Données sur le crédit selon l’approche fondée sur les ... · Comme un fichier de données de relevé renferme généralement des milliers d'enregistrements, il n'est pas possible

Données sur le crédit selon l’approche fondée sur les

notations internes

Données du portefeuille de la clientèle de gros – Partie 2

Spécifications techniques

Présentation du fichier et

règles de validation des données

Version du 15 juillet 2011

Version 7.1 du 19 octobre 2011 (pour les relevés produits à compter du troisième trimestre de 2012)

UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 1

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION ............................................................................................................................................... 3 1.1. BIBLIOGRAPHIE .............................................................................................................................................. 3

2. CONCEPTS FONDAMENTAUX ET TERMINOLOGIE .......................................................................... 3 2.1. CATÉGORIES DE DONNÉES ET DIMENSIONS ................................................................................................... 3 2.2. ENREGISTREMENTS ET VALEURS DE CLÉ ....................................................................................................... 4 2.3. DÉFINITION DES ENREGISTREMENTS PAR DES STRUCTURES D'ENREGISTREMENT ....................................... 5

3. DESCRIPTION DES STRUCTURES D'ENREGISTREMENT ................................................................ 6 3.1. FORMAT D'UN ENREGISTREMENT ................................................................................................................... 6 3.2. FORMAT D'UN DESCRIPTEUR D'ENREGISTREMENT......................................................................................... 6 3.3. DÉFINITION DES DIMENSIONS ET DES VALEURS DE CLÉ VALIDES ................................................................. 7 3.4. FORMAT D'UN SEGMENT DE MESURES ........................................................................................................... 7 3.5. ENREGISTREMENTS DE DÉBUT ET DE FIN ....................................................................................................... 8

4. EXIGENCES RELATIVES AU FICHIER D'EXTRACTION DE DONNÉES ....................................... 8 4.1. TYPE DE FICHIER ET CONVENTION DE DÉSIGNATION DES FICHIERS .............................................................. 8

Fichier de données de relevé « DAT » ................................................................................................................... 8 Fichier de données de relevé compressé ............................................................................................................... 9

4.2. STRUCTURE DU FICHIER ................................................................................................................................. 9 4.3. TYPES D'ENREGISTREMENT .......................................................................................................................... 10 4.4. TYPES DE DIMENSION ................................................................................................................................... 11

Clé primaire NIRE ................................................................................................................................................ 12 Clé primaire Système de notation du risque ........................................................................................................ 13 Clé primaire Région géographique ..................................................................................................................... 13 Clé primaire Horizon ........................................................................................................................................... 14 Clé primaire Industrie .......................................................................................................................................... 14 Clé primaire NRF ................................................................................................................................................. 16 Clé primaire Catégorie d'exposition .................................................................................................................... 17 Clé primaire Segment de FECD .......................................................................................................................... 18

4.5. STRUCTURES D'ENREGISTREMENT ............................................................................................................... 19 Enregistrement de début (000) ............................................................................................................................. 19 Déclaration des systèmes de notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros (005) ......................... 20 Déclaration des NIRE (010)................................................................................................................................. 21 Déclaration des NRF (015) .................................................................................................................................. 22 Déclaration des FECD (017) .............................................................................................................................. 23 Capital économique par NIRE, catégorie d'exposition et région géographique (020) ..................................... 24 Capital économique par NIRE, catégorie d'exposition et industrie (040) ......................................................... 25 Matrices de transition (060) ................................................................................................................................. 25 Contrôle ex post par NIRE (070) ......................................................................................................................... 26 Contrôle ex post par NRF (080) .......................................................................................................................... 27 Contrôle ex post par FECD (090) ...................................................................................................................... 28 Enregistrement de fin (999) .................................................................................................................................. 29 Remarques importantes ........................................................................................................................................ 29

5. RÈGLES DE VALIDATION DES DONNÉES ............................................................................................ 30 5.1. TRAITEMENT DES ERREURS .......................................................................................................................... 30 5.2. VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU TRAITEMENT ........................................................................................... 30 5.3. RÈGLES CONCERNANT LES VALEURS DES CHAMPS ..................................................................................... 31 5.3.1. RÈGLES CONCERNANT LES MONTANTS ................................................................................................... 31


5.3.2. RÈGLES CONCERNANT LES PROBABILITÉS ET LES POURCENTAGES ........................................................ 31 5.3.3. RÈGLES CONCERNANT LES AUTRES VALEURS NUMÉRIQUES .................................................................. 32 5.3.4. RÈGLES CONCERNANT LES DATES ........................................................................................................... 32 5.4. RÈGLES D'AGRÉGATION ................................................................................................................................ 33 5.4.1. AGRÉGATION PAR SOMMATION ............................................................................................................... 33

Exemple d'agrégation par sommation ................................................................................................................. 33 Variantes de l'agrégation par sommation ........................................................................................................... 34

