MANAGEMENTDANS LES MARCHÉS D’ÉNERGIE

2015

ÉCOLE POLYTECHNIQUE91128 PALAISEAU CEDEX www.polytechnique.edu

LIEU École polytechnique

TARIF8 000 euros

CONTACTsandrine.pitois@polytechnique.edu

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Accès aux outils quantitatifs d’aide à la décision :– démarrage/arrêt/mise en maintenance

d’un centre de production,– optimisation du niveau de production,– couverture par achats/ventes de la pro-

duction– valeur d’un investissement, coût d’une

contrainte d’exploitation

4 modules couvrant les différents aspects nécessaires aux prises de décision d’un gestionnaire d’actifs : fonctionnement du marché et des systèmes électriques et gaziers, compréhension et modélisation des prix, optimisation et valorisation des actifs, géopolitiques de l’énergie.

PUBLIC VISÉ

– Ingénieurs souhaitant orienter leur car-rière dans le secteur de l’énergie et, en particulier, dans les métiers de la ges-tion d’actifs et d’optimisation d’un parc ou d’un portefeuille d’actifs

– Acheteurs parmi les acteurs industriels, représentant les gros consommateurs, en charge de l’optimisation de l’appro-visionnement en énergie sous contrainte de disponibilité

– Acteurs du trading sur le marché de l’énergie et des matières premières (pétrole, gaz, électricité, CO2) ainsi que sur les marchés dérivés correspondants.

SYLLABUS

A. Module Fonctionnement & Régulation – 20 heures

1. Électricité : principe de gestion des grands réseaux électriques, contraintes et fonctionnement des centrales de production, gestion du réseau de dis-tribution

2. Gaz : principes de gestion des réseaux de gaz et des stockages

3. Pétrole & Charbon : marché, approvi-sionnement et transport.

4. Régulation du marché européen de l’électricité et du gaz

B. Module Dynamique et modélisation des prix – 40 heures

1. Outils mathématiques I : mouvement brownien, calcul d’Itô.

2. Outils mathématique II : statistique des processus, théorie de l’arbitrage

3. Modèle à facteur de la courbe à terme : principe, propriétés, estimation et simulation

4. Modèle du spot : dessaisonalisation, esti-mation du retour à la moyenne, de l’in-tensité d’un processus à saut, simulation

5. Modèle non-Markovien du spot et filtre de Kalman

C. Module Optimisation, valorisation et gestion des risques – 40 heures

1. Méthodes de base de l’optimisation : Programmation linéaire, linéaire en nombre entier, relaxation lagrangienne gradient stochastique

2. Optimisation d’un parc de production.3. Gestion d’une réserve d’énergie et pro-

grammation dynamique stochastique.4. Principe de la valorisation des options

(Black & Scholes)5. Valorisation et décision d’investisse-

ment6. Évaluation et couverture des risques

d’un portefeuille d’actifs

D. Module Géopolitique des marchés de l’énergie – 20 heures

1. État des ressources et des réserves2. Interaction entre politique des États et

développement des marchés3. Les risques géopolitiques

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