Embed Size (px)
Citation preview
Цель Фонда
Управление
краткосрочными
средствами
Сохранение / стабильное
накопление средств
Накопление средств с
потенциалом повышенной
доходности
Получение максимальной
доходности от инвестиций
Cash Reserve
Fund USD
Fixed Income Investment
Grade Fund USD
Fixed Income
High Yield Fund
USD
Global Equity
Fund USD
Рекомендуемый
временной горизонтдо 1 года от 2 лет от 3 лет от 5 лет
Уровень риска Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего
Минимальный уровень
инвестируемого капитала 1 000 USD 1 000 USD 1 000 USD 1 000 USD
Ожидаемая доходность 0.2-0.5% в год 3-5% в год 5-8% в год выше 5% в год
0.00% 0.00%
0.50%
За управление 0.10% в год 0.60% в год 1.00% в год 1.85% в год
5.00%
Комиссии
За покупку 0.00% 0.20% 0.35%
За прирост
стоимости0.00%
Банку
держателю0.15% в год 0.20% в год 0.25% в год 0.25% в год
RIETUMU ASSET MANAGEMENT
Инвестиционные фонды
© AS Rietumu Asset Management IPS Латвия, Рига, LV-1013, ул. Весетас 7, +371 67025284, [email protected], www.rietumu.lv
Инвестиционные фонды это стандартизированные и более доступные продукты с заранее определенными целевыми уровнями риска и ожидаемой доходности.
Максимально простой, быстрый и удобный способ инвестирования средств.
Инвестиционный горизонт, степень риска и ожидаемая доходность – определяется на индивидуальной основе для каждого фонда или их комбинации.
Уровень риска
Низкий Высокий
Ож
ид
аем
ая
до
хо
дн
ос
ть
Cash Reserve Fund USD
Fixed Income Investment Grade
Fund USD
Fixed Income High Yield Fund
USD
Global Equity Fund USD
Низк
ая
Вы
сока
я
Монетарная политика
Экономическая ситуация
Государственные облигации Рынки акций
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
05/2010
08/2010
11/2010
02/2011
05/2011
08/2011
11/2011
02/2012
05/2012
08/2012
11/2012
02/2013
05/2013
08/2013
11/2013
02/2014
05/2014
08/2014
11/2014
02/2015
05/2015
08/2015
Ключевая ставка – США
Ключевая ставка – Еврозона
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
05/2010
08/2010
11/2010
02/2011
05/2011
08/2011
11/2011
02/2012
05/2012
08/2012
11/2012
02/2013
05/2013
08/2013
11/2013
02/2014
05/2014
08/2014
11/2014
02/2015
05/2015
08/2015
Общие активы Центробанка – США
1,500
1,700
1,900
2,100
2,300
2,500
2,700
2,900
3,100
3,300
05/2010
08/2010
11/2010
02/2011
05/2011
08/2011
11/2011
02/2012
05/2012
08/2012
11/2012
02/2013
05/2013
08/2013
11/2013
02/2014
05/2014
08/2014
11/2014
02/2015
05/2015
08/2015
Общие активы Центробанка – Еврозона
-150
-100
-50
0
50
100
150
05/2010
08/2010
11/2010
02/2011
05/2011
08/2011
11/2011
02/2012
05/2012
08/2012
11/2012
02/2013
05/2013
08/2013
11/2013
02/2014
05/2014
08/2014
11/2014
02/2015
05/2015
08/2015
Индекс экономических ожиданий – Еврозона
-150
-100
-50
0
50
100
150
05/2010
08/2010
11/2010
02/2011
05/2011
08/2011
11/2011
02/2012
05/2012
08/2012
11/2012
02/2013
05/2013
08/2013
11/2013
02/2014
05/2014
08/2014
11/2014
02/2015
05/2015
08/2015
Индекс экономических ожиданий – США
97.0
97.5
98.0
98.5
99.0
99.5
100.0
100.5
101.0
101.5
102.0
05/2010
08/2010
11/2010
02/2011
05/2011
08/2011
11/2011
02/2012
05/2012
08/2012
11/2012
02/2013
05/2013
08/2013
11/2013
02/2014
05/2014
08/2014
11/2014
02/2015
05/2015
08/2015
Опережающий экон. индикатор – США
Опережающий экон. индикатор – Еврозона
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
05/2010
08/2010
11/2010
02/2011
05/2011
08/2011
11/2011
02/2012
05/2012
08/2012
11/2012
02/2013
05/2013
08/2013
11/2013
02/2014
05/2014
08/2014
11/2014
02/2015
05/2015
08/2015
США – 2 года
Германия – 2 года
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
05/2010
08/2010
11/2010
02/2011
05/2011
08/2011
11/2011
02/2012
05/2012
08/2012
11/2012
02/2013
05/2013
08/2013
11/2013
02/2014
05/2014
08/2014
11/2014
02/2015
05/2015
08/2015
США – 10 лет
Германия – 10 лет
60
80
100
120
140
160
180
200
05/2010
08/2010
11/2010
02/2011
05/2011
08/2011
11/2011
02/2012
05/2012
08/2012
11/2012
02/2013
05/2013
08/2013
11/2013
02/2014
05/2014
08/2014
11/2014
02/2015
05/2015
08/2015
США
Еврозона
Развивающиеся рынки
© AS Rietumu Asset Management IPS Латвия, Рига, LV-1013, ул. Весетас 7, +371 67025284, [email protected], www.rietumu.lv
RIETUMU ASSET MANAGEMENT Обзор финансовых рынков (1-2)
Ключевые процентные ставки в США и Еврозоне остаются на исторически низких уровнях.
