ATexpert Ichimoku Pro. - Waldata, logiciel de bourse et ... Ichimoku Pro. Contenu INTRODUCTION 2 PARTIE I : INDICATEUR ICHIMOKU KINKO HYO 2 1.1 Présentation générale de l

ATexpert Ichimoku Pro.

Contenu

INTRODUCTION ................................................................................................................................. 2

PARTIE I : INDICATEUR ICHIMOKU KINKO HYO .................................................................... 2

1.1 Présentation générale de l’indicateur ......................................................................................................... 2

1.2 Les différentes composantes de l’indicateur Ichimoku ............................................................................... 4

1.2.1 Tenkan-sen (TS) .......................................................................................................................................... 4

1.2.2 Kijun-sen ..................................................................................................................................................... 6

1.2.3 Kumo .......................................................................................................................................................... 7

1.2.3 Lagging Span (LS) ...................................................................................................................................... 11

PARTIE II : INTERPRETATION DE L’INDICATEUR DANS VOTRE ATEXPERT ............. 13

2.1 Votre ATexpert et son environnement de travail. .................................................................................... 13

2.1.1 Votre espace de travail et ses composantes. ........................................................................................... 13

2.1.2 Modification de l’espace de travail, des paramètres et la création des espaces personnels .................. 14

2.2 Colonne « Analyse d’Ichimoku » ............................................................................................................... 19

2.2.1 Tendance de fond – analyse de Kumo ..................................................................................................... 19

2.2.2 Confirmation de la tendance par LS, KS, TS.............................................................................................. 22

2.2.3 Utilisation des filtres de la colonne « Analyse d’Ichimoku ». ................................................................... 29

PARTIE III: STRATEGIES DE TRADING ET MISE EN APPLICATION ............................... 32

3.1 Votre environnement de travail .......................................................................................................... 32

3.1.1 La colonne « Détection des signaux » ...................................................................................................... 32

3.1.2 L’écran graphique et l’assistant visuel ..................................................................................................... 35

3.2 Les stratégies basées sur l’indicateur Ichimoku. ....................................................................................... 38

3.2.1 TS / KS Cross ............................................................................................................................................. 39

3.2.2 KS Cross .................................................................................................................................................... 41

3.3.3 Kumo Break out ........................................................................................................................................ 43

3.3.4 Senkou Span Cross (Twist) ....................................................................................................................... 45

3.3.5 LS Cross .................................................................................................................................................... 47

CONCLUSION. ................................................................................................................................... 48

Introduction

Lorsque vous travaillez sur les tendances, l’indicateur « Ichimoku Kinko Hyo » est un outil redoutablement efficace. Bien plus réactif et complet que les moyennes mobiles classiques, cet indicateur constitue à lui seul une méthode de trading.

Un investisseur débutant trouvera dans cet indicateur tous les éléments essentiels pour apprendre à trader avec méthode. Un investisseur averti trouve dans l’Ichimoku un outil complet et multi horizon de temps. Bref, Ichimoku reste aujourd’hui l’un des indicateurs de tendance le plus complet et offrant des stratégies très variées.

Votre nouvel ATexpert Ichimoku Pro a pour ambition de vous mettre entre les mains un outil d’aide à la décision ultra puissant, vous permettant d’exploiter à 200% les possibilités offertes par l’indicateur Ichimoku.

Partie I : Indicateur Ichimoku Kinko Hyo

1.1 Présentation générale de l’indicateur

Développé par le journaliste japonais Goichi Hosoda, qui écrivait sous le pseudonyme Ichimoku Sanjin avant la Seconde Guerre mondiale, l’indicateur Ichimoku Kinko Hyo appartient à la famille des indicateurs de tendances. A ce jour, c’est d’ailleurs l’un des indicateurs de tendance le plus complet qui existe actuellement en analyse technique. Cela explique sans doute sa popularité croissante ces dernières années.

Que veut dire Ichimoku Kinko Hyo ?

• Ichimoku signifie "d'un coup d’œil", • Kinko "équilibre", • Hyo "courbe",

Le nom de l’indicateur peut alors se traduire "équilibre d'une courbe en un coup d’œil".

Ce nom correspond parfaitement au fonctionnement de l’indicateur, car l’indicateur couvre à lui seul les trois horizons de temps, ce qui permet à l’utilisateur d’obtenir en un seul coup d’œil une analyse très complète de la situation technique de la valeur.

Pour ce faire, l’indicateur Ichimoku Kinko Hyo se base sur trois horizons de temps représentés par les paramètres suivants

• 9 périodes pour la période court terme • 12 périodes pour l’analyse de l’horizon moyen terme • 52 périodes pour la période long terme

Pour ces 3 variables temporelles, l’auteur de l’indicateur conseille de choisir respectivement les durées de 9 jours, 26 jours et 52 jours.

