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Mercredi 12 juin 2013, AG de l’AFPS
Michel LUZI
L’assurance, source de connaissance sur la sinistralité
des évènements naturels
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Mercredi 12 juin 2013| AG de l’AFPS | Michel LUZI
Les risques naturels en France
Segmentation des risques
Le Régime des Catastrophes Naturelles
Dommages ayant pour cause déterminante, l’intensité anormale d’un agent naturel, principalement :
- inondation
- sécheresse
- tremblement de terre
- éruption volcanique
- certains effets du vent en Outre-Mer Xynthia
Les autres événements
- tempête
- grêle
- neige
- gel
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Mercredi 12 juin 2013| AG de l’AFPS | Michel LUZI
Les risques naturels en France
Le Régime des Catastrophes Naturelles
La loi n° 82600 du 13 juillet 1982 impose de garantir en Cat.Nat. tous les risques couverts en dommages.
Le prix de la garantie est également imposé. Il est actuellement de 12% des primes dommages.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par un arrêté interministériel.
Si les principes généraux sont restés stables, avec le temps certains aménagements ont été apportés (couverture de certains effets du vent Outre-Mer, introduction de franchises locales, augmentations du taux).
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Mercredi 12 juin 2013| AG de l’AFPS | Michel LUZI
Les risques naturels en France
Les autres évènements naturels TGN
La loi du 25 juin 1990 impose de garantir en tempête tous les risques couverts en dommages.
Contrairement aux Cat.Nat., le tarif est libre.
Cotisations 2010
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Mercredi 12 juin 2013| AG de l’AFPS | Michel LUZI
Les risques naturels en France
Les sinistres observés
Répartition des sinistres :
Podium des garanties sinistrées
1) Tempête
2) Inondation
3) Sécheresse
Base 1984 à 2010
Mais une restitution partiellement biaisée…
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Mercredi 12 juin 2013| AG de l’AFPS | Michel LUZI
Les risques naturels en France
Les sinistres observés
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
cru
e S
ein
e
cru
e R
hône
Actuel
Observations des 29 dernières années
Références
crues
historiques
Intensité : des évènements individuels pouvant représenter 1 an de prime
Volatilité : des charges très variables d’une année à l’autre
Période limitée : selon la période retenue, les résultats varient sensiblement
Les résultats peuvent être sensibles à la période d’observation
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Mercredi 12 juin 2013| AG de l’AFPS | Michel LUZI
Les risques naturels en France
Les sinistres versés au régime Cat.Nat.
Les principaux évènements de la période, sont liés aux inondations et à la sécheresse.
La seule exception concerne le cyclone « Dean » aux Antilles.
Le fait de regrouper plusieurs années pour la subsidence biaise un peu la présentation des résultats.
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Mercredi 12 juin 2013| AG de l’AFPS | Michel LUZI
Les risques naturels en France
Les sinistres versés au régime Cat.Nat.
En fréquence, on constate que les séismes restent marginaux et pour les évènements observés, sur la période, les coûts relativement faibles.
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Mercredi 12 juin 2013| AG de l’AFPS | Michel LUZI
Les risques naturels en France
Les sinistres versés au régime Cat.Nat.
Inondation :
Des indicateurs sur la base des communes.
Fréquences Coûts Reconnaissances CatNat
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Les risques naturels en France
Les sinistres versés au régime Cat.Nat.
Sécheresse :
Une information par année de survenance des fréquences et des coûts.
Des cartes par département.
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Les sinistres TGN
Les tempêtes représentent la majeure partie des coûts.
3 années se détachent nettement 1999, 1990, 2009.
En plus d’une actualisation sur les coûts, il faudrait tenir compte de l’évolution du parc et de la diffusion de la garantie tempête dans le temps. Avant 1990, la garantie n’était pas obligatoire.
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Les risques naturels en France
A quoi servent ces informations, aux assureurs
Les 2 interrogations fondamentales concernent :
La tarification :
La solvabilité (ou risque de ruine) :
Selon les critères les plus appropriés, quel est le juste prix à faire payer pour chaque contrat ?
Quelles informations utiliser ? Quels critères retenir ? Quelle robustesse des résultats ?
Quelle volatilité observe-t-on sur les résultats ?
Une année spécialement défavorable peut-elle entraîner la faillite de la compagnie ?
Dispose-t-on de moyens pour limiter ce risque ?
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TEMPETE La tarification
Quels coûts globaux ?
Des résultats dépendant des règles d’actualisation, de la période de retour retenue pour 1999, du choix de la période retenue (depuis 1982).
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TEMPETE La tarification
Quelles segmentations ? Tous les risques ne présentent pas la même exposition
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TEMPETE
La tarification Quels impacts géographiques ?
La carte des vents moyens montre des différences sur le territoire
La carte des sensibilités de la fréquence des sinistres montre des différences significatives
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solvabilité
Les principes généraux On utilise plus la distribution que la moyenne
0 x
P (R) = x
m
Bénéfice moyen
s
P (R s) = a
Risque de capital
Résultat = Primes – Frais - Sinistres
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Les risques naturels en France
solvabilité
Les principes généraux Plus le seuil est faible, plus le niveau de confiance est important
0 x
P (R) = x
s s’
P (s’) < P (s)
Niveau de
confiance
AAA AA A
s’’
Un seuil de 0,5% correspond à un événement pouvant se produire tous les 200 ans.