После завершения программы количественного смягчения (QE) рост активов ФРС приостановился.
Запуск программы по скупке облигаций стран Еврозоны отображается в росте активов ЕЦБ.
Индикаторы указывают на замедление экономики США и постепенное улучшение ситуации в Еврозоне.
Последние макроэкономические данные в США выходят хуже ожиданий инвесторов.
Последние макроэкономические данные в Еврозоне выходят выше ожиданий инвесторов.
Доходность по облигациям Германии в евро остаётся в негативной территории. Доходность по облигациям США продолжает увеличиваться, достигнув уровней вблизи максимумов с 2011 года.
В октябре наблюдался рост доходностей по 10-ти летним облигациям США и Германии.
После существенной коррекции в предыдущих месяцах рынки акций показали положительную динамику в октябре.
Сырьевые рынки
Комментарий по инвестиционным фондам Rietumu Asset Management
Валюты Индекс волатильности Премия за риск облигаций
0
10
20
30
40
50
60
05/2010
08/2010
11/2010
02/2011
05/2011
08/2011
11/2011
02/2012
05/2012
08/2012
11/2012
02/2013
05/2013
08/2013
11/2013
02/2014
05/2014
08/2014
11/2014
02/2015
05/2015
08/2015
VIX Index
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
05/2010
08/2010
11/2010
02/2011
05/2011
08/2011
11/2011
02/2012
05/2012
08/2012
11/2012
02/2013
05/2013
08/2013
11/2013
02/2014
05/2014
08/2014
11/2014
02/2015
05/2015
08/2015
BarCap US Corporate HY YTW - 10-Yr Treasury
90
95
100
105
110
115
120
60
65
70
75
80
85
90
95
100
05/2010
08/2010
11/2010
02/2011
05/2011
08/2011
11/2011
02/2012
05/2012
08/2012
11/2012
02/2013
05/2013
08/2013
11/2013
02/2014
05/2014
08/2014
11/2014
02/2015
05/2015
08/2015
Индекс доллара США
Индекс Евро
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
05/2010
08/2010
11/2010
02/2011
05/2011
08/2011
11/2011
02/2012
05/2012
08/2012
11/2012
02/2013
05/2013
08/2013
11/2013
02/2014
05/2014
08/2014
11/2014
02/2015
05/2015
08/2015
Нефть – WTI
Нефть – Brent 1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
05/2010
08/2010
11/2010
02/2011
05/2011
08/2011
11/2011
02/2012
05/2012
08/2012
11/2012
02/2013
05/2013
08/2013
11/2013
02/2014
05/2014
08/2014
11/2014
02/2015
05/2015
08/2015
Золото
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
05/2010
08/2010
11/2010
02/2011
05/2011
08/2011
11/2011
02/2012
05/2012
08/2012
11/2012
02/2013
05/2013
08/2013
11/2013
02/2014
05/2014
08/2014
11/2014
02/2015
05/2015
08/2015
Индекс сырьевых товаров - Bloomberg
© AS Rietumu Asset Management IPS Латвия, Рига, LV-1013, ул. Весетас 7, +371 67025284, [email protected], www.rietumu.lv
RIETUMU ASSET MANAGEMENT Обзор финансовых рынков (2-2)
Стоимость доллара США по отношению к ключевым валютам продолжает увеличиваться. В свою очередь, Евро продолжило ослабевать.
