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MSU Mécanisme de Surveillance Unique 4 sept. 2014 Philippe Martinet

Workshop Fonctionnel - Mecanisme surveillance unique

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En 2009, au plus fort de la crise financière, le G20 a voulu la mise en place de systèmes de régulation et de supervision du secteur financier mondial. En octobre 2013, le Parlement européen a adopté le règlement sur le Mécanisme de Surveillance Unique qui prévoit qu’à compter du 4 novembre 2014, la supervision des banques européennes (6000 banques) se fera sous l’autorité de la BCE, avec une structure propre, afin de distinguer cette activité de la politique monétaire. Nous vous proposons de faire un point d’étape sur : - la mise en œuvre de ces textes - les impacts opérationnels - les enjeux sur le SI - les nouveaux reportings attendus

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MSU Mécanisme de Surveillance

Unique

4 sept. 2014 Philippe Martinet

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29/09/2014 Groupe NOVENCIA - 25 Rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél. : 01 44 63 53 13 - Fax : 01 44 63 53 14 - www.novencia.com - [email protected] 2

MSU : sommaire

• Eléments de contexte • Objectifs et mise en œuvre • Impacts opérationnels • Enjeux sur le SI • Les nouveaux reportings attendus

(*) : SSM Single Supervisory Mechanism

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MSU : le contexte

Quelques concepts clés :

• 2006 : l’euphorie • Subprime • Titrisation • Effets systémiques

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MSU : le contexte

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MSU : le contexte

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MSU : le contexte

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MSU : un des thèmes du G20

- Renforcer les institutions financières B3 / CRD IV

- Normes comptables IFRS 13

- Contrôle des produits dérivés DFA/EMIR

- Volatilité des cours des commodities DFA/EMIR

- Rémunérations des traders/gérants UCITS V

- Agences de notation DFA

- Echange automatique d'informations FATCA

- Encadrement des hedge funds AIFM

- Paradis fiscaux OCDE

- Supervision bancaire EBA

- Surveillance bancaire BCE

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Acteurs mondiaux

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MSU : de fortes ambitions

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MSU : Objectifs et mise en oeuvre

Avril 2009 - Le G20 fixe des axes de réforme du

système de régulation et de supervision financière.

Janvier 2011 – Un premier dispositif de supervision

financière européenne est effectif avec l’ABE et le

CERS

Juin 2012 – Sommet européen ouvrant la voie à la

création de l’Union bancaire

Septembre 2012 - Propositions de règlements de la

Commission européenne afin de créer un mécanisme

européen de supervision.

Septembre 2013 – Vote du Parlement européen

ouvrant la voie à la supervision bancaire européenne.

Octobre 2013 – Accord du Conseil européen pour la

mise en place de la supervision unique.

De Février à novembre 2014 – Evaluation des bilans

des banques européennes suivie par des tests de

résistance pilotés par la BCE et l’ABE

4 novembre 2014 – Entrée en vigueur de la supervision

européenne unique sous l’égide de la BCE

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MSU : Objectifs et mise en oeuvre

La supervision européenne se fera sous l’autorité de la BCE, avec une structure propre pour distinguer cette activité de la politique monétaire L’ABE reste compétente pour mettre au point un ensemble complet et détaillé de règles uniformes qui s’appliquent aux banques européennes

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MSU : Objectifs et mise en oeuvre

La supervision par la BCE s’applique aux 6.000 banques européennes ; des pays hors zone euro peuvent aussi d’y associer. 128 groupes bancaires seront supervisés directement par la BCE, ce qui représente - plus de 90% du marché bancaire français, - 75% des actifs bancaires en Allemagne - et 85% des actifs bancaires de la zone €

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MSU : les établissements significatifs

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MSU : mise en oeuvre

« comprehensive assessment » : évaluation du profil de risque de chaque groupe bancaire Une revue détaillée des risques, portant sur 50% des actifs

pondérés des banques AQR Une phase de dialogue Une phase de tests de résistance Renforcer les Fonds propres pour certains établissements

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MSU : mise en oeuvre

Source : BNP

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MSU : mise en oeuvre

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MSU : mise en oeuvre

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MSU : mise en oeuvre

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MSU : enjeux opérationnels

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MSU : enjeux opérationnels

Extrait document de référence : 20130614-conference-UBE Page 27 : Périmètre

Pages 31/34 : les pouvoirs de la BCE

Page 42 : Mise en œuvre opérationnelle

Page 64/70 : Collectes de données

Donnéesrecensées:lesKeyrisksindicators-KRI

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ITS : Implementing Technical Standard

