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TRADERS BUSINESS SCHOOL.
MÉTODO TBS.
Con el objetivo de detallar a fondo el contenido del curso, se utilizarán iconos
de la siguiente forma:
Cuando aparezca este icono se realizarán preguntas para facilitar
o introducir conceptos.
Cuando aparezca este icono se resumirán conceptos clave que
debemos recordar.
Cuando aparezca este icono se tomarán anotaciones a tener
en cuenta.
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ÍNDICE
1. Tema I: Elaboración del plan de trading.
2. Tema II: El Track-Record.
3. Tema III: Gestión Monetaria.
4. Tema IV: Fiabilidad.
5. Tema V: Profit Factor.
6. Tema VI: Validación de Traders TBS.
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TEMA I: ELABORACIÓN DEL
PLAN DE TRADING.
El plan de trading es el conjunto de directrices que definen nuestra
operativa. Nos dice cómo actuar frente a una serie de pautas predefinidas, lo
que nos permite testear y estimar los resultados que vamos a obtener en
nuestra operativa. Es como el proyecto inicial para una nueva empresa. Nos
ayudará a estimar el rendimiento de nuestra operativa adecuado a nuestro
perfil de riesgo y tiempo de dedicación, siendo muy útil a la hora de valorar
la viabilidad de nuestro objetivo de inversión.
A medida que incorporemos nuevos aspectos operativos, iremos
modificando algunos elementos y detallando otros más en profundidad. Sin
embargo, es fundamental elaborar desde el principio el plan de trading.
Es importante mantener presente que para obtener beneficios del
trading no es suficiente con tener una estrategia ganadora sino que además
debemos ser capaces de describir dicha estrategia en forma de método, con
unas reglas claras de entrada y salida y un filtro, acompañadas de una
adecuada gestión monetaria y del riesgo.
Lo primero que toda persona que quiera llegar a ser un trader
profesional debe hacer, después de asentar los conocimientos teóricos, es
elaborar su propio plan de trading. El plan de trading estará adaptado a las
particularidades de cada uno (conocimientos, experiencias, tiempo de
dedicación y capital disponible).
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TEMA II: TRACK-RECORD.
El backtesting de un sistema de trading consiste en programar un
método, analizarlo y comprobar matemáticamente sus resultados históricos.
Gracias a este análisis, es posible descartar métodos que a simple vista
parecen buenos, y detectar nuevos patrones de comportamiento de los
mercados con los que se podrían obtener beneficios.
El registro de resultados es una tarea indispensable para realizar una
operativa a largo plazo con la mejor evolución posible. Llevar un registro de
resultados nos permitirá saber con el paso del tiempo, los resultados
obtenidos en distintos periodos y los obtenidos por los distintos sistemas.
Es fundamental en el trading tener una idea clara y definida de la
operativa que se realiza. Tener la idea definida nos permite que las entradas
realizadas por uno u otro sistema sean homogéneas. Esta homogeneidad nos
permitirá realizar un registro estandarizado de la operativa empleada. “Es
fundamental aplicar bien las reglas utilizadas para efectuar las operaciones”.
Sabiendo que el Track-Record es una herramienta más de trading y
que para ello es necesario tener una idea clara de lo que se quiere realizar, el
otro aspecto, IMPRESCINDIBLE, es cumplir con lo que dice nuestro plan
de trading.
¿Por qué es indispensable cumplir con las reglas de nuestro plan de
trading?
I. Ser sinceros con nosotros mismos nos permite evaluar fielmente la
evolución de nuestra operativa.
II. Si incluimos en un sistema entradas que no se corresponden con lo que
dice nuestro plan, esos datos no son verídicos.
III. La utilidad del plan de trading es saber en qué puntos tenemos que
incidir para mejorar nuestra operativa. De esta manera, si tenemos
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varios sistemas y vemos que los resultados de un sistema son malos y
nos hacen perder las ganancias de los demás, podemos mejorar el
resultado dejando de utilizar ese sistema (si los datos están falseados
esta solución puede no servirnos). Por otro lado, si vemos que en
determinadas épocas del año o en determinados días nuestra operativa
obtiene peores resultados, al identificarlo, podemos ponerle remedio.