A l’origine, ces paramètres correspondaient au nombre de jours d’ouverture du marché japonais. Lors de la création de cet indicateur, il y avait 6 jours de trading dans une semaine, donc

• 9 jours correspondent à une semaine et demie • 26 jours correspondent au mois boursier japonais • 52 jours correspondent donc a deux mois boursiers.

Aujourd’hui, les places financières sont ouvertes 5 jours par semaine. Pour s’adapter, on peut donc choisir les périodes de 7 jours, 22 jours et 44 jours sur les graphiques quotidiens. Toutefois, les paramètres standards sont largement utilisés par les traders du monde entier et peuvent être conservés tels quels.

1.2 Les différentes composantes de l’indicateur Ichimoku

Les 3 périodes temporelles utilisées par l’indicateur permettent de construire 5 courbes composant l’indicateur Ichimoku. La lecture de ces courbes permet une analyse de la situation présente, passée et future de la valeur.

1.2.1 Tenkan-sen (TS)

Tenkan-sen (TS dans la suite du manuel) désigne le prix moyen entre les extrêmes atteints sur l’intervalle de temps à court terme, donc sur 9 périodes par défaut.

Tenkan-sen = (Plus haut des 9 périodes + Plus Bas des 9 périodes) / 2

A première vue la ligne TS peut s’apparenter à une moyenne mobile à 9 périodes. Toutefois cette courbe est beaucoup plus réactive qu’une moyenne mobile classique. Pourquoi ?

En effet, la moyenne mobile classique utilise la somme des prix sur un intervalle de temps donné tandis que la ligne TS d’Ichimoku analyse les extrêmes (plus haut et plus bas) atteints par les prix sur une période donnée.

Ainsi lorsque les cours marquent des nouveaux plus haut ou plus bas sur 9 périodes et que l’intervalle de fluctuation des prix change, la moyenne mobile aura un retard de réaction, car le nouveau cours sera « noyé » dans les autres cours. La ligne TS, quant à elle, réagira instantanément à tout changement d’intervalle de fluctuation des prix.

Interprétation de la ligne TS :

Premièrement, la ligne TS sert de support à court terme.

• Dans une tendance haussière, elle représente 50% de retracement depuis le plus haut atteint sur 9 périodes.

• Dans une tendance baissière, TS représente le retracement de 50% depuis le plus bas sur 9 périodes. Il s’agit alors d’un niveau de résistance.

Deuxièmement, la position de la ligne TS par rapport à la ligne KS (vu dans la suite du manuel) permet de déterminer la dynamique des cours à court et moyen terme.

Enfin, la pente de la courbe TS montre si sur 9 périodes les prix sont en train de réaliser des nouveaux plus hauts ou plus bas. Donc la pente de l’indicateur met en évidence la dynamique court terme des prix.

1.2.2 Kijun-sen

Kijun-sen (KS dans la suite du manuel) est construite de la même manier que la ligne TS. La ligne KS représente alors le niveau moyen des prix sur l’intervalle de temps à moyen terme, donc sur 26 périodes par défaut.

Kijun-sen = (Plus Haut des 26 périodes + Plus Bas de Y) / 2

Interprétation de la ligne KS

L’interprétation de la KS en termes de support/résistance est identique à celle de la ligne TS. Toutefois, le rôle de cette ligne est plus important que celui de TS, car il s’agit des niveaux de support résistance et de la tendance à moyen terme.

De même KS évolue sur une pente descendante lorsque la valeur marque des nouveaux plus bas sur 26 périodes. Inversement, KS suit une pente ascendante lorsque les cours marquent des nouveaux plus hauts.

1.2.3 Kumo

Le second ensemble de lignes Senkou Span A (SSA) et Senkou Span B (SSB) forme un nuage de points, appelé Kumo.

Le nuage de Kumo est un élément essentiel de l’indicateur, car il permet

• une analyse complète de la tendance majeure des cours. • de valider les signaux basés sur les autres lignes de l’indicateur (étudié dans la troisième partie

du manuel). • de réaliser une projection de la tendance dans le futur et de déterminer les niveaux de support

résistance à venir.

1.2.3.1 Senkou Span A

Senkou Span A (SSA) montre la distance moyenne entre TS et KS, retardé de 26 périodes. La valeur du jour de Senkou Span A représente donc la distance qui sépare TS de KS sur 26 périodes.

Senkou Span A = (Tenkan-sen+ Kijun-sen ) /2 il y a 26 périodes

1.2.3.2 Senkou Span B

Senkou Span B (SSB) correspond au niveau moyen des prix sur l’intervalle de temps à long terme, 52 périodes par défaut. Comme pour SSA, l’indicateur est retardé de 26 périodes.

Senkou Span B = (Plus Hauts des 52 périodes + Plus Bas des 52 périodes) / 2 il y a 26 périodes.

1.2.3.3 Le nuage de Kumo

L’ensemble des deux courbes forme le nuage de Kumo. Le nuage de Kumo est considéré comme haussier lorsque la ligne SSA est au-dessus de la ligne SSB. Dans votre ATexpert, le Kumo haussier est représenté par la couleur verte. Inversement, Kumo est baissier lorsque la ligne SSA est en dessous de la ligne SSB traditionnellement. Dans votre ATexpert, le Kumo baissier est représenté par la couleur rouge.

