 0.9958363093 0.0281753696 35.34421 0.00000000
F(2,87)= 0.04442 with Significance Level 0.95657086
Université de Rennes 1 Université de Rennes 1 1414
0 Differences of RFER21
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25-1.00
-0.75
-0.50
-0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
CORRS
PARTIALS
Jarque-Bera 3.046544 Signif Level (JB=0) 0.217997
Jarque-Bera 1.119237 Signif Level (JB=0)0.571427
0 Differences of RESLDC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25-1.00
-0.75
-0.50
-0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
CORRS
PARTIALS
Jarque-Bera 0.132333 Signif Level (JB=0) 0.935975
0 Differences of RESMG7
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25-1.00
-0.75
-0.50
-0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
CORRS
PARTIALS
Université de Rennes 1 Université de Rennes 1 1515
CUSUM test
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010-30
-20
-10
0
10
20
30
CUSUM test
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-30
-20
-10
0
10
20
30
CUSUM test
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010-30
-20
-10
0
10
20
30
Université de Rennes 1 Université de Rennes 1 1616
4. Les prévisions 4. Les prévisions prévision du nombre de mises en chantier
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 20105000
10000
15000
20000
25000
30000
Université de Rennes 1 Université de Rennes 1 1717
Prévisions
ENTRY FCONS FLOWER FUPPER 2009:01 11552.33061420 10038.53394923 13294.40566668 2009:02 15668.99366984 13598.58746559 18054.62245595 2009:03 16150.74245036 13951.90110434 18696.12461750 2009:04 14096.00872997 12175.89471112 16318.92085384 2010:01 15485.00954008 13344.50267216 17968.86151153 2010:02 16863.53385747 14327.07096429 19849.05183137