После существенного роста в предыдущих месяцах, волатильность вернулась к своим средним историческим уровням.
Премия за риск высокодоходных облигаций снизилась в октябре, однако продолжает оставаться вблизи максимумов за последние три года.
Падение цен на сырьевые товары продолжается.
Цены на европейскую и американскую нефть продолжают находиться на исторически низких уровнях.
Цены на золото продолжают постепенное снижение.
После коррекционного движения по основным глобальным классам активов в третьей четверти 2015-ого года, на рынках наблюдалась положительная динамика в октябре. Аппетит инвесторов к риску возрос на фоне постепенной стабилизации макроэкономической ситуации в Китае. Действия властей и центрального банка Китая, снизившего стоимость заимствований в шестой раз в течение года, послужили подтверждением того, что ситуация в стране находится под пристальным наблюдением. Экономика Китая постепенно приспосабливается к более умеренному, но в тоже время, более качественному, темпу развития. Важным фактором, продолжающим оказывать ключевое влияние на динамику мировых рынков, остается монетарная политика центральных банков. Европейский Центральный Банк подтвердил свою приверженность к дальнейшему смягчению монетарной политики, что повлекло ослабление стоимости Евро и рост рисковых активов региона (например, Европейских акций). В свою очередь, публикация сильных данных по рынку труда в США (уровень безработицы снизился до 5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 271 тысячу) стала дополнительным стимулом для начала цикла повышения базовой ставки ФРС США в декабре 2015-ого года. После публикации статистики по безработице рынки отреагировали значительным ростом стоимости доллара США, а также ростом доходностей по Казначейским облигациям. Сильный доллар и перспективы ужесточения монетарной политики в США оказали давление на рынки Развивающихся стран и сырьевые рынки. В том числе, цены на золото опустились ниже 1 100 долларов США за тройскую унцию и приблизились к своим минимумам с 2010 года. На данном фоне инвестиционные фонды Rietumu Asset Management показали рост стоимости в октябре (с 1 октября по 31 октября): - Fixed Income Investment Grade USD показал доходность в 0.51%; - Fixed Income High Yield USD показал доходность в 2.72%; - Global Equity USD показал доходность в 3.41%. Данный рост был достигнут при сохранении целевых уровней рисков: - концентрации срока погашения в среднесрочном сегменте, - ограничении уровней дюрации, - широкой диверсификации, - и поддержанием достаточных уровней свободных денежных средств для инвестиций в рынок при дальнейшем росте доходностей.
.:: Основная информация .:: Краткое описание фонда
ISIN LV0000400877
Код в Bloomberg RAMCRUF LR
Дата создания 01.09.2014
Страна Латвия
Статус Открытый
Валюта USD (США) .:: Синтетический показатель риска (SRRI)
Расчет цен Ежедневный
Банк держатель Rietumu Bank
Аудитор KPMG Baltics
Финансовый год 31 декабря
.:: Матрица стиля (гео-фокус и временной горизонт)
.:: Комиссии Короткий Средний Длиный
За покупку 0.0% Развитые страны
За продажу 0.0% Весь мир x
За управление 0.1% (p.a.) Развивающиеся страны
За хранение 0.15% (p.a.)
.:: Географическая экспозиция
.:: Ключевые показатели
Цена (NAV) 1,003.10 США 22.1%
Активы фонда (млн) 5.04 Германия 8.0%
Срок погашения 0.41 Великобритания 6.0%
Дюрация 0.39 Сингапур 4.2%
Доходность (YTM) 0.8% Австралия 4.1%
Купон 2.3% Малайзия 4.1%
Позиции / эмитенты 19 / 19 Франция 4.0%
Испания 4.0%
Мексика 4.0%
.:: Динамика Канада 4.0%
1 месяц 0.03% Швейцария 2.0%
3 месяца 0.09%
6 месяцев 0.17% .:: Отраслевая экспозиция
1 год 0.33%
С начала года 0.31% Телекоммуникации 24.2%
С начала работы 0.31% Промышленность 14.3%
Товары первой необходимости 12.1%
Финансы 6.0%
.:: Экспозиция активов Энергетическое сырье 4.0%
Облигации 66.6% Товары длительного пользования 4.0%
Депозиты 15.9% Сырьевые товары 2.0%
Денежные ср-ва 17.5%
4%
6 7
RIETUMU ASSET MANAGEMENT FUND
Investment Grade USD
Информация о фонде 09 / 11 / 2015
Подфонд создан с целью получения относительно стабильного дохода при
сохранении быстрого доступа к вложенным средствам. Целевой уровень
доходности подфонда близок к текущему уровню доходности краткосрочных
долговых ценных бумаг и краткосрочных сберегательных банковских
продуктов.