5.4.2. RÈGLES D'AGRÉGATION PAR SOMMATION POUR LES DIMENSIONS DU PORTEFEUILLE .......................... 34 Règles d'agrégation – NIRE ................................................................................................................................. 35 Règles d'agrégation – Système de notation du risque ......................................................................................... 35 Règles d'agrégation – Région géographique ...................................................................................................... 35 Règles d'agrégation – Ratio prêt/valeur .............................................................................................................. 35 Règles d'agrégation – Titrisation ......................................................................................................................... 35 Règles d'agrégation – Taux .................................................................................................................................. 35 Règles d'agrégation – Catégories de retard ........................................................................................................ 35 Règles d'agrégation – Segment de PD................................................................................................................. 35 Règles d’agrégation – Segment de PCD ............................................................................................................. 36 Règles d’agrégation – Segment de FECD ........................................................................................................... 36 Règles d'agrégation – Horizon............................................................................................................................. 36 Règles d'agrégation – Industrie ........................................................................................................................... 36 Règles d'agrégation – Catégorie de PD .............................................................................................................. 36 Règles d'agrégation – Importance de l'exposition .............................................................................................. 36 Règles d'agrégation – NRF .................................................................................................................................. 36 Règles d’agrégation – Catégorie d’exposition (relevés portant sur le portefeuille de la clientèle de détail) .. 36 Règles d’agrégation – Catégorie d’exposition (relevés portant sur le portefeuille de la clientèle de gros) .... 37

5.5. RÈGLES CONCERNANT LA REDONDANCE DES DONNÉES ............................................................................. 37 5.5.1. REDONDANCE DES DONNÉES – GROUPE 1 .............................................................................................. 38 5.6. AUTRES RÈGLES RELATIVES AUX OPÉRATIONS ........................................................................................... 38 5.6.1. CONTRÔLE EX-POST ................................................................................................................................. 38 5.6.2. MATRICES DE TRANSITION....................................................................................................................... 40 5.6.3. VALEURS NÉGATIVES ............................................................................................................................... 40 5.7. ÉLÉMENTS DE DONNÉES FACULTATIFS OU OBLIGATOIRES ......................................................................... 40 5.8. RELEVÉ DES ERREURS .................................................................................................................................. 40

RELEVÉ DES MODIFICATIONS ......................................................................................................................... 41


1. Introduction

Un relevé en deux parties a été établi pour l’appel de données relatif aux portefeuilles de la clientèle de gros assujettis à l’approche NI. Ces deux parties doivent être présentées au BSIF par l’entremise du Système de déclaration réglementaire (SDR). Les définitions des données du premier fichier se trouvent dans le document [1] et les spécifications techniques, dans le document [2].

Les définitions de données de la deuxième partie du relevé touchant les portefeuilles de la clientèle de gros assujettis à l'approche NI se trouvent dans le document [3]. On y précise les spécifications techniques concernant la présentation et le format du fichier, ainsi que les règles de validation des données et les messages d’erreur et avertissements connexes. Le document des spécifications techniques constituera le principal ouvrage de référence lorsque le relevé n’est pas complètement au diapason avec les définitions des données [1].

1.1. Bibliographie

[1] BSIF, Données sur le risque de crédit – Définition des secteurs d’activité et des données selon l’approche fondée sur les notations internes (NI) avancée; Portefeuille de la clientèle de gros (Partie 1), chiffrier Microsoft Excel, mars 2007, publication non classifiée du BSIF.

[2] BSIF, Données sur le crédit selon l’approche fondée sur les notations internes – Données du portefeuille de la clientèle de gros (Partie 1), Spécifications techniques – Présentation du fichier et règles de validation des données, document Microsoft Word, mars 2007, publication non classifiée du BSIF.

[3] BSIF, Données sur le risque de crédit – Définition des secteurs d’activité et des données selon l’approche fondée sur les notations internes (NI) avancée; Portefeuille de la clientèle de gros (Partie 2), chiffrier Microsoft Excel, mars 2007, publication non classifiée du BSIF.

2. Concepts fondamentaux et terminologie

La présente section explique différents concepts et termes liés à l'organisation des données dans les fichiers des relevés, à commencer par les concepts de « catégories de données », de « dimensions » et d'« enregistrements ». Un lien est ensuite établi entre ces concepts et les « structures d'enregistrement », qui précisent l'ensemble des enregistrements de longueur fixe à fournir dans les fichiers de données des relevés.

2.1. Catégories de données et dimensions

Le BSIF est chargé de recueillir et d'évaluer des données appartenant à plusieurs catégories générales, qui constituent des indicateurs de l'importance de l'exposition d'une institution financière au risque de crédit. Chaque catégorie de données est définie par un ensemble de dimensions.


Ainsi, dans la partie 1 du relevé du portefeuille de la clientèle de gros assujetti à l’approche NI, on recueille pour la catégorie de données définie par les quatre dimensions, SNR, NIRE, Industrie et Catégorie d’exposition des mesures comme « Facilités autorisées », « Encours », « ECD estimative selon l’approche NI », « Pertes prévues selon l’approche NI » et « Pertes économiques ». Les valeurs des données appartenant à différents ensembles de mesures, notamment « Total des provisions pour pertes sur créances », « Provisions spécifiques pour pertes sur créances » et « Acceptations et prêts douteux bruts », sont recueillies dans la catégorie de données représentée par la dimension unique Région géographique.

Les catégories de données et les dimensions de ce relevé sont présentées en détails à la section 4, Exigences relatives au fichier d'extraction des données.