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Les risques naturels en France
Niveau de
confiance
Les fragilités
0
0,005
0,01
0,015
0,02
0,025
0
14
,1
28
,2
42
,3
56
,4
70
,5
84
,6
98
,7
11
3
12
7
14
1
15
5
16
9
18
3
19
7
21
1
22
6
24
0
25
4
26
8
28
2
29
6
31
0
32
4
33
8
35
3
36
7
38
1
39
5
40
9
42
3
43
7
45
1
S 3
S 4
B as e0,1% 0,01%
1% 0,01%
1% 0,1%
1%
0,01%
0,01%
solvabilité
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Les risques naturels en France
Niveau de
confiance
La réassurance solvabilité
Mo
nta
nt
de
l’évè
nem
ent
Sinistres individuels
Les formes de couvertures
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Les risques naturels en France
Niveau de
confiance
solvabilité Impacts sur le résultat net
Exemple avec un stop-loss
0 x m s Résultat = Primes – Frais - Sinistres
m’
Résultat = Primes – Frais – Sinistres – Prime cédée + Sinistres cédés
s’
Conséquences : - réduction du bénéfice moyen (m – m’)
- limitation du niveau de perte à un niveau sensiblement inférieur (s’)
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Les risques naturels en France
Le travail sur des phénomènes de très forte intensité et de très faible fréquence nécessite d’utiliser des bases historiques très longues.
Par ailleurs, les modifications régulières des portefeuilles des diverses compagnies d’assurance imposent d’utiliser des lois d’actualisation qui doivent être plus ou moins appropriées à chaque société.
Au mieux, on peut espérer récupérer des historiques sur 30/40 ans. Il faudrait disposer de 300/400 ans, de plus dans les mêmes conditions.
Certaines solutions météorologiques sont proposées pour contourner ces difficultés.
Limites des données assureurs
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Les risques naturels en France
TEMPETE Les modèles météorologiques
Les principes généraux
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Les risques naturels en France
TEMPETE Les modèles météorologiques
Quelques résultats
La prime pure moyenne
Dispersion annuelle de charge
Influence géographique
C
2 C
?
Modèle
Gross
Cie
CieC
2 C
C
2 C
?
Modèle
Gross
Cie
Cie
Référence FFSA
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Les risques naturels en France
TEMPETE Les modèles météorologiques
Pourquoi de tels écarts ?
Certains modèles prétendent utiliser un catalogue de 18.000 évènements pour les tempêtes en France.
Chaque évènement se caractérise par :
- Une trajectoire
- Des vitesses du vent en chaque point
- Une fréquence de survenance de l’évènement
1/100.000 ans pour les moins fréquents
Le catalogue des aléas
Côté observation, en faisant de très gros efforts, on peut espérer récupérer des historiques sur 40 ans avec une quinzaine d’évènements en moyenne par an.
Il faut donc être créatif pour passer de 600 observations à 18.000 évènements.
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Les risques naturels en France
TEMPETE Les modèles météorologiques
Pourquoi de tels écarts ?
La fonction d’endommagement
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Mercredi 12 juin 2013| AG de l’AFPS | Michel LUZI
Les risques naturels en France
TEMPETE Les modèles météorologiques
Pourquoi de tels écarts ?
En fait, aucun de nos dossiers sinistres ne mentionne la vitesse du vent ou le taux d’endommagement.
Pour les approcher, il est indispensable de passer par des traitements plus ou moins précis.
Avec la carte ci-contre, qui présente les taux d’endommagement des forêts, on constate le degré de précision avec lequel il faudrait travailler. Difficilement envisageable.
La fonction d’endommagement
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Les risques naturels en France
TEMPETE Les modèles météorologiques
Pourquoi de tels écarts ? La fonction d’endommagement
Lorsque l’on essaie de comparer un indicateur tempête basé sur les vitesses de vent pondérées par le territoire touché avec les sinistres enregistrés, les résultats ne sont pas évidents.
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Les risques naturels en France
Régime Cat Nat Tarification
Tarif imposé par la Loi pour l’ensemble des garanties
La question ne se pose pas pour les assureurs.
La loi impose un taux unique appliqué aux primes dommages.
Une évolution est en projet pour différencier le taux de prime en fonction de l’exposition, pour un nombre très limité de risques.
Des difficultés de mise en application sont à prévoir, dans la mesure où, pour l’instant, il n’existe pas une cartographie complète et homogène sur l’ensemble du territoire avec un niveau de finesse suffisant pour appliquer des discriminations pertinentes.
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Mercredi 12 juin 2013| AG de l’AFPS | Michel LUZI
Les risques naturels en France
Régime Cat Nat Solvabilité
Une couverture très efficace pour limiter l’exposition
Les couvertures de réassurance proposées par la CCR avec la garantie de l’Etat constituent un moyen de protection très efficace. Il permet à chaque assureur de connaître son exposition maximale annuelle pour l’ensemble des garanties prises en charge par le régime.
Pour une Cie avec 1,12 Mds € de primes dont 120 M€ en Cat’Nat (8,5% du marché), l’exposition maximale nette annuelle est de 120 M€.
Au brut, sur un événement majeur de 10 Mds € au niveau du marché, la charge serait de 850 M€.
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Les risques naturels en France
Les séismes
Problème pour les assureurs
Garantie prise en charge par le régime Cat’Nat.
Monaco n’est pas en France, la principauté est donc exclue du régime Cat’Nat.
Par contre, les risques situés à Monaco sont souscrits par les assureurs français.
Se pose alors le problème de l’exposition de ces risques, surtout en cas de tremblement de terre.
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Mercredi 12 juin 2013| AG de l’AFPS | Michel LUZI
Merci pour votre attention
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