1 2 3 4 5
4.0%
22%
8%
6%
4%
4%
4.0%
2.0%
4%
4%
4%
4%
24.2%
14.3%
12.1%
6.0%
2%
RIETUMU ASSET MANAGEMENT Cash Reserve Fund - USD
© AS Rietumu Asset Management IPS Латвия, Рига, LV-1013, ул. Весетас 7, +371 67025284, [email protected], www.rietumu.lv
.:: Структура погашения бумаг .:: Структура кредитных рейтингов
2015 10% 10.0% AA 4% 4.2%
2016 57% 56.6% AA- 4% 4.0%
A+ 0% -
A 0% -
A- 30% 30.2%
BBB+ 16% 16.2%
BBB 12% 12.1%
.:: 10 крупнейших позиций
Название Страна Отрасль Рейтинг YTM Погашение Вес
PSA INTL PTE LTD Сингапур Промышленность AA 1.00% 29.06.2016 4.2%
AT&T INC США Телекоммуникации BBB+ 0.80% 15.05.2016 4.1%
WESFARMERS LTD Австралия Товары первой необходимости A- 0.86% 18.05.2016 4.1%
PENERBANGAN MALA Малайзия Промышленность A- 1.06% 15.03.2016 4.1%
FRANCE TELECOM Франция Телекоммуникации BBB+ 1.03% 14.09.2016 4.0%
TELEFONICA EMIS Испания Телекоммуникации BBB 1.00% 16.02.2016 4.0%
MARATHON PETRO США Энергетическое сырье BBB 0.72% 01.03.2016 4.0%
AMERICA MOVIL SA Мексика Телекоммуникации A- 1.22% 08.09.2016 4.0%
DR PEPPER SNAPPL США Товары первой необходимости BBB+ 0.63% 15.01.2016 4.0%
DEUTSCHE TEL FIN Германия Телекоммуникации BBB+ 0.71% 11.04.2016 4.0%
Всего 40.6%
Динамика цены (NAV)
10.02.2014 - 09.11.2015
Ограничение отвественности
Данный обзор (включая любые приложения) не является просьбой, предложением, рекомендацией или приглашением купить, продать или
погасить любые финансовые инструменты или заключить и/или исполнять обязательства по другим любого рода сделкам. Авторы
информации, размещенной в настоящем обзоре, а также AO «Rietumu Asset Management» ОУВ, зарегистрированное в Коммерческом
Регистре Латвийской Республики 29 января 2014 года, с единым регистрационным № 40103753360 юридический адрес: ул. Весетас7, Рига,
LV-1013, Латвийская Республика (далее – «RAM»), как совместно, так и каждый по отдельности, не несут никакой ответственности за
возможное использование включенной в настоящий обзор информации, в том числе не несут никакой ответственности за прямые или
косвенные убытки (включая неполученную прибыль), а также штрафные санкции. Оценки, мнения и прогнозы, отраженные в настоящем
обзоре, основаны исключительно на заключениях квалифицированных специалистов RAM, относительно рассматриваемых в обзоре
финансовых инструментов и эмитентов. Представленная в настоящем обзоре информация получена из источников, которые считаются
надежными, в то же время точность и полнота предоставленной информации не гарантируется. Любое ваше инвестиционное решение
должно полностью основываться на оценке ваших личных финансовых обстоятельств и целей инвестиций. RAM обращает ваше внимание на
то, что операции на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов связаны с риском и требуют соответствующих знаний и опыта.