2.2. Enregistrements et valeurs de clé

Toutes les dimensions qui définissent une catégorie de données sont assorties d'un ensemble de « valeurs de clé ». Par exemple, dans le relevé du portefeuille de la clientèle de gros assujetti à l'approche NI, la dimension Industrie est assortie de valeurs de clé représentant les types d'industrie (p. ex., « agriculture », « construction », « défense », etc.), alors que la dimension Catégorie d'exposition est assortie de valeurs de clé représentant les catégories d'exposition au risque de crédit (p. ex., « entreprises », « banques », « emprunteurs souverains », etc.). Les dimensions du relevé visé par le présent document et les valeurs de clé qui y sont associées sont décrites à la section 4.4, Types de dimensions.

En vertu de la loi, les institutions financières sont tenues de déclarer les données de mesure correspondant à toutes les combinaisons valides de ces valeurs de clé. Par conséquent, vous devez fournir un « enregistrement » (renfermant les valeurs des données déclarées pour chaque mesure) pour chaque combinaison de valeurs de clé d'une catégorie de données, ainsi que pour chaque catégorie de données. Il importe de souligner que les types de mesure déclarés pour une catégorie de données particulière peuvent différer de celles d'une autre catégorie de données.

En d'autres mots, lorsqu'on prépare un fichier de données pour un relevé, on déclare les données sous forme d'une série d'enregistrements de longueur fixe (380 caractères). Chaque enregistrement est séparé de celui qui le suit dans le fichier de données texte par un caractère de retour de chariot (RC) et par un caractère de saut de ligne (SL) (chaque enregistrement se trouve donc sur une ligne distincte dans le fichier). Les enregistrements du fichier de données comprennent un ensemble de mesures pour chaque catégorie de données, comme on l'explique dans la définition des structures d'enregistrement à la section 2.3 ci-dessous. Les enregistrements appartenant à une catégorie de données particulière comprennent une mesure pour chaque combinaison valide de valeurs de clé associée aux dimensions de cette catégorie de données. Tous les enregistrements d'une même catégorie de données contiennent des valeurs pour les mêmes types de mesure.

Prenons par exemple la première partie du relevé du portefeuille de la clientèle de gros assujetti à l’approche NI. Lorsqu’on déclare des valeurs pour la catégorie de données définie par les quatre dimensions, SNR, NIRE, Industrie et Catégories d’exposition (types d’enregistrements) 070, qui sont respectivement assorties de 1, 26, 50 et 11 valeurs de clé, il faut produire 14 300 enregistrements – un pour chaque combinaison valide des valeurs de clé (c.-à-d., 1 x 26 x 50 x 11 combinaisons). Chacun de ces enregistrements fournit une valeur pour les 11 mesures recueillies pour la catégorie de données concernée


(p. ex., « Facilités autorisées », « Encours », « ECD estimative selon l’approche NI », « Pertes prévues selon l’approche NI », « Pertes économiques », etc.). Il faut aussi produire des enregistrements contenant les valeurs des huit mesures (c.-à-d., « Acceptations et prêts douteux bruts dont les intérêts recommencent à être comptabilisés », « Garanties bancaires et garanties bancaires à première demande », « Lettres de crédit documentaires et commerciales », etc.) pour chacune des 286 combinaisons valides de valeurs de clé de la catégorie de données assortie des trois dimensions, SNR, NIRE et Catégories d’exposition (c.-à-d., 1 x 26 x 11 combinaisons de valeurs de clé) dans Types d’enregistrements 100. De la même manière, il faut produire des enregistrements pour chacune des autres catégories de données définies pour la partie 1 du portefeuille de la clientèle de gros assujetti à l’approche NI

L'ensemble des enregistrements à produire pour ce relevé particulier est entièrement déterminé par les structures d'enregistrement, concept dont il est question à la section 2.3 ci-dessous.

2.3. Définition des enregistrements par des structures d'enregistrement

Comme un fichier de données de relevé renferme généralement des milliers d'enregistrements, il n'est pas possible d'énumérer chacun d'entre eux dans les présentes spécifications techniques. On définit plutôt une « structure d'enregistrement » descriptive pour chaque catégorie de données. Une structure d'enregistrement contient tous les renseignements nécessaires à propos des dimensions, des valeurs de clé et des mesures permettant de préciser l'ensemble complet des enregistrements d'une catégorie de données.

À la section 3, Description des structures d'enregistrement, on explique en détails comment lire et interpréter une structure d'enregistrement. Pour connaître la liste complète de toutes les structures d’enregistrement du relevé, reportez-vous à la section 4.5, Structures d’enregistrement.


3. Description des structures d'enregistrement

3.1. Format d'un enregistrement

Chaque ligne du fichier de données, d'une longueur fixe de 380 caractères, représente un enregistrement physique du relevé. La première partie de cet enregistrement, qu'on appelle « descripteur d'enregistrement », précise les dimensions et les combinaisons de valeurs de clé de la catégorie de données visée par l'enregistrement. La deuxième partie de l'enregistrement, qu'on appelle « segment de mesures », renferme les valeurs de chaque mesure associée à la catégorie de données.

Par exemple, le descripteur et le segment de mesures d’un enregistrement appartenant à la partie 1 du relevé de portefeuille de détail assujetti à l’approche NI se présentent comme suit :

Exemple – Format d'un enregistrement Début Fin Longueur

1 23 23 Descripteur d'enregistrement

24 370 347 Segment de mesures

371 378 8 Compteur de lignes séquentiel

379 380 2 RC + SL

On remarque qu'un compteur de ligne séquentiel à huit caractères suit le segment de mesures. Ce compteur, qui n'utilise que des nombres entiers, augmente de 1 à chaque enregistrement, du premier au dernier enregistrement du fichier. Il peut servir à rétablir l'ordre des enregistrements dans le fichier durant le traitement en aval.