IV. Incluir una imagen gráfica de las posiciones realizadas, puede
ayudarnos a identificar a posteriori si el fallo de esas entradas ha sido
del sistema o si por el contrario, el fallo ha sido de la aplicación del
mismo. Es recomendable valorar las entradas en grupo para así debatir
cada tipo de operación.
V. Un diario de trading es un registro o agenda de todas nuestras
posiciones, puede hacerse en una hoja de Excel (como la que se puede
encontrar en el curso) donde anotemos, al menos: el tipo de contrato,
sistema utilizado, resultado de pérdidas o ganancias (P/G), número de
contratos introducidos con cada orden, precio de entrada y salida y los
tamaños del target y el stop. Es recomendable también registrar una
imagen del gráfico de la sesión con nuestra operativa y unas notas de
psicotrading que nos permitan valorar o identificar aspectos que no se
reflejan en el gráfico.
El Track-Record lo utilizaremos en las Fases de Fiabilidad y Profit
Factor, cuando lleguemos a la Fase de Validación de una cuenta Demo
utilizaremos MyFxbook donde se realizará el cálculo automático de nuestra
operativa al vincularlo con nuestra cuenta.
Rellenar el Track-Record es un proceso pesado debido a que tenemos
que registrar nuestra operativa diaria al final de nuestra sesión. La ventaja
que tiene el Track-Record con MyFxbook es que podemos ver en qué tipo
de sistema operamos más eficientemente y qué fiabilidad y profit factor
tenemos en cada sistema utilizado. En MyFxbook nos aparecerá fiabilidad y
profit factor conjunto de toda nuestra operativa sin especificar por sistemas.
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TEMA III: GESTIÓN
MONETARIA.
La gestión monetaria adecuada es sumamente importante, pues, es lo
que nos indica el número de contratos o valores que podemos utilizar con
objeto de maximizar los beneficios al mismo tiempo que se minimizan
las pérdidas.
Existen fórmulas matemáticas para calcular el número óptimo de
posiciones que podemos introducir en el mercado, así como para el cálculo
de las posiciones equivalentes entre distintos mercados en función de la
volatilidad y las características de éstos, además de tener en cuenta nuestro
capital disponible y el riesgo asumido.
Es imprescindible que todo sistema de trading vaya acompañado de
una adecuada gestión monetaria para que dicho sistema genere beneficios
consistentes, hasta tal punto que la carencia de una adecuada gestión del
riesgo puede arruinar un sistema de trading ganador. Por ello, es
imprescindible incorporar este aspecto a nuestro plan de trading.
Además, en cada operación no se debe arriesgar más de entre el 1 y el
3% del total del capital que tenemos en la cuenta. El objetivo de la gestión
monetaria no es otro que determinar cuántos contratos o valores podemos
emplear y con qué margen de stop loss, en función de nuestro capital
disponible.
La única ventaja del inversor particular sobre el inversor institucional,
reside en que mientras el inversor institucional tiene que tomar posiciones
continuas y en cualquier situación de mercado, porque parte de su trabajo
consiste principalmente en generar comisiones, el particular tiene la opción
de mantenerse al margen del mercado en periodos de indecisión. En aquellas
situaciones en que la cotización se encuentra dentro de un rango sin
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direccionalidad ni volumen, es conveniente permanecer al margen. Esta es
nuestra única ventaja como particulares y debemos hacer uso de ella.
La gestión del riesgo tiene la misión de protegernos ante:
- Grandes pérdidas en una sola posición: Este tipo de perdidas suele
deberse a que no se ha colocado el stop o éste se ha emplazado
indebidamente, para evitar esta situación se hace imprescindible el uso
adecuado de stops loss (límite de perdidas), así como establecer un
máximo de perdías diarias (en el caso de trading intradía), no
permitiendo pérdidas superiores al 1-3 % de nuestro capital disponible
en una única sesión.
Además, es importante ajustar el tamaño de nuestra posición (número
de contratos o lotes), según el tamaño del stop necesario, de modo que
nuca incurramos en un riesgo superior a valores comprendidos entre
el 1 y el 0,5% de nuestro capital en ninguna posición individual. Esto
condicionará tanto el número de contratos o valores que podemos
dedicar a cada posición, como el tamaño permitido para nuestro
margen de pérdidas o riesgo asumido (stop loss).
