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Conceitos Basicos e Tecnicas de Estatıstica DescritivaTeoria das Probabilidades
Variaveis AleatoriasInferencia Estatıstica - Teoria da Estimacao
Estatıstica Basica
25 de junho de 2008
Estatıstica Basica
Conceitos Basicos e Tecnicas de Estatıstica DescritivaTeoria das Probabilidades
Variaveis AleatoriasInferencia Estatıstica - Teoria da Estimacao
Estatıstica Basica
1 Conceitos Basicos e Tecnicas de Estatıstica Descritiva
2 Teoria das Probabilidades
3 Variaveis Aleatorias
4 Inferencia Estatıstica - Teoria da Estimacao
Estatıstica Basica
Conceitos Basicos e Tecnicas de Estatıstica DescritivaTeoria das Probabilidades
Variaveis AleatoriasInferencia Estatıstica - Teoria da Estimacao
Alguns Conceitos
Variaveis (Qualitativas e Quantitativas)
Populacao e Amostra
Experimentos Aleatorios
Variabilidade
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Variaveis AleatoriasInferencia Estatıstica - Teoria da Estimacao
Variavel Dependente (Variavel Independente + VariavelResidual)
Variavel Independente (Fator,Var. Explicativa,VarExplanatoria,Var. Regressora)
Variavel Residual
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Variaveis AleatoriasInferencia Estatıstica - Teoria da Estimacao
Comportamento da Variavel
Funcoes de Probabilidade
Hipoteses
Tomada de Decisao
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Variaveis AleatoriasInferencia Estatıstica - Teoria da Estimacao
Variaveis e suas classificacoes
NOMINAL
QUALITATIVA //
66nnnnnnnnnnnnnn ORDINAL
VARIAVEL
99rrrrrrrrrrr
%%LLLLLLLLLLL
QUANTITATIVA //
((PPPPPPPPPPPPPP DISCRETA
CONTINUA
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Variaveis AleatoriasInferencia Estatıstica - Teoria da Estimacao
Introducao
Apoio a decisao
A incerteza
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Variaveis AleatoriasInferencia Estatıstica - Teoria da Estimacao
Estatıstica Descritiva x Estatıstica Inferencial
Estatıstica Descritiva
Tabelas de frequencia
Graficos
Resumos Numericos
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Variaveis AleatoriasInferencia Estatıstica - Teoria da Estimacao
Estatıstica Inferencial (Indutiva)
Estimacao
Testes de Hipoteses
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Variaveis AleatoriasInferencia Estatıstica - Teoria da Estimacao
Exemplo: Um instituto de pesquisa deseja estimar a proporcao deeleitores do partido de situacao no primeiro turno das eleicoespresidenciais.Ao coletar uma amostra de 1200 eleitores,a proporcaofoi estimada em 54%
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Variaveis AleatoriasInferencia Estatıstica - Teoria da Estimacao
Exemplo:Um laboratorio deseja verificar se uma nova drogaaumenta a producao de testosterona em homens com idade acimade 35 anos.Ao aplica-lo em um grupo de 40 indivıduos,constatou-se que apos um perıodo de tempo a droga aumentousignificativamente a quantidade do referido hormonio.
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Tecnicas de Amostragem
Amostragem Aleatoria Simples
Amostragem Aleatoria Estratificada
Amostragem por Conglomerados (Clusters)
Amostragem Sistematica
Amostragem por Cotas
Amostragem por Conveniencia
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Variaveis AleatoriasInferencia Estatıstica - Teoria da Estimacao
Tecnicas de estatıstica descritiva
Tabelas de frequencias
Tabelas de frequencia simplesTabelas de frequencia em faixas de valores
Alguns tipos de Graficos
Graficos de setoresHistogramasGraficos de barras
Medidas-resumo
Tendencia CentralDispersao (variabilidade)Separatrizes
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Tabelas de frequecia simples
Frequencia FrequenciaEstado Civil Absoluta Relativa
Solteiro 165 42,86%Casado 166 43,12%
Divorciado 10 2,6%Viuvo 12 3,12%Outro 32 8,31%
Total 385 100%
Idade ni fi fac17 9 0,18 0,1818 22 0,44 0,6219 7 0,14 0,7620 4 0,08 0,8421 3 0,06 0,9022 0 0 0,9023 2 0,04 0,9424 1 0,02 0,9625 2 0,04 1,00
total n=50 1
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Tabelas de frequencia em faixas de valores
horas semanais de TV ni fi fac0| − 6 28 0,28 0,286| − 12 34 0,34 0,6212| − 18 22 0,22 0,8418| − 24 8 0,08 0,9224| − 36 8 0,08 1,00
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Medidas-resumo
Tendencia central
MediaMedianaModa
Dispersao(Variabilidade)
Amplitude totalDesvio medio absolutoVarianciaDesvio padraoCoeficiente de variacao
Separatrizes
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Graficos
Blueberry
Cherry
Apple
Boston Cream
Other
Vanilla Cream
Gráfico de setores Histograma
Fre
quen
cy
0 2 4 6 8 10 12
050
100
150
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2 Teoria das Probabilidades
3 Variaveis Aleatorias