Enfin, chaque enregistrement se termine par un caractère de retour de chariot, et par un caractère de saut de ligne.

3.2. Format d'un descripteur d'enregistrement

Pour faciliter le processus de validation des données, le descripteur d'enregistrement commence par un champ « Type d'enregistrement » à trois caractères, qui indique la catégorie de données visée par l'enregistrement. Pour connaître la liste des types d'enregistrement, reportez-vous à la section 4.3, Types d'enregistrement.

En outre, chaque descripteur d'enregistrement contient un champ « valeur de clé » à quatre caractères pour chaque dimension, y compris celles qui ne s'appliquent pas à la catégorie de données visée par l'enregistrement. Les valeurs de clé des dimensions sont représentées par des nombres entiers à quatre chiffres. Pour connaître la liste des dimensions possibles pour le relevé, ainsi que les valeurs de clé de chaque dimension, reportez-vous à la section 4.4, Types de dimension.

Par exemple, les champs constituant un descripteur d'enregistrement de la première partie du relevé de portefeuille de clientèle de gros assujetti à l'approche NI (où les dimensions possibles sont NIRE, Industrie, Région géographique, Système de notation du risque et Catégories d'exposition) se présentent comme suit :


Exemple – Format d'un descripteur d'enregistrement Début Fin Longueur

1 3 3 Type d'enregistrement

4 7 4 Clé NIRE

8 11 4 Clé Industrie

12 15 4 Clé Région géographique

16 19 4 Clé Système de notation du risque

20 23 4 Clé Catégories d'exposition

Les formats détaillés des descripteurs d'enregistrement utilisés dans le relevé visé par le présent document sont donnés à la section 4.5, Structures d'enregistrement.

3.3. Définition des dimensions et des valeurs de clé valides

Chaque structure d'enregistrement définit les dimensions qui déterminent le nombre d'enregistrements nécessaires pour une catégorie particulière de données, ainsi que les dimensions qui ne s'appliquent pas à la catégorie.

Dans chaque structure d'enregistrement, des valeurs de clé spéciales sont inscrites pour les dimensions ne s'appliquant pas à la catégorie de données. Un ensemble de valeurs de clé valides est précisé pour toutes les autres dimensions. En intégrant des valeurs de clé pour toutes les dimensions dans chaque enregistrement, on s'assure que tous les descripteurs des enregistrements du fichier de données du relevé sont de la même longueur. Cette façon de faire facilite le traitement en aval des relevés.

Il faut donc fournir un enregistrement de 380 caractères pour chaque combinaison de valeurs de clé valides précisée dans la structure d'enregistrement.

3.4. Format d'un segment de mesures

Le segment de mesures correspond à la deuxième partie de l'enregistrement et contient les champs de données pour chacune des mesures déclarées à l'égard des combinaisons de valeurs de clé définies par le descripteur d'enregistrement. Ce segment comprend également un champ de « remplissage », qui introduit des caractères d'espacement pour combler les vides jusqu'au 370e caractère de l'enregistrement.

Par exemple, les champs de données à 15 caractères qui constituent le segment de mesures d’une catégorie de données appartenant à la partie 1 du relevé de portefeuille de clientèle de gros assujetti à l’approche NI assortie des mesures « Total des provisions pour pertes sur créances », « Provisions spécifiques pour pertes sur créances », « Acceptations et prêts douteux bruts » et « Ajouts aux acceptations et prêts douteux bruts » se présentent comme suit :

Exemple – Format d'un segment de mesures Début Fin Longueur

24 38 15 Total des provisions pour pertes sur créances

39 53 15 Provisions spécifiques pour pertes sur créances

54 68 15 Acceptations et prêts douteux bruts

69 83 15 Ajouts aux acceptations et prêts douteux bruts


84 370 287 Caractères de remplissage

La structure d'enregistrement d'une catégorie de données particulière précise les mesures déclarées dans chaque enregistrement relevant de la catégorie, ainsi que la longueur des champs.

3.5. Enregistrements de début et de fin

Les enregistrements de début et de fin servent à marquer le début et la fin du fichier des données du relevé, ainsi qu'à fournir des métadonnées sur le relevé lui-même. Ces enregistrements se présentent également sous la forme de lignes de 380 caractères, et respectent le format général d'un enregistrement ordinaire. Toutefois, les clés des dimensions des descripteurs des enregistrements de début et de fin sont établies à des valeurs spéciales, qui indiquent qu'aucune dimension n'est utilisée dans l'enregistrement. Les segments de mesures des enregistrements de début et de fin contiennent les métadonnées concernant le relevé.

Dans la suite du présent document, on utilise le terme « enregistrement » pour désigner globalement les enregistrements de mesures et les enregistrements de début et de fin.

La première ligne du fichier d'extraction des données doit être un enregistrement de début de type « 000 », alors que la dernière ligne doit correspondre à un enregistrement de fin de type « 999 ». Il doit s'agir des seuls enregistrements « 000 » et « 999 » du fichier.

Exception faite des enregistrements de début et de fin, tous les autres enregistrements peuvent être présentés dans n'importe quel ordre.