999.0
1000.0
1001.0
1002.0
1003.0
1004.0
999.0
1000.0
1001.0
1002.0
1003.0
1004.0
© AS Rietumu Asset Management IPS Латвия, Рига, LV-1013, ул. Весетас 7, +371 67025284, [email protected], www.rietumu.lv
RIETUMU ASSET MANAGEMENT Cash Reserve Fund USD
.:: Основная информация .:: Краткое описание фонда
ISIN LV0000400901
Код в Bloomberg RAMIGUF LR
Дата создания 12.09.2014
Страна Латвия
Статус Открытый
Валюта USD (США) .:: Синтетический показатель риска (SRRI)
Расчет цен Ежедневный
Банк держатель Rietumu Bank
Аудитор KPMG Baltics
Финансовый год 31 декабря
.:: Матрица стиля (гео-фокус и временной горизонт)
.:: Комиссии Короткий Средний Длиный
За покупку 0.20% Развитые страны
За продажу 0.0% Весь мир x
За управление 0.6% (в год) Развивающиеся страны
За хранение 0.2% (в год)
.:: Географическая экспозиция
.:: Ключевые показатели
Цена (NAV) 987.96 США 43.3%
Активы фонда (млн) 15.02 Великобритания 6.5%
Срок погашения 5.83 Бразилия 3.5%
Дюрация 5.01 Чили 3.4%
Доходность (YTM) 4.1% Канада 3.0%
Купон 4.6% Россия 2.2%
Позиции / эмитенты 67 / 64 Испания 2.1%
Другие 10.5%
.:: Динамика
1 месяц -0.31%
3 месяца -0.27%
6 месяцев -1.52% .:: Отраслевая экспозиция
1 год -0.53%
С начала года 0.20% Товары первой необходимости 16.4%
С начала работы -1.20% Телекоммуникации 10.1%
Сырьевые товары 9.4%
Финансы 9.1%
.:: Экспозиция активов Информационные технологии 8.6%
Облигации 74.5% Энергетическое сырье 8.3%
Денежные ср-ва 25.5% Товары длительного пользования 5.2%
Другие активы 0.0% Промышленность 4.6%
Энергоносители/водоканал 2.8%
8.6%
8.3%
5.2%
4.6%
2.8%
9.1%
3%
2%
2%
10%
16.4%
10.1%
9.4%
3%
RIETUMU ASSET MANAGEMENT FUND
Investment Grade USD
Информация о фонде 09 / 11 / 2015
Подфонд создан с целью получения относительно стабильного дохода в средне-
/долгосрочной перспективе. Своим вкладчикам подфонд предлагает
возможность достижения относительно стабильного дохода на целевом
временном горизонте, инвестируя в высококачественные долговые ценные
бумаги инвестиционного уровня.
1 2 3 4 5 6 7
43%
6%
3%
RIETUMU ASSET MANAGEMENT FUND Investment Grade USD
© AS Rietumu Asset Management IPS Латвия, Рига, LV-1013, ул. Весетас 7, +371 67025284, [email protected], www.rietumu.lv
.:: Структура погашения бумаг .:: Структура кредитных рейтингов
2018 1% 0.8% AA- 1% 0.5%
2019 9% 9.5% A+ 1% 1.3%
2020 13% 13.1% A 2% 2.4%
2021 15% 15.3% A- 8% 8.3%
2022 22% 22.4% BBB+ 15% 15.4%
2023 12% 11.8% BBB 28% 28.1%
2024 2% 1.7% BBB- 15% 15.2%
BB+ 2% 2.2%
BB 1% 0.7%
BB- 0% -
B+ 0% 0.3%
.:: 10 крупнейших позиций
Название Страна Отрасль Рейтинг YTM Погашение Вес
NETAPP INC США Информационные технологии BBB+ 3.9% 15.06.2021 2.3%
VODAFONE GROUP Великобритания Телекоммуникации BBB+ 3.6% 26.09.2022 2.2%
CORN PRODUCTS США Товары первой необходимости BBB 3.4% 01.11.2020 2.1%
MORGAN STANLEY США Финансы BBB+ 4.0% 22.05.2023 2.1%
WALGREENS BOOTS США Товары длительного пользования BBB 3.5% 18.11.2021 2.1%
CELGENE CORP США Товары первой необходимости BBB 3.5% 15.08.2022 2.0%
LABORATORY CORP США Товары первой необходимости BBB 3.6% 01.02.2022 2.0%
FLOWSERVE CORP США Промышленность BBB 3.9% 15.09.2022 2.0%
CA INC США Информационные технологии BBB 3.3% 01.12.2019 2.0%
GAP INC/THE США Товары длительного пользования BBB- 4.8% 12.04.2021 1.8%
Всего 20.5%
Динамика цены (NAV)
10.02.2014 - 09.11.2015
Ограничение отвественности
Данный обзор (включая любые приложения) не является просьбой, предложением, рекомендацией или приглашением купить, продать или
погасить любые финансовые инструменты или заключить и/или исполнять обязательства по другим любого рода сделкам. Авторы
информации, размещенной в настоящем обзоре, а также AO «Rietumu Asset Management» ОУВ, зарегистрированное в Коммерческом
Регистре Латвийской Республики 29 января 2014 года, с единым регистрационным № 40103753360 юридический адрес: ул. Весетас7, Рига,
LV-1013, Латвийская Республика (далее – «RAM»), как совместно, так и каждый по отдельности, не несут никакой ответственности за
возможное использование включенной в настоящий обзор информации, в том числе не несут никакой ответственности за прямые или
косвенные убытки (включая неполученную прибыль), а также штрафные санкции. Оценки, мнения и прогнозы, отраженные в настоящем
обзоре, основаны исключительно на заключениях квалифицированных специалистов RAM, относительно рассматриваемых в обзоре
финансовых инструментов и эмитентов. Представленная в настоящем обзоре информация получена из источников, которые считаются
надежными, в то же время точность и полнота предоставленной информации не гарантируется. Любое ваше инвестиционное решение
должно полностью основываться на оценке ваших личных финансовых обстоятельств и целей инвестиций. RAM обращает ваше внимание на
то, что операции на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов связаны с риском и требуют соответствующих знаний и опыта.
