Stéphane Ceaux-Dutheil

Bruxelles le 15 maiLilles le 16 maiParis le 17 mai

Le Trading de convergence et d’intersection

Approche globale du trading

Analyse technique, traderAuteur du livre « Le scalping» Ed.GualinoResponsable du site Technibourse.comIntervient régulièrement sur Trophée d’or 2012 du salon de l’analyse

technique de Paris

Stéphane Ceaux-Dutheil

ACCES ILLIMITE TECHNIBOURSE.COM

1 SEMAINE

Identifiant: activbourseMot de passe : 2014

SOMMAIREI- Introduction

Les 3 fondamentaux pour bien trader

II- Gestion de risque

1- Définition2- Exemples/Exercices

III- Trading de convergence et d’intersection

1- Généralités sur la construction d’une stratégie2- Outils et environnement graphique3- Concepts du trading de convergence et d’intersection4- Exemples

I- Introduction

I- Introduction

Les 3 fondamentaux pour bien trader

❶ La technique (travailler la récurrence des marchés)

❷ La gestion de risque

❸ La gestion de ressources mentales

1- Définition

Limiter le risque lié à une ou plusieurs opérations à un certain pourcentage de son capital

Quel pourcentage de son capital ?

Généralement 1 à 2% par jour

Attention

On ajuste le risque en fonction du niveau du stop calculé pour votre(vos) opération(s). Autrement dit : on adapte la taille de la position en fonction du stop.

On ajuste pas le stop en fonction du risque journalier (stop techniquement de mauvaise qualité)

II- Gestion de risque

2- Exemples

II- Gestion de risque

Exemple de mauvais calcul de risque

Capital 10.000$ on accepte un risque de 1% par jour

On accepte donc une perte de 100$ maximum par jour

On travaille avec 1 lot (100.000$) sur l’EURUSD (1 pip = 10$)

On met son stop à 10 pip

Si vous travaillez avec 5 positions symétriquement votre stop est à 2 pip par position

Risque de ruine évident !

2- ExemplesII- Gestion de risque

Exemple du bon calcul de risque

Capital 10.000$ on accepte un risque de 1% par jour

On accepte donc une perte de 100$ maximum par jour

On travaille sur l’EURUSD (1 pip = 10$)

Selon la méthode le stop est à 25 pips par exemple

Travailler avec un lot engage une perte potentielle de 250$ (25 pips*10$)

On adapte la taille de lot : 100/250 = 0,4 lot

Si on se donne la possibilité d’avoir deux positions par jour on travaillera avec un risque de 50$ par position soit 50/250 = 0,2 lot dans cette exemple.

2- Exercices

II- Gestion de risque

Capital 15.000$ on accepte un risque de 2% par jour

On se laisse la possibilité d’avoir trois positions simultanées

On travaille sur l’EURUSD (1 pip = 10$)

La méthode identique un stop de 25 pips (risque de 250$/lot)

Calculer la taille de la position sur l’EURUSD

Résultat: 2% représente 300$ soit 100$ par positionLa taille de la position EURUSD est 100/250 = 0,4 lot

2- Exercices

II- Gestion de risque

Capital 20.000$ on accepte un risque de 1% par jour

On se laisse la possibilité d’avoir deux positions simultanées

On travaille sur l’EURUSD (1 pip = 10$)

Quelle donnée vous manque-t-il ?

La taille du stop : 30 pips (risque de 300$/lot)

Calculer la taille de la position sur l’EURUSD

Résultat: 1% représente 200$ soit 100$ par positionLa taille de la position EURUSD est 100/300 = 0,33 lot

1 - Généralités sur la construction d’une stratégie

Une stratégie doit être issu d’un schéma permettant d’expliquer un concept récurrent identifié sur les marchés financiers

Le schéma abordé va s’intéresser aux périodes de convergences de trois unités de temps et à des endroits géographiques propices au trading (intersection)

Un schéma récurrent doit :

❶ Etre simple à expliquer

❷ Etre simple à exécuter

❸ Favoriser le processus de créations de certitudes

→ On sait ce que l’on cherche et la façon de l’exécuter

❹ Permettre de travailler avec une taille de position croissante (réinvestissement des bénéfices)

III- Trading de convergence et d’intersection

III- Trading de convergence et d’intersection2 - Outils et environnement graphique

Unité de temps Journalière

En rouge

Bandes de Bollinger à 50 (inclus la moyenne mobile exponentielle 50)

Moyenne mobile exponentielle 20

Indicateurs

RSI 21 périodes + niveau 50 + moyenne mobile exponentielle 60

III- Trading de convergence et d’intersection2 - Outils et environnement graphique

Unité de temps 15 min

En bleue

Bandes de Bollinger à 50 (inclus la moyenne mobile exponentielle 50)

Moyenne mobile exponentielle 20

En vert (représentation du 4 heures)

Moyenne mobile exponentielle 750

Moyenne mobile exponentielle 300

Indicateurs

RSI 21 périodes + niveau 50 +moyenne mobile exponentielle 60 (RSI lié aux MM bleues)

RSI 315 périodes + niveau 50 +moyenne mobile exponentielle 60 (RSI lié aux MM vertes)

Points Pivots : (H+B+C/3)

III- Trading de convergence et d’intersection3 - Concepts du trading de convergence et d’intersection

Le trading de convergences et d’intersections est la combinaison de plusieurs unités temporelles (journalière/4 heures/15min) :

L’unité de temps Journalière (en rouge) 4h (en vert) et 15 min (en bleue)

L’idée forte est de trader dans le sens de ses trois unités de temps afin d’optimiser son taux de réussite.

Il conviendra cependant de timer le point d’entrée afin de limiter sa prise de risque. On travaillera principalement le croisement des moyennes mobiles 15 min (en bleue) à proximité des moyennes mobiles 4 heures (en vert).

Trader à l’inverse d’une unité de temps « lourde » (journalière ou 4h) reste bien entendu possible mais déconseillé tant que vous n’avez pas pris confiance et créer une spirale de réussite en tradant dans le sens des trois unités de temps.

III- Trading de convergence et d’intersection4 - Exemples

III- Trading de convergence et d’intersection4 - Exemples

III- Trading de convergence et d’intersection4 - Exemples

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1 SEMAINE

Identifiant: activbourseMot de passe : 2014

2 séminaires en ligne le lundi 26 mai8h30/12h30 « Travailler l’élasticité des marchés »

2 séminaires en ligne le lundi 26 mai14h00/18h00 « Le trading de convergence et

d’intersection application au swing trading et day trading »

- Les différentes situations de prises de position- Money management développé- Adaptation au day-trading

2 séminaires: 499€ au lieu de 599€ Offert pour l’ouverture d’un

compte de 10.000€

Commentaires :

- Courbe en escalier- Phase de stagnation/légère perte et explosion- Risque contrôlé (2,65% drawndown)- Résultat sur 5 ans sur EURUSD uniquement

(fonctionne à l’identique sur 8 paires) - Nombre significatif de trades

Développement algorithmique