4. Exigences relatives au fichier d'extraction de données

Les sections qui suivent décrivent la présentation de la partie 1 du fichier d’extraction des données du portefeuille de la clientèle de gros assujetti à l’approche NI qui doit être soumis par l’entremise du SDR. Tout au long du texte sur la présentation du fichier d’extraction, les champs de clé primaire sont écrits en caractère gras, dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans la clé.

4.1. Type de fichier et convention de désignation des fichiers

Fichier de données de relevé « DAT »

Les données destinées à être versées dans NCR doivent être enregistrées dans un fichier texte de largeur fixe, soit 380 octets par ligne, incluant un caractère de retour de chariot (RC) et un caractère de saut de ligne (SL) pour séparer les enregistrements. Les champs vides (c.-à-d. qui ne contiennent aucune valeur) sont remplacés par des caractères d'espacement s'il s'agit normalement de données alphanumériques, ou par des zéros s'il s'agit de données numériques. Les champs obligatoires doivent être remplis conformément aux directives énoncées dans le document [3].

Le fichier texte de largeur fixe doit être nommé, selon les conventions établies, au format IF_BC_MMAAAA.DAT, où IF correspond au numéro d'identification de l'institution


financière (attribué par le BSIF), BC est une chaîne fixe, MM représente le mois de déclaration des données et AAAA, l'année.

Fichier de données de relevé compressé

Le fichier de données de relevé compressé contient les fichiers des données trimestrielles relatives à l’onglet « G_Définitions – Données compressées » du fichier Excel intitulé « Portefeuille de la clientèle de gros – Partie 2, Approche NI, Définition des données ». Le format individuel de chacun de ces fichiers de données n’est pas normalisé.

Le fichier compressé doit être nommé comme suit :

IF_BP_MMAAAA.ZIP, IF_BP_MMAAAA.GZIP

où les paramètres IF, MM et AAAA sont les mêmes que pour le fichier DAT ci-dessus. BP est une chaîne fixe de deux caractères (« BP »), correspondant à l’identificateur unique du relevé trimestriel. C est l’extension de fichier correspondant au format de compression. Les formats de compression ZIP (extension ZIP) et GZIP (extension GZ) sont acceptés.

Le contenu des fichiers de données non structurés que renferme le fichier de données de relevé compressé est formaté d’une manière propre à chaque institution. En conséquence, aucune extension de fichier particulière n’est imposée pour les fichiers non structurés en vertu des présentes spécifications techniques. Les fichiers doivent toutefois être nommés comme suit :

IF_BP_OBJET_EXTENSION_MMAAAA.X

où les paramètres IF, BP, MM et AAAA sont les mêmes que pour le fichier DAT décrit ci-dessus. X est l’extension de fichier choisie par l’institution financière. OBJET doit être remplacé par l’une des chaînes de caractères ci-dessous (c.-à-d., les caractères qui figurent entre guillemets dans la liste ci-dessous), en fonction de l’information détaillée en [3]. Le paramètre EXTENSION est facultatif et peut être remplacé par des chiffres ou des lettres qui précisent l’OBJET :

• « Valeurs réalisées supérieures aux estimations »

• « Modifications au modèle »

• « Modifications à la segmentation des SNR »

• « Paramètres du modèle »

• « Rapprochement des valeurs réalisées »

REMARQUE : Dans le reste du document, le format décrit est celui du fichier trimestriel ASCII de largeur fixe portant l’extension .DAT.

4.2. Structure du fichier

Comme il en a été question plus haut, la première ligne du fichier d'extraction doit correspondre à un enregistrement de début (« 000 ») et la dernière ligne, à un enregistrement de fin (« 999 »); il doit s'agir des seuls enregistrements « 000 » et « 999 »


du fichier. À l'exception des enregistrements de début et de fin, tous les autres enregistrements peuvent être présentés dans n'importe quel ordre.

Dans les définitions de chaque structure d’enregistrement, la combinaison de toutes les valeurs de clé (type d’enregistrement, notation interne du risque lié à l’emprunteur (NIRE), importance de l’exposition, système de notation du risque (SNR), type d’industrie, région géographique, type de notation du risque lié à la facilité (NRF) (initial) et type d’horizon) ne doit être précisée qu’une seule fois dans le fichier de données du relevé, à l’aide d’un enregistrement (si les données le permettent).

4.3. Types d'enregistrement

Chaque ligne du fichier de données du relevé correspond à l'un des types d'enregistrement suivants : enregistrement de début, enregistrement de mesures (dont il existe plusieurs types) ou enregistrement de fin. Le logiciel de traitement des relevés en aval doit être en mesure de déterminer le type de chacun des enregistrements pour pouvoir les décomposer en leurs champs constituants. Pour faciliter cette opération, tous les enregistrements de mesures doivent commencer par un champ « Type d'enregistrement » à trois caractères qui détermine la structure de l'enregistrement (et, par conséquent, l'ensemble des champs qui le composent). Les types d'enregistrement définis pour le relevé visé par le présent document – un pour chaque catégorie de données – sont les suivants :

Type d'enregistrement

Description

000 Enregistrement de début (en-tête) 005 Déclaration des systèmes de notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros 010 Déclaration des NIRE 015 Déclaration des NRF 017 Déclaration des FECD 020 Capital économique par NIRE, catégorie d'exposition et région géographique

040 Capital économique par NIRE, catégorie d'exposition et industrie

060 Matrices de transition

070 Contrôle ex post par NIRE

080 Contrôle ex post par NRF

090 Contrôle ex post par FECD

999 Enregistrement de fin


4.4. Types de dimension

Afin de restreindre le nombre de dimensions, de réduire les risques d'erreur et de faciliter la validation des données, le relevé fait appel à des valeurs de clé, plutôt qu'aux noms des dimensions.