Le positionnement du cours par rapport au nuage permet de déterminer la tendance du marché.

• La tendance est haussière lorsque les cours évoluent au-dessus de Kumo. • La tendance est baissière lorsque les cours évoluent en dessous de Kumo. • La tendance est neutre lorsque les cours sont à l’intérieur de Kumo.

1.2.3.4 La projection de Kumo.

Le nuage de Kumo est projeté 26 périodes en avant. Cette projection permet de déterminer les niveaux de support et résistance futurs, ainsi que de déterminer les niveaux de prix « clé » à partir desquels une tendance est susceptible de s’inverser.

1.2.3.5 Twist

Le croisement de la ligne SSA et de la ligne SSB dans le futur donne le signal appelé Twist. Ce signal nous donne un probable retournement de tendance à venir.

1.2.3 Lagging Span (LS)

La ligne Lagging Span (LS dans la suite du manuel), représente le cours d’aujourd’hui décalé de 26 périodes en arrière. Cette ligne est également appelée Chikou Span.

Lagging Span (Ls) = Prix en n-26.

Dans le système Ichimoku, cette droite représente la mémoire du marché. Ainsi elle permet en un seul coup d’œil de situer les prix d’aujourd’hui dans un passé récent et donc rappeler à l’utilisateur les niveaux de prix qui ont été importants.

Comme pour les cours d’aujourd’hui la lecture de la LS se fait en comparant son positionnement par rapport au nuage de Kumo et la ligne KS. Par ailleurs le positionnement de la LS par rapport à la courbe

des prix nous permet de savoir si les cours d’aujourd’hui sont au-dessus ou en dessous des prix d’il y a 26 périodes.

Partie II : Interprétation de l’indicateur dans votre ATexpert

2.1 Votre ATexpert et son environnement de travail.

2.1.1 Votre espace de travail et ses composantes.

L’ensemble des ressources de votre ATexpert Ichimoku Pro sont regroupées dans un espace de travail accessible depuis le menu "Démarrer" de votre WalMaster Xe.

Pour ouvrir votre espace de travail vous devez :

1. Cliquer sur le menu « Démarrer » 2. Sélectionner la catégorie « ATexpert » 3. Sélectionner « Ichimoku Pro »

L’espace de travail qui s’ouvre est composé des éléments suivants :

• Le MarketAnalyser « ATexpert© Ichimoku Pro » regroupant trois colonnes : o Ichimoku Pro - Information Valeur o Ichimoku Pro - Analyse de la situation o Ichimoku Pro - Détection des signaux

• L’écran graphique « AtExpert© Ichimoku Pro » composé de o Indicateur technique - ATexpert© Ichimoku Pro – indicateur o Assistant visuel - ATexpert© Ichimoku Pro

Le MarketAnalyser et le graphique constituent un ensemble cohérent vous permettant d’exploiter au mieux les signaux et les informations offertes par l’indicateur Ichimoku. Toutefois, vous pouvez modifier votre espace de travail en fonction de vos propres habitudes d’utilisation.

2.1.2 Modification de l’espace de travail, des paramètres et la création des espaces personnels

Votre ATexpert Ichimoku Pro est conçu pour répondre à tous les besoins qu’un utilisateur d’Ichimoku peut rencontrer. Ainsi, les possibilités de création personnelles sont illimitées.

En utilisant les différentes ressources de votre ATexpert vous pouvez par exemple :

• ajouter plusieurs écrans avec l’indicateur Ichimoku et les configurer sur des horizons de temps différents (unité principale, majeure et mineure par exemple)

• ouvrir dans le même espace de travail plusieurs MarketAnalyser, par exemple un MarketAnalyser pour rechercher des nouvelles opportunités et l’autre MarketAnalyser vous permettant de suivre les valeurs de votre portefeuille.

• Créer un MarketAnalyser avec plusieurs colonnes, paramétrer sur des unités de temps différentes ou consacrer à la détection des signaux de différentes stratégies.

Pour bien réussir la création de son espace personnel ou la personnalisation de celui par défaut, vous devez comprendre et suivre quelques règles d’utilisation.

Règle N°1 : Espace par défaut vs espace personnel

L’espace par défaut de votre ATexpert peut être modifié ou remplacé par Waldata lors des mises à jour automatiques du module. Si vous souhaitez personnaliser votre espace de travail, vous devez soit :

• créer une copie de l’espace original en utilisant la fonction « Enregistrer sous »

• créer un nouvel espace de travail en y insérant les ressources du module que vous trouverez dans la partie « MarketAnalyser » et « Graphiques » de la barre de commandes de votre WalMaster Xe.

