Traitement Statistique de l’Information (TSI)Universite Paris-Dauphine et ENSAE

Responsable Christian P. RobertSecretaire Daniele Daubard

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 Paris cedex 16

www.mido.dauphine.f r

Contact : D. Daubard 01 44 05 46 76 -

Responsable : Christian Robert

Traitement Statistique de l'lnformation - Mathématiques

co-habilitée Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique

Cours dispensés à l'ENSAE

Cours dispensés àl'Université Paris-DauphineAu moins 5 cours (20 ECTS) à valider dans la liste ci-dessous

Possibilité de valider au maximum 4 cours (16 ECTS)dans la liste ci-dessous

* Calcul stochastique

* Processus à sauts

* Mesure des risques

* Modèles GARCH et à volatilité stochastique

* Modèles statistiques dynamiques à variables cachées

* Méthodes statistiques en finance

* Bayesian non parametric statistics

* Data mining supervisé

* Bayesian case studies

Stage

2012/2013

Master MIDO mention MMD - Mathématiques Appliquées

Un stage d'initiation à la recherche au sein d'un laboratoire de l'université (CEREMADE, LISE), d'une autre université, d'un institut de recherche (CREST, INRIA, INRA, INSERM, TSI-ENST, IFREMER...) ou d'un laboratoire de recherche privé (banques, assurances, EDF...). Sa durée est de 10 semaines minimum. Ce stage donne lieu à la rédaction d'un rapport. La validation du stage équivaut à 24 ECTS.

La formation vise à garantir une expertise dans le traitement quantitatif de l'information, de manière à asseoir les décisions et analyses de jeux de données sur des principes scientifiques que ce soit au niveau de la collecte des données , de l'analyse et de l'utilisation de ces données dans des environnements spécifiques. Elle a pour but de former des statisticiens de haut niveau qui se destinent soit à la recherche universitaire, soit à la recherche dans des centres industriels, soit à des postes de direction scientifique en entreprise.

* Apprentissage statistique

9 cours à valider (soit 36 crédits ECTS)

* Hidden Markov models and particle methods

* EDSR et méthodes de Monte-Carlo pour les options américaines

* Reading seminar on classics

* Macroéconométrie

* Introduction aux méthodes statistiques pour la biologie moléculaire

* Copules et applications

Cours de formation par la rechercheau CREST

M2 Spécialité TSI-M

* Bayesian statistics

* Apprentissage et data mining

* Econométrie de la valorisation d’actifs

Buts

La formation TSI vise a garantir une expertise dans le traitementquantitatif de l’information (TSI), de maniere a asseoir lesdecisions et analyses de jeux de donnees sur des principesscientifiques que ce soit au niveau de la collecte des donnees, del’analyse et de l’utilisation de ces donnees dans des environnementsspecifiques. Elle a pour but de former des statisticiens de hautniveau qui se destinent

I a la recherche universitaire

I a la recherche dans des centres industriels

I a des postes de direction scientifique en entreprise

Organisation

Les cours proposes couvrent les diverses branches des statistiquesmathematiques (bayesien, non-parametrique, processus, extremes)et appliquees (reseaux bayesiens, classification, simulation, modeleshierarchiques, biostatistique). D’une grande flexibilite, le M2 TSIoffre aussi la possibilite de suivre des cours de statistique de 3iemea l’ENSAE et dans les autres specialites de la mention, meme sil’etudiant(e) doit garder une certaine coherence dans son cursus.Trois voies thematiques sont proposees :

I statistique mathematique,

I outils statistiques de la finance

I Biostatistique.

Connaissances et competences visees

I Capacites a analyser, implementer et critiquer les modelesstandard de la Statistique parametrique, de la conception al’exploitation des sorties numeriques

I Aptitude a developper de nouveaux modeles statistiques dansdes situations nouvelles par la connaissance de familles de loisgenerales et d’outils statistiques adaptatifs (analysenon-parametrique, bayesienne hierarchique, machine learning,data mining)

I Competences numeriques pour la mise en oeuvre et le test deces nouveaux modeles.

I Expertise statistique sur la fiabilite des resultats fournis

I Maıtrise des outils de calcul les plus actuels (Monte Carlo,MCMC, diffusions, EDPS) pour l’approximation d’objetsstochastiques complexes et la validation de systemes

Cours donnes a Paris-Dauphine U.

I Bayesian case studies

I Bayesian data analysis

I Bayesian non parametric statistics

I Calcul stochastique

I Data mining supervise

I EDSR et methodes de Monte-Carlo pour les optionsamericaines

I Hidden Markov models and particle methods

I Processus a sauts

I Reading seminar on statistical classics

Cours donnes a ENSAE-ParisTech

I Apprentissage et data mining

I Bayesian statistics

I Econometrie de la valorisation d’actifs

I Introduction aux methodes statistiques pour la biologiemoleculaire

I Macroeconometrie

I Methodes statistiques en finance

I Modeles statistiques dynamiques a variables cachees

I Modeles GARCH et a volatilite stochastique

I Modeles statistiques dynamiques a variables cachees

I Introduction aux methodes statistiques pour la biologiemoleculaire

International

I Certains cours sont en anglais, en particulier ceux donnes pardes visiteurs etrangers (e.g., Andrew Gelman, Columbia U.,Fall 2013)

I Echanges avec La Sapienza Universita di Roma, U. Autonomade Madrid, Helsingin Yliopisto, Warwick University

I Theses en co-tutelle avec QUT Brisbane, U. La SapienzaRoma, Warwick University, &tc.

Stage ou memoire?

Un stage d’initiation a la recherche au sein d’un laboratoire del’universite (CEREMADE, LISE), d’une autre universite, d’uninstitut de recherche (CREST, CNRS, INRIA, INRA, INSERM,IFREMER...) ou d’une entreprise (banques, assurances, EDF...).Sa duree est de 10 semaines minimum. Ce stage donne lieu a laredaction d’un rapport. La validation du stage equivaut a 24ECTS.

Stage ou memoire?

Quelques exemples

I ORANGE : charge d’etudes et d’analyses statistiques.

I BNP Parisbas : simulation des risques

I Pricing Partners : Valorisation de produits derives.

I Societe Generale : Trader assistant.

I CREST/INSEE : Modeles log- Garch.

I NATIXIS : Modeles credit/equity - liquidite.

I KPMG : Participation active et operationnelle a des missionsd’audit financier dans des secteurs d’activites variees.

Inscriptions

Dossier telechargeable surhttp://www.mido.dauphine.fr/admissions-exterieures-2013-2014.htmlDates limites

1. 27 juin 2013 (resultats 8 juillet)

2. 5 septembre 2013, suivant places disponibles (resultats 16septembre)