En français «norme technique d’exécution» sur les exigences de reporting prudentiel, qui sont d’harmonisation maximale et s’imposent à tous les pays de l’UE Concrètement : les tableaux et les instructions portant sur: COREP, FINREP, Les Grands risques, Ratio de levier, Liquidité Cf : SITE ABE

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting

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Un des outils du MSU : le nouveau reporting

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Nombre de tableaux: 27

Fréquence: semestriel

Délai de remise : J+60 calendaires

Périmètre : Entités publiant en IFRS

Format : XBRL

Nombre de tableaux: 22

Fréquence: Trimestriel ou semestriel

Délai de remise : J+60 calendaires

Périmètre : Conso et sous-conso

Format : XBRL

Nombre de tableaux: 3

Fréquence: Trimestriel

Délai de remise : J+25 calendaires

Périmètre : Social

Format : XBRL

Pas d’équivalent

Avant

Nombre de tableaux: 32

Fréquence: Trimestriel

Délai de remise : J+30 ouvrés

Périmètre : Entités publiant en IFRS

Format : XBRL

Nombre de tableaux: 24

Fréquence: Trimestriel ou semestriel

Délai de remise : J+30 ouvrés

Périmètre : Conso et social

Format : XBRL

Nombre de tableaux: 3 LCR, 2 NFSR

Fréquence: mensuel (LCR) et trim (NFSR)

Délai de remise : J+15 cal (LCR) et J+30ouv(NFSR)

Périmètre : Conso et social

Format : XBRL

Nombre de tableaux: 27

Fréquence: semestriel

Délai de remise : J+60 calendaires

Périmètre : Entités publiant en IFRS

Format : XBRL

Après

FINREP

COREP

LIQUIDITE

LEVIER

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MSU : enjeux sur le SI

Génération et envoi

des rapports

d’anomalies

Fermat GEM

TRR

AIX, Oracle, (Progiciel)

Système d’information SIRC

ARPSON DFE

EAIChargement des opérations et des Tiers

1 - Mapping formats sources à Pivot

2 – Enrichissement

3 – Routage / Filtrage

4 – Mapping pivot à format Fermat

CFT

Windows NT - (Progiciel)

ARPSON BFI

Windows NT - (Progiciel)

Table data

SECURITY

JDBC

Table data

SECURITY

POSITION

JDBC

Technologie EAI

Diffusion données

référentielles

TIERS

AIX, Sybase

Ta_tiers

Ta_personne

morale

Ta_adresse

postale

AIX, Sybase

Ta-

adresse_elec

Table

notification

(spécifiqu

e EAI, pas

celle déjà

existante)

ENTITY

JDBC

création d’un

Contexte a la date

de chargement

JDBC

JDBC

?

Partie

projet

Partie

référe

ntiels

Màj uniquement

via IHM.

600 création/mois

2 700 modif/mois

170000 Tiers

Réplication

vers

DB2

?????

CFTCFTCFT

??????

Titres CT Actions Swaps Caps

&FloorsChange

CFT CFT CFT CFT CFT

Table data

DEAL_IMP

ORT

Table data

OPTION

Table data

REPRO_P

ORTOFOLI

O

Table data

SWAP

Table data

CAP

FLOOR

JDBC JDBC JDBC JDBC JDBC JDBC

JDBC

JDBC

Données du

contexte de

Référence

Activation /

désactivation des

contraintes et

Triggers –

Initialisation des

variables

Chargement quotidien

Chargement mensuel

CNP

Opération miroirisé

CITI

hors EAI

hors EAI

E-mail

hors EAI

AIX, Oracle

AIX, Oracle

JDBC

JDBC

JDBC

Notification

Post http

Table data

REPRO

?

Valeurs

CFT

Titres CT Actions Swaps Caps

&Floors Change Valeurs

?

CFT

DATA

Tables de

réception des

données des

filliales

PL/SQLPL/SQL

Mise à jours dans

Fermat

Chargement dans

Fermat

Chargement dans

Fermat

Chargement dans

Fermat

Chargement dans

Fermat

Table data

DEAL_BO

OK

JDBC

Modification du

DELTA

JDBCJDBC

JDBC

JDBC

Exposition

IXISAmerisk/ Fermat

SUMMIT

?

CDS

?

Garanties

CFT

CFT

?

?

Tiers

Et DB

Devise

Hiérarchie

juridique

?

?

?

Hiérarchie

économique

?

Codification

externe

Notations

contrepartie

?

Notations

émission

Tiers Référentiel

Risque

15000 Tiers

?

Gatrantie

?

Garanties

CFT

?

CDS

CFT

??

Arborescence

Influence éco

Zone

géographique

JDBCJDBC

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Conclusion

Un dispositif très lourd et très complet…

… qui se rajoute à tous ceux existants - La vraie question : va-t-on prévenir la prochaine crise ?