Règle N°2 : Les paramètres et les critères de filtrage SONT INDIVIDUELS POUR CHACUN DES ÉLÉMENTS DU MODULE. Par exemple, deux colonnes « Analyse de la situation » présentes dans un même espace de travail ou dans le même MarketAnalyser, peuvent utiliser des paramètres différents. Il en est de même lorsque vous utilisez plusieurs écrans graphiques.

Une telle organisation de votre ATexpert vous offre une très grande souplesse d’utilisation. Par exemple, utiliser des paramètres différents lorsque vous travaillez en heures, en jours ou en semaines. En contrepartie cela exige de votre part une vigilance accrue lorsque vous modifiez les paramètres d’une ressource. Afin d’obtenir les informations cohérentes entre le graphique et le MarketAnalyser, vous devez modifier les paramètres dans chacun d’eux.

Notez dès à présent que

• les paramètres de chacune des ressources sont modifiables depuis l’icône « Paramètres ».

• les paramètres utilisés par l’indicateur sont gérés par l’assistant visuel de votre ATexpert.

• les critères de filtrage de chacune des ressources sont accessibles depuis l’icône « filtre » de l’entête des colonnes ou depuis l’assistant visuel de votre graphique.

Règle N°3 : Liens entre les paramètres des différents espaces de travail.

Notez que lorsque vous utilisez la fonction « Enregistrer sous » pour créer une copie d’un espace de travail, les paramètres et les critères de filtrage utilisés par l’original et la copie sont liés. Donc lorsque vous modifiez les paramètres sur l’original, cela modifie les paramètres de la copie et vice versa.

Si vous souhaitez créer des espaces de travail indépendant, créez un nouvel espace de travail et ajoutes les ressources souhaitez.

2.2 Colonne « Analyse d’Ichimoku »

La colonne « Analyse d’Ichimoku » vous permet de réaliser une analyse technique complète et synthétique de 5 courbes de l’indicateur Ichimoku. De plus, un assistant de filtrage multicritère vous permet de détecter en quelques secondes, les valeurs qui se trouvent dans une situation technique précise.

2.2.1 Tendance de fond – analyse de Kumo

Le nuage de Kumo est le cœur de l’indicateur Ichimoku, c’est aussi le cœur de la colonne « Analyse d’Ichimoku». Nous avons vu dans la première partie du manuel que c’est le positionnement des cours par rapport à Kumo qui permet de déterminer la tendance de fond dans laquelle se trouve la valeur. La tendance est alors indiquée par une grande icône

• de couleur verte lorsque la tendance est haussière ( Prix > Kumo ) • de couleur rouge lorsque la tendance est baissière ( Prix < Kumo ) • de couleur bleue lorsque la tendance est neutre (Prix à l’intérieur de Kumo)

L’icône de tendance est dynamique et change d’aspect en fonction du comportement des lignes SSA et SSB.

Tendance Haussière

Prix > Kumo

Le présent : SSA > SSB Kumo vert

Le futur :

SSA > SSB Kumo vert

Le présent : SSA > SSB Kumo rouge

Le futur :

SSA < SSB Kumo rouge(Twist)

Le présent : SSA < SSB Kumo rouge

Le futur :

SSA < SSB Kumo rouge


Le futur :

SSA > SSB Kumo vert(Twist)

La tendance est fortement haussière

La tendance est haussière, mais il

existe un risque de retournement

À priori, la tendance haussière

est relativement récente

Le retournement à la hausse est

confirmé par la projection des

courbes SSA et SSB

Tendance baissière

Prix < Kumo


Le futur :

SSA < SSB Kumo rouge


Le futur :

SSA > SSB Kumo vert (Twist)


Le futur :

SSA > SSB Kumo vert


Le futur : SSA < SSB

Kumo rouge(Twist)

La tendance est fortement baissière

La tendance est baissière, mais il

existe un risque de retournement

À priori , la tendance baissière

est relativement récente

Le retournement à la baisse est

confirmé par la projection des

courbes SSA et SSB

Tendance Neutre

Prix est dans le

Le présent : SSA > SSB Kumo vert Le futur :

SSA > SSB Kumo vert

Le présent : SSA > SSB Kumo rouge

Le futur : SSA < SSB Kumo rouge

Twist


Le futur : SSA < SSB Kumo rouge


Le futur : SSA > SSB Kumo vert

Twist

Dans l’ensemble des cas, le positionnement des cours à l’intérieur de Kumo met en évidence une indécision quant à la future tendance du marché. La présence d’un signal

de twist et le sens de pénétration du nuage indiqué par la flèche peut vous permettre d’anticiper le sens de la sortie et donc la tendance à venir.

2.2.2 Confirmation de la tendance par LS, KS, TS.

2.2.2.1 Le choix des indicateurs.

La tendance de fond déterminée par le positionnement des cours par rapport au Kumo, peut être confirmée ou non par la situation des autres lignes d’Ichimoku. C’est le principe sur lequel est basée la seconde partie de la colonne « Analyse d’Ichimoku ».