© AS Rietumu Asset Management IPS Латвия, Рига, LV-1013, ул. Весетас 7, +371 67025284, [email protected], www.rietumu.lv
RIETUMU ASSET MANAGEMENT FUND Investment Grade USD
975
980
985
990
995
1000
1005
1010
975
980
985
990
995
1000
1005
1010
.:: Основная информация .:: Краткое описание фонда
ISIN LV0000400893
Код в Bloomberg RAMIHUF LR
Дата создания 12.09.2014
Страна Латвия
Статус Открытый
Валюта USD (США) .:: Синтетический показатель риска (SRRI)
Расчет цен Ежедневный
Банк держатель Rietumu Bank
Аудитор KPMG Baltics
Финансовый год 31 декабря
.:: Матрица стиля (гео-фокус и временной горизонт)
.:: Комиссии Короткий Средний Длиный
За покупку 0.35% Развитые страны
За продажу 0.0% Весь мир x
За управление 1% (в год) Развивающиеся страны
За хранение 0.25% (в год)
.:: Географическая экспозиция
.:: Ключевые показатели
Цена (NAV) 957.61 США 30.0%
Активы фонда (млн) 9.83 Россия 16.7%
Срок погашения 4.73 Бразилия 9.0%
Дюрация 3.57 Индонезия 3.9%
Доходность (YTM) 9.0% Китай 3.9%
Купон 6.6% Мексика 2.8%
Позиции / эмитенты 63 / 56 Канада 2.3%
Казахстан 2.0%
Другие 6.9%
.:: Динамика
1 месяц 0.45%
3 месяца -0.41%
6 месяцев -4.55% .:: Отраслевая экспозиция
1 год -3.34%
С начала года 1.22% Энергетическое сырье 14.2%
С начала работы -4.24% Сырьевые товары 13.5%
Телекоммуникации 13.1%
Товары длительного пользования 9.7%
.:: Экспозиция активов Промышленность 9.6%
Облигации 77.4% Товары первой необходимости 7.9%
Денежные ср-ва 22.6% Информационные технологии 5.3%
Другие активы 0.0% Энергоносители/водоканал 3.2%
Государственные предприятия 1.1%
6 71 2 3 4 5
RIETUMU ASSET MANAGEMENT FUND
Investment Grade USD
Информация о фонде 09 / 11 / 2015
Подфонд создан с целью получения повышенного дохода в долгосрочной
перспективе. Своим вкладчикам подфонд предлагает возможность
достижения повышенного дохода на долгосрочном временном горизонте,
инвестируя в спекулятивные долговые ценные бумаги с кредитным рейтингом
ниже инвестиционного уровня.
