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AIFMD SCR Marché

AMfine, le partenaire de choix pour vos reportings AIFM et SCR

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AIFMDSCR Marché

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Overview

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MyFundStore – Référentiel Central Produits>> Centraliser vos fonds dans un outil performant

Solutions éditiques>> Industrialiser la production de vos documents

Conformité>> Gestion des conformités et du contrôle interne

Dissémination>> Disséminer vos contenus en toute sérénité

Communication>> Gagner en visibilité

Solutions & Services

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Expertises

Traitement de la Donnée

Calculatoire réglementaire

Workflow collaboratif

Monitoring de flux

Conduite de projet

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Notre offreAIFMD et

SCR Marché

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PRICE : notre moteur calculatoire

PRICEPerformance and Risk Investment Calculation Engine

Développé depuis 2013, PRICE met en avant une technologie et une expertise métier permettant l’industrialisation de nombreux calculs.

AIFMClassification et répartition des actifsRépartition du volume traité par classe d’actifsCalcul de l’exposition globaleLeverageRisque de liquidités et stress test

SCR MarchéCalcul SCR Marché Calcul par instrument du SCR MarchéContrôle 2ème niveau audit indépendant

SRRICalcul du SRRIGestion des alertes en cas de changement de niveau de SRRI

Ratios GIPSet ratios de risques

Indicateurs standards de benchmarking : alpha, beta correlation, sharpe,…Indicateurs de risques : Monte Carlo, VaR, sensibilité

Contrôle des mandatset scoring de portefeuilles

Suivi de portefeuilleGestion des alertesSimulationPrestations externalisée de contrôle

Performance Attributionet risque de portefeuille

Calcul de performanceAttribution et Contribution de performancesCalcul de risque de portefeuilles

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Le reporting AIFM

De base ou agrégation simple, transformateur

XML

AIFMD reporting

Compilation des données« client » sans enrichissement

SILVER

Standard de marchéAIFMD reporting

+Données brutes fournies

par le client

Classification des assets, des transactions, des stratégies selon les

typologies et guidelines de l’ESMA

Calcul AuM incluant les

conversions des instruments dérivés

GOLDReporting complet incluant

travaux calculatoires

Les calculs :Leverage

(gross/commitment)

Sensibilité(Net delta/Net dv01)

Stress testStress test LiquidityProfil de liquidité du

portefeuille

Des offres packagées adaptées à vos besoins

PLATINE

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Le formulaire AIFM

Un outil simple et pratique de saisie de données

Affichage détaillé de toutes les rubriques du reporting AIFMFonction de tri et proposition automatique de choix de saisie pour la complétion des donnéesContrôle sur les valeurs manquantes et affichage des conditions de remplissageAide à la saisie grâce aux bulles informativesContrôle de cohérence de premier niveauAssistant calculatoire de premier niveauSystème de workflow pour respecter les procédures de validation et un suivi de l’état du documentIndicateur des principales dates clés de production du documentTransformateur de XML permettant la génération du rapport AIFM

Très grande rapidité de mise en place et de production du reporting

Envoi direct du reporting XML au régulateur sans risque de filtrage

grâce à notre statut de remettant et à l’utilisation des canaux de diffusion

de Fundsquare pour l’enregistrement à la CSSF

Hotline destinée à répondre à toutes les questions formulées

Aucun besoin de formation préalable

pour utiliser l’outil

Conservation des données saisies dans le formulaire d’un reporting à

l’autre

Archivage et historisation des reportings XML en cas de contrôle

par les autorités de tutelle

SIMPLIFICATIONDES PROCESS

HOTLINE

DONNÉES

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Pourquoi choisir AMfine Services & Software

AMfine Services & Software et son outil PRICE offrent une solution complète, modulable couvrant tous les requis réglementaires, les adaptations techniques locales.

Dans le cadre de la directive AIFM, AMfine prend en charge :

La collecte des données nécessaires, leur consolidation ou

La production de l’ensemble des calculs induits par la directive AIFM (Directive 2011/61/UE),

Production des reportings conformément aux exigences des régulateurs (formats…)

Des monitorings et des contrôles au niveau des flux de données entrants

Un contrôle transversal final des informations à reporter

Une plateforme paramétrable de gestion des workflows de validation

La relation avec les régulateurs (optionnelle)

CONTACTEZ-NOUS

[email protected] : 01.80.96.41.60

DIFFUSION

Transmission directe du reporting XML au régulateur sans risque de filtrage grâce à notre statut de remettant auprès de l’AMF et la CSSF

Utilisation des canaux de diffusion de Fundsquare pour un enregistrement auprès de la CSSF au Luxembourg.

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SCR Marché - Solvency II

Les données nécessaires à AIFM couvrent 80% des requis pour le calculs du SCR Marché.

Economisez du temps et de l’argent !

1er janvier 2016 : entrée en application du régime Solvabilité II

Format XBRL / Conforme Matrice AMPERE

Calculs du SCR Marché décomposés en 6 sous modules identifiés par CEIOPS

SYNERGIES AIFM / SCR

Même plateforme logicielleEnvironnements techniques identiquesHébergement mutualiséFichiers de positions et d’instruments identiques

CAPACITÉS D’ENRICHISSEMENTSEXTERNES

BloombergSix Financial

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[email protected] : 01.80.96.41.60

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68 rue du Faubourg Saint Honoré |75008 Paris9 boulevard Prince Henri | L-2449 Luxembourg

www.amfinesoft.com