Dans sa configuration d’origine, le module utilise la confirmation de la tendance uniquement par la ligne LS qui représente la mémoire du marché. Toutefois vous pouvez choisir avec les lignes que vous souhaitez utiliser dans votre analyse. Pour ce faire il suffit d’utiliser votre assistant de paramétrage, puis cliquer sur les noms des lignes afin de les activer ou de les désactiver.

2.2.2.2 Le principe de fonctionnement.

Les règles d’interprétation que nous allons présenter sont communes aux Ls, Ts et Ks.

Règle N°1 :

Lorsque la position de la ligne confirme la tendance, l’icône correspondante à la ligne est allumée

• en verte dans une tendance haussière • en rouge dans une tendance baissière

Dans le cas inverse, l’icône est grisée.

Exemple :

Pour la valeur Safran (SAF), la tendance est haussière - les cours sont au-dessus de Kumo.

LS est :

• au-dessus des Prix Ls > Px est verte • au-dessus de Kumo Ls > Kumo est verte • au-dessus de KS LS > KS est verte.

Ces trois éléments confirment donc la tendance haussière.

La logique est similaire pour Vinci (DG) qui se trouve dans une tendance baissière.

Règle N°2 :

La couleur foncée indique la situation qui dure depuis quelque temps. On parle alors de l’ « état » de l’indicateur. Une icône claire indique le changement d’état. Il s’agit alors d’une alerte.

Exemple récapitulatif des règles 1 et 2 :

Règle N°3 :

Pour une tendance neutre, la couleur de l’icône indique la position de l’indicateur. La position est

• haussière = icône verte • baissière = couleur rouge • neutre = couleur bleu

2.2.2.3 Ajout de l’analyse de la ligne TS et KS.

Comme vu précédemment, vous pouvez utiliser l’assistant de configuration de votre ATexpert afin d’ajouter la ligne KS et/ou TS à l’analyse réalisée par la colonne « Analyse d’Ichimoku ».

Pour résumer, quelle que soit la tendance, l’analyse de la situation (confirmation de la tendance) est réalisée selon les critères suivants.

Ligne analysée Informations Icone 1 Informations Icone 2 Informations Icone 3

LS (Laggin Span) Position de LS par rapport au prix d’il y a 26 périodes

Position de LS par rapport au Kumo d’il y a 26 périodes

Position de LS par rapport au KS d’il y a 26 périodes

KS

Position de KS d’aujourd’hui par rapport au prix d’aujourd’hui

• Si KS est au-dessus des prix => KS est RESistance

• Si KS est en dessus des prix => KS est SUPport

Position KS d’aujourd’hui par rapport au Kumo d’aujourd’hui

Pente KS

La pente de l’indicateur est analysée par apport à la valeur de la veille.

Si KS jours > KS veille la pente est haussière et inversement.

TS

Position de KS d’aujourd’hui par rapport au prix d’aujourd’hui.

Même interprétation que KS.

Position KS d’aujourd’hui par rapport au Kumo d’aujourd’hui.


Pente TS


2.2.3 Utilisation des filtres de la colonne « Analyse d’Ichimoku ».

2.2.3.1 Activation des filtres.

Votre ATexpert Ichimoku Pro offre des possibilités de filtrage et de sélection afin de détecter, en seulement quelques secondes, les valeurs correspondant parfaitement à la situation technique recherchée.

Afin d’activer les filtres et pouvoir scanner un nombre important des valeurs, vous devez procéder comme suite :

Étape 1 : Vérifiez que la colonne « Analyse d’Ichimoku » est une colonne de filtrage (Le mot « filtre » doit apparaitre dans l’entête de la colonne).

Étape 2 : Utiliser le bouton « Filtrage » de votre colonne afin de sélectionner les critères que vous souhaitez utiliser.

2.2.3.2 Principe de fonctionnement.

L’assistant de filtrage vous permet de définir plusieurs conditions de sélection des valeurs.

Pour ce faire il vous suffit de

Etape 1 – Sélectionner le type de tendance que vous voulez analyser. Bien attendu vous pouvez analyser à la fois plusieurs types de tendances.

Dans l’exemple, uniquement les valeurs en tendance haussière (Prix > Kumo) et en tendance baissière (Prix < Kumo) seront analysées. Les valeurs dont les cours sont à l’intérieur de Kumo seront ignorées.

Etape 2 – Définir les critères de filtrage supplémentaires.

Par exemple, la couleur de Kumo définie par le positionnement de SSA par rapport à la SSB ou encore la présence ou non du Twist (croisement de SSA et SSB dans le futur)

Etape 3 – Sélectionner les critères relatifs aux lignes LS, KS et TS.

Pour ce faire, cliquez directement sur les icônes des lignes pour sélectionner leurs couleurs.

• Rouge / Vert / Bleu = la situation de la ligne sert de condition obligatoire pour que la valeur soit affichée dans le MarketAnalyser.

• Gris = l’analyse de la situation de la ligne est ignorée.

Comme vu dans la partie 2.2.2.2 Règle 2, l’icône vert ou rouge clair signifie que vous souhaitez détecter une alerte. Dans notre exemple, le croisement entre la ligne LS et les Prix.