Voici la liste des dimensions utilisées dans le relevé, ainsi que les valeurs de clé correspondantes :

On présente ci-dessous la liste des valeurs de clé des dimensions autorisées dans le relevé.

Valeurs de clé Nom de la dimension 0100 – 0199 NIRE 0200 – 0299 Système de notation du risque 0300 – 0399 Région géographique 1000 – 1099 Type d'horizon 1200 – 1299 Industrie 1600 – 1699 Type de NRF 1800 – 1899 Catégorie d'exposition 3300 – 3399 Segment de FECD


Clé primaire NIRE

Valeur de clé Description 0100 Total – NIRE 0101 1re NIRE 0102 2e NIRE 0103 3e NIRE 0104 4e NIRE 0105 5e NIRE 0106 6e NIRE 0107 7e NIRE 0108 8e NIRE 0109 9e NIRE 0110 10e NIRE 0111 11e NIRE 0112 12e NIRE 0113 13e NIRE 0114 14e NIRE 0115 15e NIRE 0116 16e NIRE 0117 17e NIRE 0118 18e NIRE 0119 19e NIRE 0120 20e NIRE 0121 21e NIRE 0122 22e NIRE 0123 23e NIRE 0124 24e NIRE 0125 25e NIRE

0197 Emprunteur dont la notation a cessé d'être calculée

0199 Aucune NIRE


Clé primaire Système de notation du risque

Valeur de clé Description 0200 Total – Systèmes de notation du risque 0201 1er système de notation du risque 0202 2e système de notation du risque 0203 3e système de notation du risque 0204 4e système de notation du risque 0205 5e système de notation du risque 0206 6e système de notation du risque 0207 7e système de notation du risque 0208 8e système de notation du risque 0209 9e système de notation du risque 0210 10e système de notation du risque

0211 11e système de notation du risque









0220 20e système de notation du risque 0299 Aucun système de notation du risque

Clé primaire Région géographique

Valeur de clé Description 0300 Total – Région géographique 0301 Total – Canada 0302 Alberta 0303 Colombie-Britannique 0304 Manitoba 0305 Nouveau-Brunswick 0306 Terre-Neuve-et-Labrador 0307 Territoires du Nord-Ouest 0308 Nouvelle-Écosse 0309 Nunavut 0310 Ontario 0311 Île-du-Prince-Edouard 0312 Québec


0313 Saskatchewan 0314 Yukon 0315 États-Unis 0316 Mexique 0317 Autre – Amérique latine et Caraïbes 0318 Europe 0319 Autre pays 0399 Aucune région géographique

Clé primaire Horizon

Clé primaire Industrie

Valeur de clé Description 1200 Total – Industries 1201 Agriculture 1202 Construction 1203 Défense 1204 Équipement industriel et lourd 1205 Câblodistribution 1206 Médias 1207 Télécommunications 1208 Produits pétroliers et gaziers 1209 Services publics 1210 Banques et sociétés de fiducie 1211 Fonds 1212 Assurances 1213 Régimes de retraite

1214 Valeurs mobilières, services de courtage et autres

1215 Titrisation

1216 Banques multilatérales de développement

1217 Administrations provinciales, municipales et régionales

Valeur de clé Description 1000 Total – Horizon 1001 Horizon d'un an 1002 Horizon de trois ans 1099 Aucun horizon


1218 Emprunteurs souverains et banques centrales

1219 Fournisseurs de soins de santé 1220 Équipement médical

1221 Médicaments et recherche pharmaceutique

1222 Fabrication de produits industriels

1223 Fabrication de produits de consommation

1224 Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac

1225 Fabrication de produits textiles et de vêtements

1226 Métaux précieux et diamants 1227 Acier et fer 1228 Autres produits miniers 1229 Immobilier commercial 1230 Immobilier résidentiel 1231 Produits chimiques 1232 Produits forestiers 1233 Caoutchouc et plastiques 1234 Vente au détail et en gros 1235 Éducation et formation 1236 Services alimentaires 1237 Jeux et divertissements 1238 Hébergement 1239 Services professionnels et autres 1240 Matériel informatique 1241 Électronique 1242 Logiciels 1243 Automobile 1244 Aviation et aérospatiale 1245 Transport ferroviaire 1246 Expédition – Transport par eau

1247 Transport par camion et services de messagerie

1299 Aucune industrie


Clé primaire NRF

Valeur de clé Description 1600 Total – NRF 1601 1re NRF 1602 2e NRF 1603 3e NRF 1604 4e NRF 1605 5e NRF 1606 6e NRF 1607 7e NRF 1608 8e NRF 1609 9e NRF 1610 10e NRF 1611 11e NRF 1612 12e NRF 1613 13e NRF 1614 14e NRF 1615 15e NRF 1616 16e NRF 1617 17e NRF 1618 18e NRF 1619 19e NRF 1620 20e NRF 1621 21e NRF 1622 22e NRF 1623 23e NRF 1624 24e NRF 1625 25e NRF 1699 Aucune NRF


