L’évolution du métier d’actuaire

face aux catastrophes non-vie

Journées d’études IARD – Tours

19 Mars 2013

Laurent JACQUES

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TARIFICATION

Peu d’historique

Statistiques diffuses

Analyse forte des expositions

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EVALUATION DES BESOINS

DE FONDS PROPRES

Phénomènes difficilement paramétrables

Approche par simulation

Nécessité de connaître les phénomènes sous-jacents

La loi des grands nombres ne s’applique pas, faute de données.

Deux piliers du métier d’actuaire sont impactés par le

développement des catastrophes

1.- TARIFICATION

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La tarification des périls catastrophes passe par une

meilleure connaissance des risques

Paramètres affectant le risque CAT

(exemple)

Distance des rivières

Exposition au vent

Matériaux de construction

Plan de prévention

Présence de digues

Plusieurs éléments donnent de bonnes indications sur le risque

Le souscripteur a l’expérience et l’habitude de les analyser

Le qualitatif joue une part aussi importante que le quantitatif

Le problème est plus complexe quand les données

disponibles sont limitées : exemple des marchés publics

Liste des données disponibles

en marchés publics

Liste des biens assurés

Surfaces (m²)

Adresses

Historique de sinistralité (4 ans)

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> Aucune donnée précise n’est disponible par risque

> Le délai de traitement des appels d’offres ne permet pas de visite de risques

> Il n’est pas possible de faire remplir des fiches de renseignements

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L’expérience et la requalification des données

permettent une meilleure évaluation du risque

> Nécessite d’utiliser des bases de données externes

> Historique des risques représentés de manière visuelle

> Analyse rapide de données visuelles

Cette maîtrise des risques se construit progressivement grâce à une présence forte sur un marché

Risques inondation en France Risques sismiques en France

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L’actuaire peut aider le souscripteur risque par risque

Étude des maxima journaliers des débits et adéquation à une loi des extrêmes : Gumbel (bons résultats sur la série observée), Fréchet (bons résultats pour une très longue période selon la connaissance des crues historiques)

Évaluation des risques de crues pour un risque

situé à une distance de la Durance et une altitude données

> Vision globale de coûts historiques marché à mutualiser

> Etudes plus spécifiques sur les risques particuliers

Au-delà d’une analyse risque par risque, l’actuaire doit utiliser son art pour modéliser les risques sur tout le portefeuille.

Exemple : inondations de La vallée de la haute Durance

2.- MODELISATION CAT

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A partir de quelques paramètres observables, l’actuaire

sait faire un zonier par corrélations

> Pour utiliser ses outils de préparation d’un zonier, l’actuaire doit se poser des questions préalables : - Quelles sont les variables explicatives à

utiliser : densité géographique, force maximale des vents, type de construction majoritaire…

- Quel découpage géographique utiliser : départements, cantons, découpage ad hoc

- Quelle corrélation entre zones limitrophes

Zonage de la France (exemple)

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Comment transformer des données continues en

quelques paramètres pour pouvoir créer un zonier ?

Exemple : inondation

Hauteur par rapport à la rivière

Hauteur de la crue centrale

Présence de digues

Type de climat

> C’est la compréhension des phénomènes physiques qui permet d’en déduire les paramètres

> Ce sont les experts de ces phénomènes qui en ont les clés

> Comprendre les causalités avant d’en déduire les corrélations

Comment le faire pour la tempête ?

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Face à la complexité de certains phénomènes, on

passe par des simulations numériques

> Des modèles de causalité imparfaits permettent de générer des milliers de scénarios catastrophes

> L’impact de ces scénarii est recalibré grâce aux catastrophes historiques

Connaît-on réellement le quantile des catastrophes historiques pour le recalibrage ?

Modèles imparfaits

Générateurs de scénarios

Milliers de scénarios

Recalibrage

avec l’historique

3.- CONCLUSION

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Le rôle de l’actuaire évolue vers une meilleure

compréhension des causes des risques

Etudes statistiques

- Sur données historiques

- Avec un faible nombre de variables

tarifaires observables

L’actuaire doit s’adjoindre les compétences d’autres domaines scientifiques, en y apportant sa vision probabiliste.

Evaluation des risques

- Avec des historiques courts

- Une étude approfondie des liens de

causalité

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