La dernière partie du dialogue vous permet de vérifier avec précision les conditions de filtrage que vous avez sélectionnées. Avant de valider, pensez à vérifier les conditions que vous avez sélectionnées.

2.2.3.3 Utilisation de plusieurs MarketAnalyser.

N’oubliez pas que les conditions de filtrage sont individuelles pour chacun des MarketAnalyser. Ainsi en utilisant les deux MarketAnalyser avec des conditions de filtrage différentes vous pouvez créer des outils d’aide à la décision personnels ultra puissants.

Par exemple, pour prendre position vous pouvez sélectionner les valeurs en tendance haussière avec alerte sur le croisement de LS et des prix. Pour clôturer vos positions, vous choisissez les valeurs en tendance neutre.

De même, vous pouvez utiliser des filtres différents en fonction de l’horizon d’investissement. Par exemple vous pouvez utiliser la confirmation par la KS pour les positions à moyen et long terme et la confirmation par TS pour les positions à court terme.

Avec votre ATexpert Ichimoku Pro tout est possible.

Partie III: Stratégies de trading et mise en application

3.1 Votre environnement de travail

Votre ATexpert vous propose 5 stratégies de trading basées sur les différentes lignes de l’indicateur Ichimoku.

• TS / KS Cross • KS Cross • Kumo Breakout • Senkou Span Cross (Twist) • LS Cross

Pour chacune de ces stratégies, l’ATexpert vous propose

• la détection des signaux haussiers ou baissiers dans le MarketAnalyser*. • l’analyse de la force du signal (faible, moyen ou fort) • affichage de l’historique des signaux sur le graphique • analyse de l’évolution des cours depuis le dernier signal.

*Notez qu’en fonction de votre position ces signaux peuvent être considérés comme des signaux d’entré ou de sortie.

3.1.1 La colonne « Détection des signaux »

3.1.1.1 Affichage des signaux

La colonne «Détection des signaux » de votre MarketAnalyser vous permet de détecter les nouveaux signaux pour une stratégie sélectionnée dans l’assistant de configuration de la colonne. Dans notre exemple, il s’agit des nouveaux signaux pour la stratégie « KS cross » que nous allons présenter en détail dans la suite du manuel.

Il est important de préciser que l’icône vous avertissant de l’apparition du signal restera visible jusqu’au début de la période suivante. Ceci est parfaitement normal, car il s’agit de la colonne permettant de détecter les nouveaux signaux.

Lorsque vous souhaitez analyser l’historique des signaux ainsi que l’évolution des cours depuis le dernier signal, vous devez utiliser l’écran graphique de votre ATexpert.

3.1.1.2 Assistant de paramétrage

Comme la colonne « Analyse d’Ichimoku », la colonne « Détection des signaux » possède son propre assistant de paramétrage et de filtrage. Les deux assistants sont accessibles depuis l’entête de la colonne.

L’assistant de paramétrage vous permet de sélectionner le type de stratège et les paramètres utilisées par l’Ichimoku.

Astuce : N’oubliez pas que ces paramètres sont propres à chacune des colonnes de votre espace de travail. Lorsque vous souhaitez détecter les signaux de plusieurs stratégies simultanément il vous suffit d’utiliser plusieurs colonnes paramétrées différemment.

3.1.1.2 Assistant de filtrage

L’assistant de filtrage vous permet de sélectionner la nature et la force des signaux qui seront détectées pour la stratégie que vous avez sélectionnée. Afin de sélectionner le type et la force des signaux, cliquez tout simplement sur les images correspondantes. Lorsque l’image est allumée en vert ou rouge, la détection de ce type des signaux est active. Inversement, lorsque l’image est grise la détection des signaux est désactivée.

Vous pouvez ainsi de décider de détecter uniquement les signaux de cassure de la KS à la hausse ou à la baisse de force 3.

Astuce : Comme pour les stratégies, les conditions de filtrage sont individuelles pour chacune des colonnes. En utilisant les colonnes paramétrées et filtrées différemment vous pouvez créer facilement des Stratégies combinées. Par exemple, achat sur cassure de Kumo à la hausse, sortie sur la cassure baissière de la KS…. Les possibilités sont infinies.

Notez qu’avant d’utiliser l’assistant de filtrage de votre ATexpert vous devez vérifier que la colonne « Détection des signaux » est une colonne de filtrage du MarketAnalyser. Le mot filtre doit apparaitre sous l’entête de la colonne.

3.1.2 L’écran graphique et l’assistant visuel

Votre écran graphique est doté d’un assistant visuel qui vous permet d’avoir

• l’historique des signaux • les informations sur l’évolution de la position depuis le dernier signal.

Ainsi, vous pouvez facilement analyser la pertinence d’une stratégie, mais aussi suivre en temps réel les positions que vous avez prises. De plus, l’assistant visuel de votre graphique dispose d’un assistant de configuration et d’un assistant de filtrage des signaux. Leur fonctionnement est similaire à celui des graphiques.

