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Cours de Séries temporelles

Anne PHILIPPE

2018 - Janvier -

taux de CO2 : Mauna Loa 1965 1980

donnée mensuelles / série à valeurs réelles

Activité d’un serveur web

temps continu / E = {0 (non actif) ,1 (actif) }

Prix d’une option

Courbes journalièrest=1,…,10

Données fonctionnelles

évolution sur 10 jours

Séries économiques Le nombre de passagers sur des vols internationaux

• 1949 to 1960.

• données mensuelles

Séries économiques

• janvier 1990 à décembre 2012

• données mensuelles

Le nombre d’emplois (US) dans le domaine des arts, spectacles et loisirs

Consommation d’électricité en France

données journalières sur 5 ans

Consommation d’électricité en France

Comparaison décembre et juin (2 semaines 1donnée par 1/2 heure)

Environnement : SOI index c'est la différence des pressions atmosphériques au niveau de la mer (SLP)

mesurées à Tahiti (18S, 149W) et à (12S, 131E).

SOI index

Finance indice S&P 500

• indice de 1950 - 2014

• données mensuelles

Indice boursier basé sur 500 grandes sociétés cotées sur les bourses américaines

Log return de l’indice S&P 500 rt = log(spt/spt�1) ou spt est la valeur de l’indice

Séries simulées

N trajectoires indépendantes