4 Inferencia Estatıstica - Teoria da Estimacao
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Variaveis AleatoriasInferencia Estatıstica - Teoria da Estimacao
Conceitos Basicos de Probabilidade
Fenomeno Aleatorio
Espaco Amostral
Evento
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Variaveis AleatoriasInferencia Estatıstica - Teoria da Estimacao
Definicao Classica de Probabilidade
P(A) =numero de casos favoraveis ao evento A
numero de casos possiveis
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Aproximacao da Probabilidade pela Frequencia Relativa
P(A) =numero de ocorrencias do evento A
numero de observacoes
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Propriedades de Probabilidades
1 0 ≤ P(A) ≤ 1
2 P(Ω) = 1
3 P(∅) = 0
4 P(⋃n
j=1 Aj) =∑n
j=1 P(Aj)
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Teorema da Soma
P(A ∪ B) = P(A) + P(B)− P(A ∩ B)
Se A e B forem mutuamente exclusivos, teremos P(A ∩ B) = 0,assim:
P(A ∪ B) = P(A) + P(B)
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Probabilidade Condicional
P(A|B) =P(A ∩ B)
P(B)
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Variaveis AleatoriasInferencia Estatıstica - Teoria da Estimacao
Teorema do Produto
P(A ∩ B) = P(A).P(B|A)
com P(A) > 0Dois eventos A e B sao independentes quando a ocorrencia de umnao altera a probabilidade de ocorrencia do outro. Desse modo,
P(A ∩ B) = P(A).P(B)
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Teorema da probabilidade Total
P(A) = P(A ∩ C1) + P(A ∩ C2) + ... + P(A ∩ Cn)
Exemplo: Um estabilizador pode provir de tres fabricantes I,II,IIIcom probabilidades de 0,25 , 0,35 e 0,40, respectivamente. Asprobabilidades de que durante determinado perıodo de tempo, oestabilizador nao funcione bem sao, respectivamente, 0,10; 0,05 e0,08 para cada um dos fabricantes. Qual e a probabilidade de queum estabilizador escolhido ao acaso nao funcione bem durante operıodo de tempo especificado.Se denotarmos por A o evento “umestabilizador nao funcione bem” e por C1,C2 e C3 os eventos “umestabilizador vem do fabricante I,II,III”,respectivamente. Aprobabilidade de um estabilizador escolhido ao acaso nao funcionebem durante o perıodo de tempo especıficado e:
P(A) = P(C1)P(A/C1) + P(C2)P(A/C2) + P(C3)P(A/C3)
=(0,25)(0,10)+(0,35)(0,05)+(0,40)(0,08)=0,07450Estatıstica Basica
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Teorema de Bayes
P(Cj |A) =P(A|Cj)P(Cj)∑ki=1 P(A|Ci)P(Ci)
,
j = 1, 2, . . . , k .
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Variavel Aleatoria Discreta
P(X = xi ) = p(xi ) = pi , i = 1, 2, ...
Uma funcao de probabilidade satisfaz duas condicoes seguintes:
0 ≤ pi ≤ 1n∑
i=1pi = 1
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Variaveis AleatoriasInferencia Estatıstica - Teoria da Estimacao
Variavel Aleatoria Continua
1 f (x) ≥ 0, para todo x ∈ (−∞,∞).
2 A area definida por f (x) e igual a 1, ou seja:∫∞−∞ f (x)dx = 1.
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Esperanca Matematica
E (X ) = µ =n∑
i=1xiP(xi ) ,se X for discreta
b∫a
xf (x)dx ,se X for contınua.
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Variancia
Varianciaσ2 = Var(X ) =
∑ki=1(xi − µ)2pi
σ2 = Var(X ) =∑n
i=1 x2i pi − (
∑ni=1 xipi )
2 =∑n
i=1 x2i pi − µ2
Var(X ) = E (X 2)− [E (X )]2
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Principais Distribuicoes de Probabilidade
Modelo Discreto - P(X = xj) =1
k,∀j = 1, 2, 3, · · · , k.
Modelo Bernouli - P(X = x) = px(1− p)1−x , x = 0, 1.
Modelo Binomial -
P(X = k) =
(nk
)× pk × (1− p)n−k , k = 0, 1, 2, · · · , n.
Poisson - P(X = k) =e−λλk
k!, k = 0, 1, 2, · · · ,
Normal -1√
2πσ2e−
12
(x−µ)2
σ2
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Conceitos Basicos de Inferencia Estatıstica
Parametro
Estatıstica (Estimador)
Estimativa
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Distribuicoes Amostrais
Distribuicao amostral de X
Teorema Central do limite(TCL)
TCL para proporcao
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Distribuicao amostral de X
Z = X−µσ/√
n
t = X−µS/√
n
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Teorema Central do limite (TCL)
X−µσ/√
n
X−µS/√
n
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TCL para proporcao
Proporcao populacional: p =Pn
i=1 Xi
N
desvio-padrao:√
p(1− p)/n
desvio-padrao estimado:√
p(1− p)/n
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Propriedades dos Estimadores
Vıcio
Eficiencia
Consistencia
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Estimador nao-viesado
E [Θ] = θ
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Exemplo
estimador viciado de σ2:Pn
i=1(Xi−X )2
n
estimador nao viciado de σ2: S2 =Pn
i=1(Xi−X )2
n−1
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