L’assistant de configuration vous permet de

• sélectionner les stratégies dont les signaux seront visibles sur le graphique • fixer les paramétres de l’indicateurs Ichimoku.

L’assistant de filtrage vous permet de sélectionner le type et la force des signaux qui seront visibles sur le graphique.

Astuce : Notez que si vous souhaitez avoir des informations précises sur tel ou tel signal, il vous suffit de placer le curseur sur l’icône du signal. Un ATsens vous donnera tous les renseignements nécessaires.

3.2 Les stratégies basées sur l’indicateur Ichimoku.

Votre ATexpert vous fournit les 5 stratégies d’ouverture ou de clôture des positions qui couvrent l’ensemble des lignes d’Ichimoku. A titre indicatif, il est possible de résumer les différentes stratégies dans le tableau comparatif suivant :

Nom de la stratégie Horizon d’investissement Explication

KS / TS cross Court ou moyen terme Stratégie basée sur le même principe de croisement de deux moyennes mobiles de périodes différentes.

KS cross Court ou moyen terme, swing trading.

Stratégie de suivi de tendance basée sur la cassure des supports / résistances représentée par la ligne KS.

Kumo breakout Long terme Stratégie basée sur la recherche de retournements majeurs de la dynamique des cours.

Senkou span cross Court ou moyen terme Stratégie basée sur l’anticipation de changement de tendance

Ls cross Court ou moyen terme, swing trading.

Stratégie de suivi de tendance basée sur le principe du break out.

3.2.1 TS / KS Cross

Il s’agit de la stratégie la plus couramment utilisée avec l’indicateur Ichimoku. Basée sur deux lignes de périodes différentes : TS (ligne court terme calculée sur 9 périodes) et KS (ligne moyen calculée sur 26 périodes). La stratégie TS/KS Cross ressemble à une stratégie de croisement des moyennes mobiles de périodes diffèrentes.

Signal Force du Signal

Haussiers

La ligne TS croise à la hausse la ligne KS

Fort

Le croisement intervient au-dessus du nuage de Kumo

Moyen

Le croisement intervient dans le nuage de Kumo

Faible

Le croisement intervient en-dessous du nuage de Kumo

Baissiers

La ligne TS croise à la baisse la ligne KS

Fort

Le croisement intervient en dessous du nuage de Kumo

Moyen

Le croisement intervient dans le nuage de Kumo

Faible

Le croisement intervient au-dessus du nuage de Kumo

Confirmation des signaux:

En plus de l’analyse de la force des signaux, vous pouvez utiliser la ligne LS pour renforcer la probabilité de succès de votre stratégie. Ainsi le signal haussier à une probabilité de succès plus importante lorsque la ligne LS est au-dessus des prix d’il y a 26 périodes.

Inversement, une stratégie de vente a plus de chance de réussir lorsqu’au moment du signal LS est en dessous des prix.

Astuce : Pour sélectionner les meilleures opportunités, vous pouvez utiliser simultanément les filtres des deux colonnes de votre MarketAnalyser. Vous pouvez paramétrer :

1. le filtrage de la colonne « Analyse de la situation » pour détecter uniquement les valeurs dont LS est au-dessus des cours.

2. le filtrage de la colonne « Détection des signaux » pour détecter les signaux haussiers de croisement TS/KS.

En quelque secondes, vous obtenez un MarketAnalyser performant pour détecter les meilleures opportunités de trading basées sur les croisements de TS et KS confirmé par la position de la LS.

Pour les signaux de VAD, ouvrez un deuxième MarketAnalyser et paramétrez-le de façon à détecter les croisements baissiers avec LS en dessous des cours.

Gestion des positions - stop et cibles.

La stratégie TS/KS cross n’implique pas l’utilisation de règles spécifiques de money management. La prise des profits peut intervenir lorsque les courbes se croisent en sens inverse, ou lorsque les prix atteignent les niveaux de résistance/support importants.

Le stop de protection peut être placé en fonction de la volatilité ou des niveaux de support/ résistance. Vous pouvez utiliser l’outil « Stop de protection optimal » de votre WalMaster Xe afin de protéger vos positions.

3.2.2 KS Cross

La ligne KS représente un niveau important de support/résistance. La stratégie KS cross est donc une stratégie basée sur la détection de la cassure des supports/résistances formée par les prix sur 26 périodes.


Haussiers

Les cours croisent à la hausse la ligne KS

Fort

Les cours sont au-dessus du nuage de Kumo

Moyen

Les cours sont dans le nuage de Kumo

Faible

Les cours sont en-dessous du nuage de Kumo

Baissiers

Les cours croisent à la baisse la ligne KS

Fort


Moyen


Faible



Comme dans le cas de la stratégie précédente, les signaux peuvent être confirmés par la lecture de la ligne LS et de son positionnement par rapport au prix d’il y a 26 périodes.