14.2%
13.5%
13.1%
9.7%
9.6%
7.9%
5.3%
3.2%
1.1%
30%
17%
9%
4%
4%
3%
2%
2%
7%
RIETUMU ASSET MANAGEMENT FUND High Yield USD
© AS Rietumu Asset Management IPS Латвия, Рига, LV-1013, ул. Весетас 7, +371 67025284, [email protected], www.rietumu.lv
.:: Структура погашения бумаг .:: Структура кредитных рейтингов
2016 3% 3.3% BBB 2% 1.6%
2017 9% 8.9% BBB- 3% 3.2%
2018 7% 6.7% BB+ 11% 11.0%
2019 11% 10.8% BB 14% 14.4%
2020 19% 18.5% BB- 23% 23.0%
2021 14% 13.7% B+ 8% 7.7%
2022 7% 6.8% B 15% 15.3%
2023 3% 3.5% B- 1% 0.6%
2024 3% 2.7% CCC+ 0% -
2028 1% 1.4% CCC 0% 0.4%
2031 0% 0.4%
2034 1% 0.7%
.:: 10 крупнейших позиций
Название Страна Отрасль Рейтинг YTM Погашение Вес
ALROSA FINANCE Россия Сырьевые товары BB- 6.2% 03.11.2020 2.2%
JBS INVESTMENTS Бразилия Товары первой необходимости BB+ 5.9% 28.10.2020 2.2%
VIMPELCOM Россия Телекоммуникации BB- 7.0% 02.02.2021 2.1%
NOVATEK OAO Россия Энергетическое сырье BB+ 6.2% 03.02.2021 2.1%
EUROCHEM M & C C Россия Сырьевые товары BB 4.5% 12.12.2017 2.1%
NORD GOLD NV Россия Сырьевые товары BB- 5.1% 07.05.2018 2.1%
ZOOMLION HK SPV Китай Промышленность B+ 5.4% 05.04.2017 2.1%
OFFICE DEPOT MEX Мексика Товары длительного пользования BB 6.5% 20.09.2020 2.1%
OJSC RASPADSKAYA Россия Энергетическое сырье B 7.3% 27.04.2017 2.1%
AMKOR TECH INC США Информационные технологии B+ 7.3% 01.06.2021 2.0%
Всего 21.1%
Динамика цены (NAV)
10.02.2014 - 09.11.2015
Ограничение отвественности
Данный обзор (включая любые приложения) не является просьбой, предложением, рекомендацией или приглашением купить, продать или
погасить любые финансовые инструменты или заключить и/или исполнять обязательства по другим любого рода сделкам. Авторы
информации, размещенной в настоящем обзоре, а также AO «Rietumu Asset Management» ОУВ, зарегистрированное в Коммерческом
Регистре Латвийской Республики 29 января 2014 года, с единым регистрационным № 40103753360 юридический адрес: ул. Весетас7, Рига,
LV-1013, Латвийская Республика (далее – «RAM»), как совместно, так и каждый по отдельности, не несут никакой ответственности за
возможное использование включенной в настоящий обзор информации, в том числе не несут никакой ответственности за прямые или
косвенные убытки (включая неполученную прибыль), а также штрафные санкции. Оценки, мнения и прогнозы, отраженные в настоящем
обзоре, основаны исключительно на заключениях квалифицированных специалистов RAM, относительно рассматриваемых в обзоре
финансовых инструментов и эмитентов. Представленная в настоящем обзоре информация получена из источников, которые считаются
надежными, в то же время точность и полнота предоставленной информации не гарантируется. Любое ваше инвестиционное решение
должно полностью основываться на оценке ваших личных финансовых обстоятельств и целей инвестиций. RAM обращает ваше внимание на
то, что операции на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов связаны с риском и требуют соответствующих знаний и опыта.
900
920
940
960
980
1000
1020
900
920
940
960
980
1000
1020
© AS Rietumu Asset Management IPS Латвия, Рига, LV-1013, ул. Весетас 7, +371 67025284, [email protected], www.rietumu.lv
RIETUMU ASSET MANAGEMENT FUND High Yield USD
.:: Основная информация .:: Краткое описание фонда
ISIN LV0000400885
Код в Bloomberg RAMGEUF LR
Дата создания 12.09.2014
Страна Латвия
Статус Открытый
Валюта USD (США) .:: Синтетический показатель риска (SRRI)
Расчет цен Ежедневный
Банк держатель Rietumu Bank
Аудитор KPMG Baltics
Финансовый год 31 декабря
.:: Матрица стиля (гео-фокус и подход)
.:: Комиссии Value Blend Growth
За покупку 0.50% Развитые страны
За продажу 0.0% Весь мир x
За управление 1.85% (p.a.) Развивающиеся страны
За прирост * 5%
За хранение 0.25% (p.a.)