- Series consecutivas de pequeñas pérdidas: es decir, día tras día
como consecuencia de una mala elección del entorno de mercado
(ocurre por ejemplo, si usamos un sistema tendencial en un mercado
lateral) o debido a motivos personales que restan concentración,
atención y disciplina a nuestra operativa. Un modo de protegerse de
este tipo de pérdidas es poner un límite de máximas pérdidas
mensuales, que si se llegasen a alcanzar nos obligarían a detener
nuestra operativa temporalmente hasta el mes siguiente (podemos
situar esta protección en un máximo de pérdidas mensuales del 6% del
capital).
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TEMA IV: FIABILIDAD TBS
La Fiabilidad Operativa nos proporciona el porcentaje de entradas
positivas que realizamos en función del total de operaciones. El objetivo es
medir la fiabilidad de los patrones de velas a la hora de realizar entradas.
Para alcanzar la Fiabilidad debemos definir los patrones que vamos a
utilizar así como los puntos de entrada y de stop.
Para ello:
I. En primer lugar calculamos ATR y Volumen de Referencia.
II. Debemos identificar la tendencia principal en el gráfico de 4 Horas y
detectar en el gráfico de 30 Minutos en que entorno de mercado nos
encontramos si Lateral o Tendencial.
III. Una vez detectado el entorno de mercado, buscaremos patrones
definidos para emplazar las entradas y Stop Loss adecuados en el
gráfico de 5 Minutos.
IV. Encontrado el patrón realizaremos la entrada en el punto
correspondiente ajustando nuestro Stop Loss en función de la gestión
monetaria del Plan de Trading.
V. Introduciremos el Take Profit (toma de beneficios) teniendo en cuenta
el tamaño del stop. Es decir, una vez conocida la distancia desde el
punto de entrada hasta el stop, colocaremos la orden de salida a la
misma distancia sobre el punto de entrada (El mismo número de pips
desde la entrada al Stop Loss que desde la entrada al Take Profit).
VI. Todas las entradas se cerrarán con una relación de 1:1, es decir,
queremos ganar lo mismo que estamos dispuestos a perder, si nuestra
gestión monetaria implica un Stop Loss con una pérdida de 100 €
nuestro Take Profit se situará en un beneficio de 100 €.
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VII. Una vez cerrada nuestra posición, registraremos los resultados en la
Plantilla de Excel Trackrecord - TBS como se indica en la práctica de
Track-Record.
VIII. Debemos realizar en torno a 20 - 30 entradas siguiendo los pasos
anteriores donde se revisarán con el tutor para evaluar el paso a la
siguiente fase.
Una vez alcanzada la Fiabilidad Operativa se explicarán los pasos a
seguir para comenzar la práctica de Profit Factor.
TEMA V: PROFIT FACTOR TBS
El Profit Factor es el ratio que nos mide la cantidad de veces que
nuestros beneficios son superiores a nuestras pérdidas, debido a que es el
resultado de dividir el total de ganancias entre el total de pérdidas.
Así, si tenemos un ratio de Profit Factor de 1, nuestros beneficios serán
igual a nuestras pérdidas, de igual forma, si tenemos un Profit Factor
superior a 1, nuestras ganancias serán superiores a nuestras pérdidas. Por
último, si nuestro Profit Factor es inferior a 1, nuestras pérdidas serán
superiores a nuestras ganancias.
Si Profit Factor = 1 Beneficios = Pérdidas
Si Profit Factor > 1 Beneficios > Pérdidas
Si Profit Factor < 1 Beneficios < Pérdidas
Para obtener un ratio de Profit Factor efectivo necesitaremos realizar:
1. Una estimación de beneficios en función del tipo de entrada
utilizada.
2. Que el ratio de Profit Factor es superior a 1.
3. Gestión de la salida por Volumen.
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Si cumplimos estos tres requisitos conseguiremos una operativa capaz
de alcanzar un Profit Factor superior a 1.
TEMA VI: VALIDACIÓN DE
TRADERS TBS
La validación es el proceso por el que se comprueba que la aplicación
del sistema es buena y el proceso que confirma que todo lo que se necesita
para realizar las entradas está incluido en el mismo.