Clé primaire Catégorie d'exposition

Valeur de clé Description 1800 Total – Clientèle de gros 1801 Total – Entreprises

1804 Financement de projets

1805 Financement d'objets

1806 Financement de produits de base

1807 Immobilier de rapport

1825

Immeubles résidentiels à logements multiples productifs de revenus

1826 Autres biens productifs de revenus

1808 Immobilier commercial à forte volatilité

1823 Total – Terrains pour subdivision

1824 Financement intermédiaire

1809 PME assimilées à des entreprises

1810 Autres entreprises 1802 Banques 1803 Emprunteurs souverains 1899 Aucune catégorie d'exposition


Clé primaire Segment de FECD

Valeur de clé Description 3300 Total – Segment de FECD

3301 1er segment de FECD

3302 2e segment de FECD
























3399 Aucun segment de FECD


4.5. Structures d'enregistrement

La section qui suit donne une description des structures d'enregistrement autorisées dans le relevé visé par le présent document. Dans les tableaux ci-dessous, qui décrivent la structure des enregistrements, la première colonne correspond au numéro d'identification du champ, qui renvoie au document [3]. Les deuxième et troisième colonnes se rapportent aux positions de début et de fin du champ dans l'enregistrement. Les colonnes suivantes indiquent la longueur et le nom du champ, ainsi que son caractère obligatoire (« O »). La dernière colonne donne des renseignements complémentaires pour faciliter la planification de l'extraction des données et précise le format (masque) de champ à utiliser. Les noms de champ apparaissant en caractères gras désignent les champs du descripteur de l'enregistrement.

Les champs de l'enregistrement doivent apparaître dans l'ordre où ils sont présentés dans les structures d'enregistrement. En outre, les valeurs des champs doivent être au format précisé dans les tableaux définissant les structures d'enregistrement.

Les trois premiers caractères de chaque ligne du fichier de données du relevé correspondent au type d'enregistrement. Une valeur de clé Type d'enregistrement exclusive a été attribuée à chaque structure d'enregistrement; ces valeurs sont énumérées à la section 4.3.

La valeur de clé au format x99 sert à préciser que l'enregistrement ne renferme aucune valeur de clé pour la dimension concernée. La liste des valeurs de clé de toutes les dimensions se trouve à la section 4.4.

Enregistrement de début (000)

L'enregistrement de début constitue un mécanisme de contrôle de la qualité qui permet d'identifier sans ambiguïté chacun des fichiers transmis au BSIF (expéditeur, date de déclaration, nom du fichier, etc.). Les renseignements contenus dans cet en-tête sont comparés au nom du fichier et aux données contenues dans ce dernier afin de s'assurer que le fichier reçu par le BSIF n'a pas été altéré.

Le format de la structure de l'enregistrement de début est décrit en détails ci-dessous :

No d'identification

du champ Début Fin Longueur Nom du champ O Remarques

- 1 3 3 Type d'enregistrement √ pic(9) – Chaîne fixe « 000 »

- 4 7 4 NIRE √ pic(9) – Chaîne fixe « 0199 »

- 8 11 4 Catégorie d'exposition √ pic(9) – Chaîne fixe « 1899 »

- 12 15 4 Système de notation du risque √ pic(9) – Chaîne fixe « 0299 »

- 16 19 4 Industrie √ pic(9) – Chaîne fixe « 1299 »

- 20 23 4 Région géographique √ pic(9) – Chaîne fixe « 0399 »

- 24 27 4 Type de NRF √ pic(9) – Chaîne fixe « 1699 »

- 28 31 4 Type de NIRE (NIRE initiale) √ pic(9) – Chaîne fixe « 0199 »

- 32 35 4 Horizon √ pic(9) – Chaîne fixe « 1099 » - 36 39 4 Segment de FECD √ pic(9) – Chaîne fixe « 3399 »

1 40 43 4 Code d'identification de √ pic(9) – Format : AAAAMMJJ


l'institution

10 44 51 8 Date de déclaration des données √ pic(9) – Format : AAAAMMJJ

- 52 58 7 Nom du relevé √ pic(X) – Chaîne fixe, BC, remplissage à droite par

des espaces

- 59 64 6 Version du format du fichier de relevé √ pic(X) – Chaîne fixe « 07.0.0 »

- 65 370 306 Caractères de remplissage √ pic(X) – Espaces

- 371 378 8 Compteur de lignes séquentiel √ pic(9) – Remplissage à gauche avec des zéros

- 379 380 2 RC + SL √ pix(X) – Valeur hexadécimale : 0D + 0A

Déclaration des systèmes de notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros (005)

Les systèmes de notation du risque peuvent différer d’une institution financière à l’autre. Par conséquent, vous devez déclarer tous les systèmes de notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros mis en œuvre durant la période de déclaration dans tous vos relevés NCR du portefeuille de la clientèle de gros, y compris ceux qui se rattachent aux opérations de la clientèle de gros : BF, BG. Les systèmes de notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros doivent être identiques dans tous les relevés NCR du portefeuille de la clientèle de gros dans lesquels on attribue une notation aux risques (BB et BC). Cela ne signifie pas qu’il faille déclarer des notations de risque (NIRE, NRF) ou des segments pour chaque système de notation du risque.