Généralement, les positions sont gérées avec la ligne KS elle-même qui sert de stop de protection et qui suit votre position. Ainsi, une position haussière doit être clôturée lorsque les cours croisent la KS à la baisse.

3.3.3 Kumo Break out

Nous avons vu que le nuage de Kumo représente la tendance des prix à long terme. La stratégie basée sur la cassure du nuage est donc une stratégie de suivi de tendance avec un horizon d’investissement à long terme.


Haussiers

Les cours croisent à la hausse le haut du nuage Kumo représenté par la ligne SSA ou SSB.

Fort

LS est au-dessus du nuage de Kumo d’il y a 26 périodes

Moyen

LS est dans le nuage Kumo d’il y a 26 périodes

Faible

LS est en dessous du nuage de Kumo d’il y a 26 périodes

Baissiers

Les cours croisent à la baisse le bas du nuage Kumo représenté par la ligne SSA ou SSB.

Fort

LS est en dessous du nuage de Kumo d’il y a 26 périodes

Moyen

LS est dans le nuage Kumo d’il y a 26 périodes

Faible

LS est au-dessus du nuage de Kumo d’il y a 26 périodes


Comme dans le cas de la stratégie précédente, les signaux peuvent être confirmés par la lecture de la ligne LS et de son positionnement par rapport au prix d’il y a 26 périodes.


Généralement, les positions à long terme sont gérées avec le nuage de Kumo. Ainsi, une position haussière doit être clôturée lorsque les cours croisent le nuage à la baisse. Toutefois, une gestion plus dynamique est également possible. Vous pouvez utiliser le stop optimal de votre WalMaster Xe ou encore la ligne de KS pour surveiller vos positions.

Astuce : Comme vu précédemment, une telle gestion est possible en utilisant les graphiques et MarketAnalyser paramétrées différemment pour détecter les signaux d’entrée en position et de clôture des positions.

3.3.4 Senkou Span Cross (Twist)

Il s’agit d’une des stratégies relativement peu connues. Son principe repose sur la capacité prédictive de l’indicateur Ichimoku. Ainsi, le comportement de la projection des lignes SSA et SSB du nuage Kumo, permet de bâtir une stratégie pour anticiper le retournement de tendance.


Haussiers

La ligne SSA croise à la hausse la ligne SSB dans le futur.

Fort


Moyen


Faible


Baissiers

La ligne SSA croise à la baisse la ligne SSB dans le futur

Fort


Moyen


Faible



Dans une stratégie basée sur l’anticipation de retournement de tendance, le contexte dans lequel le signal intervient est particulièrement important. Vérifiez la situation des autres lignes d’Ichimoku à l’aide de la colonne « Analyse d’Ichimoku » avant de prendre position. Plus il y a des signaux qui confirment la hausse, plus le twist haussier a de chances de se transformer en tendance haussière durable. Inversement, pour les tendances baissières.


Comme dans toute stratégie de suivi de tendance à long terme l’objectif d’un trader est de rester en position le plus longtemps possible afin de profiter au maximum du mouvement de hausse ou de baisse. Votre stop de protection doit être géré en tenant compte de la situation technique de la valeur.

Lorsqu’il s’agit de signaux de force 2 et 3, les lignes SSA et SSB du nuage de Kumo constituent des niveaux intéressants pour positionner son stop de protection. Pour les signaux de force 1, vous devez commencer par placer un stop en dessous / au-dessus des creux/pics récents.

3.3.5 LS Cross

Rappelons que la ligne LS représente le cours d’aujourd’hui projeté 26 périodes en arrière. Ainsi le croisement des prix d’il y a 26 périodes par la ligne LS est synonyme de break out (du prix d’il y a 26 périodes).


Haussiers

La ligne LS croise à la hausse les prix d’il y a 26 périodes.

Fort


Moyen


Faible


Baissiers

La ligne LS croise à la baisse les prix d’il y a 26 périodes.

Fort


Moyen


Faible



La confirmation des signaux doit se faire en analysant le contexte global dans lequel le signal intervient. Avant de prendre position, nous vous conseillons d’analyser attentivement les autres lignes d’Ichimoku afin d’évaluer la probabilité de réussite du signal.


Généralement, les positions sont gèrées de façon symétrique. Autrement pour une position acheteuse le signal de sortie sera donné par le croisement baissier entre LS et les prix.

Conclusion.

Comme vous l’avez certainement comprit en lisant ce manuel, les possibilités offertes par votre ATexpert Ichimoku sont énormes.

Dans un premier temps vous pouvez utiliser votre ATexpert dans sa configuration de base, mais plus vous allez devenir l’expert dans l’utilisation de l’indicateur Ichimoku et plus vous allez pouvoir utiliser les astuces de filtrage afin de créer vos propres outils d’aide à la décision.

Bon traders.

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ATexpert Ichimoku Pro. - Waldata, logiciel de bourse et ... Ichimoku Pro. Contenu INTRODUCTION 2 PARTIE I : INDICATEUR ICHIMOKU KINKO HYO 2 1.1 Présentation générale de l