.:: Географическая экспозиция
США 31.9%
.:: Ключевые показатели Швеция 6.1%
Цена (NAV) 870.70 Великобритания 4.6%
Активы фонда (млн) 0.68 Россия 3.9%
Коэффициент P/E 14.87 Германия 3.6%
Коэффициент P/B 2.30 Франция 2.9%
Доходность дивидендов 3.0% Норвегия 2.4%
Коэффициент "Бета" 1.23 Канада 2.2%
Количество позиций 46 Другие 4.1%
.:: Динамика
1 месяц -2.36% .:: Отраслевая экспозиция
3 месяца -1.23%
6 месяцев -7.56% Товары длительного пользования 12.8%
1 год -7.00% Энергетическое сырье 12.0%
С начала года -4.85% Сырьевые товары 8.4%
С начала работы -12.93% Информационные технологии 7.0%
Финансы 6.5%
Промышленность 6.2%
.:: Экспозиция активов Товары первой необходимости 3.7%
Акции 61.7% Здравоохранение 3.1%
Денежные средства 38.3% Телекоммуникации 2.0%
Другие активы 0.0%
7.0%
6.5%
6.2%
3.7%
3.1%
2.0%
* Эталон - 5-ти летний депозит в долларах США
в банке Rietumu
32%
6%
8.4%
4%
4%
3%
2%
2%
4%
12.8%
12.0%
5%
RIETUMU ASSET MANAGEMENT FUND
Investment Grade USD
Информация о фонде 09 / 11 / 2015
Подфонд создан с целью получения повышенного дохода в долгосрочной
перспективе. Вкладчикам подфонд дает возможность достижения
повышенного дохода на долгосрочном временном горизонте, инвестируя в
диверсифицированный портфель акций, находящихся в свободном
обращении на фондовых биржах.
6 71 2 3 4 5
RIETUMU ASSET MANAGEMENT FUND Global Equity USD
© AS Rietumu Asset Management IPS Латвия, Рига, LV-1013, ул. Весетас 7, +371 67025284, [email protected], www.rietumu.lv
.:: Валютная экспозиция .:: 10 крупнейших позиций
MCKESSON CORP 3.1%
USD 40% 39.6% WHOLE FOODS MARKET INC 2.4%
EUR 8% 8.0% STATOIL ASA 2.4%
SEK 6% 6.1% JPMORGAN CHASE & CO 2.2%
GBp 3% 2.9% LYONDELLBASELL INDU-CL A 2.2%
NOK 3% 2.8% GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.2%
CAD 2% 2.2% WESTERN UNION CO 2.1%
PACCAR INC 2.0%
MICHELIN (CGDE) 2.0%
BED BATH & BEYOND INC 2.0%
Всего 22.4%
CCC 0% 0.4%
Ограничение отвественности
Динамика цены (NAV)
10.02.2014 - 09.11.2015
Данный обзор (включая любые приложения) не является просьбой, предложением, рекомендацией или приглашением купить, продать или
погасить любые финансовые инструменты или заключить и/или исполнять обязательства по другим любого рода сделкам. Авторы
информации, размещенной в настоящем обзоре, а также AO «Rietumu Asset Management» ОУВ, зарегистрированное в Коммерческом
Регистре Латвийской Республики 29 января 2014 года, с единым регистрационным № 40103753360 юридический адрес: ул. Весетас7,
Рига, LV-1013, Латвийская Республика (далее – «RAM»), как совместно, так и каждый по отдельности, не несут никакой ответственности за
возможное использование включенной в настоящий обзор информации, в том числе не несут никакой ответственности за прямые или
косвенные убытки (включая неполученную прибыль), а также штрафные санкции. Оценки, мнения и прогнозы, отраженные в настоящем
обзоре, основаны исключительно на заключениях квалифицированных специалистов RAM, относительно рассматриваемых в обзоре
финансовых инструментов и эмитентов. Представленная в настоящем обзоре информация получена из источников, которые считаются
надежными, в то же время точность и полнота предоставленной информации не гарантируется. Любое ваше инвестиционное решение
должно полностью основываться на оценке ваших личных финансовых обстоятельств и целей инвестиций. RAM обращает ваше внимание
на то, что операции на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов связаны с риском и требуют соответствующих знаний и опыта.
830
850
870
890
910
930
950
970
990
1010
830
850
870
890
910
930
950
970
990
1010
© AS Rietumu Asset Management IPS Латвия, Рига, LV-1013, ул. Весетас 7, +371 67025284, [email protected], www.rietumu.lv
RIETUMU ASSET MANAGEMENT FUND Global Equity USD