Esta etapa consiste en la realización de una serie de sesiones de trading
en las que se comprobará que aquellos traders que posean resultados
adecuados y hayan acreditado mediante el track-record el cumplimiento de
los ratios operativos. Se trata de verificar los resultados de nuestros sistemas,
por eso es necesario verificar el cumplimiento de los mismos. En esta etapa
utilizaremos la herramienta MyFxbook para seguir nuestros resultados a
tiempo real, el cual, será el sustituto del Track-Record.
I. Antes de la validación, cada trader deberá encargarse de definir su plan
de trading de tal forma que cualquiera que lo lea comprenda las reglas
de entrada, salida y filtros de los sistemas a aplicar.
II. Se establecerán unos objetivos operativos con una gestión monetaria
escalonada con la que buscaremos que la operativa de esta etapa sea
lo más parecida posible a su posterior aplicación en real.
III. Se podrá realizar varias veces si no se supera y si se perciben aspectos
susceptibles de mejora.
IV. Para la validación se deberá cumplir las normas del sistema que se va
a validar.
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V. En esta etapa, los resultados obtenidos no deben distar mucho de los
obtenidos habitualmente.
VI. Para la validación utilizaremos el registro de nuestra operativa a través
de la herramienta MyFxbook, donde se representará nuestra curva de
resultados, a fiabilidad y profit factor.
Esta validación la realizaremos a partir de una doble validación, es
decir, primero realizaremos la validación en demo, y una vez hayamos
conseguido nuestros ratios operativos y alcanzar el nivel óptimo de la
validación, realizaremos el mismo proceso con nuestra cuenta en real.
Con esta doble validación TBS busca que todos los alumnos puedan
acceder a la operativa en real con unas garantías de resultados. Por ello se
valorará la consistencia de la operativa y se evaluará el riesgo de la curva de
resultados obtenida por el alumno a lo largo del curso.
En esta etapa se realizará la validación del plan de trading y se
consolidarán los resultados obtenidos. Se verificarán que las estimaciones
realizadas en base a la práctica anterior se reflejen en nuestros resultados.
Etapas de la doble validación:
Etapa 1: Práctica Individual.
La validación debe realizarse con un periodo de práctica libre en
entorno simulado con el que se buscará realizar la operativa ajustándose a la
consecución de los objetivos que van a regir la validación posterior.
A lo largo de esta etapa se debe comprender la escalera de riesgos así
como asimilar su implementación práctica en la operativa, ya que la escalera
de riesgos será la que determine el tamaño de nuestra operativa en función
de los resultados obtenidos y de la evolución de la operativa.
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Etapa 2: Validación en demo.
Tras realizar un periodo práctico individual y una vez comprendida la
escalera de riesgos que medirá la capacidad para evaluar la operativa
comenzará el proceso de validación en demo. La duración de la validación
en demo será la necesaria hasta alcanzar el nivel o el tiempo que el alumno
estime necesario.
En esta etapa el alumno buscará verificar la validez de la operativa.
Para ello utilizaremos una escalera que determina el tamaño de la operativa
y del riesgo en base a:
I. Resultados Acumulados: El resultado acumulado determinará el
escalón en el que se encuentra cada alumno.
II. Evolución de la operativa en los últimos periodos: En trading es
necesario estar alerta día tras día. Por ello, para mantener la
motivación se establecerá un objetivo medio diario en función del
Stop.
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III. Duración de la validación en Demo: Será la necesaria hasta alcanzar
el nivel o el tiempo que el alumno estime necesario.
La validación en demo de la operativa en alcanzar el último escalón
de la respectiva tabla de variables. Aquellos que alcancen el escalón de
riesgo correspondiente en entorno simulado, podrán acceder a la validación
en entorno real.
Etapa 3: Validación en Real.
La validación operativa en Real busca reproducir los resultados
obtenidos en la etapa de validación en entorno simulado operando pero ahora
con fondos reales en los mercados financieros compitiendo con otros traders
y brókers institucionales. La metodología en esta etapa es similar a la etapa
anterior. Existirá una escalera en la que se irá avanzando o retrocediendo en
función de los resultados obtenidos.
Si seguimos este proceso, seremos capaces de ser Traders rentables y
formar parte del 10% de los Traders que ganan en los mercados financieros.
Además de ser rentables conseguiremos ser constantes en nuestras ganancias
si seguimos estrictamente este plan TBS.
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