Le format de la structure d'enregistrement correspondant à cette catégorie de données est décrit en détails ci-dessous. En commençant par la clé de système de notation du risque appelée « 1er système de notation du risque » et en continuant avec chacune des clés suivantes, créez un nouvel enregistrement pour chaque système de notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros utilisé durant la période de déclaration, en précisant le nom de chacun.

Remarque :

1) À compter du troisième trimestre de 2012, les institutions financières doivent déclarer les systèmes de notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros dans les relevés portant sur le portefeuille de la clientèle de gros (BB et BC), et les systèmes de notation du risque du portefeuille de la clientèle de détail dans le relevé du portefeuille de la clientèle de détail (BE).

2) Un nombre maximal de 20 systèmes de notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros peuvent être déclarés dans les relevés du portefeuille de la clientèle de gros, au moyen des valeurs de clé allant de « 0201 » à « 0220 ».

3) Un nombre maximal de 40 systèmes de notation du risque du portefeuille de la clientèle de détail peuvent être déclarés dans le relevé du portefeuille de la clientèle de détail, au moyen des valeurs de clé allant de « 0201 » à « 0240 ».

4) Il n’est pas nécessaire d’utiliser les valeurs de clé des systèmes de notation du risque dans l’ordre numérique. Par exemple, il est possible de déclarer trois systèmes de notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros au moyen des valeurs de clé « 0203 », « 0205 » et « 0210 ».


No d'identification





- 12 15 4 Système de notation du risque √ pic(9) – Chaînes fixes « 0201 », « 0202 » à

« 0220 », au besoin










Déclaration des NIRE (010)

Les NIRE peuvent différer d’une institution financière à l’autre. Par conséquent, vous devez déclarer toutes les NIRE mises en œuvre durant la période de déclaration dans tous vos relevés NCR, y compris celles qui se rattachent aux opérations de la clientèle de gros : BF, BG. Les NIRE doivent être identiques dans tous les relevés NCR du portefeuille de la clientèle de gros dans lesquels on déclare une NIRE (BB, BC). Cela signifie qu’il faut déclarer des NIRE pour chaque système de notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros – toutefois, tous les SNR à l’égard desquels on déclare une NRF doivent obligatoirement être assortis d’une NIRE.

Le format de la structure d'enregistrement correspondant à cette catégorie de données est décrit en détails ci-dessous. En commençant par la clé de NIRE appelée « 1ère NIRE » et en continuant avec chacune des clés suivantes, créez un nouvel enregistrement pour chaque NIRE du système de notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros utilisée durant la période de déclaration, en précisant le nom de chacune. Les noms des NIRE appartenant à un SNR doivent être énumérés selon les clés NIRE, en ordre croissant de risque (c.-à-d. que la NIRE correspondant au risque le plus faible doit apparaître en premier dans la liste en fonction de votre probabilité de défaut estimative – champ 2). Un même nom de NIRE peut être utilisé dans plus d’un système de notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros, mais ne peut servir qu’une seule fois au sein d’un même SNR.

La déclaration des NIRE de ce relevé doit concorder avec celle du relevé SDR correspondant pour la période de déclaration courante.


No d'identification



- 4 7 4 NIRE √ pic(9) – Chaînes fixes « 0101 », « 0102 » à « 0125 », au besoin









- 40 99 60 Nom de la NIRE √ pic(X) – Espaces




Déclaration des NRF (015)

Les NRF (notation du risque lié à la facilité) peuvent différer d'une institution financière à l'autre. Par conséquent, vous devez déclarer toutes les NRF mises en œuvre durant la période de déclaration dans tous vos relevés NCR du portefeuille de la clientèle de gros, y compris celles qui se rattachent aux opérations de la clientèle de gros : BF, BG. Il est nécessaire de déclarer des NIRE pour chaque système de notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros – toutefois, tous les SNR à l’égard desquels on déclare une NIRE doivent obligatoirement être assortis d’une NRF.

Le format de la structure d'enregistrement correspondant à cette catégorie de données est décrit en détails ci-dessous. En commençant par la clé de NRF appelée « 1ère NRF » et en continuant avec chacune des clés suivantes, créez un nouvel enregistrement pour chaque NRF du système de notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros utilisée durant la période de déclaration, en précisant le nom de chacune. Les noms des NRF appartenant à un SNR doivent être énumérés selon les clés NRF, en ordre croissant de risque (c.-à-d. que la NRF correspondant au risque le plus faible selon votre PCD estimative doit apparaître en premier dans la liste – champ 3). Un même nom de NRF peut être utilisé dans plus d’un système de notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros, mais ne peut servir qu’une seule fois au sein d’un même SNR

No d'identification










- 24 27 4 Type de NRF √ pic(9) – Chaînes fixes « 1601 » à « 1625 », au besoin







Déclaration des FECD (017)

Les FECD peuvent différer d’une institution à l’autre. Par conséquent, vous devez déclarer les FECD qui seront utilisés durant la période de déclaration visée par les relevés NRC du portefeuille de la clientèle de gros (notamment les relevés sur les opérations de la clientèle de gros : BF et BG). Veuillez noter que vous êtes tenu de déclarer les FECD en fonction de tous vos systèmes de notation des risques du portefeuille de la clientèle de gros déclarés. Toutefois, si une NIRE est déclarée en fonction d’un SNR, le FECD doit également être déclaré en fonction de ce SNR.

Le format de la structure d'enregistrement correspondant à cette catégorie de données est décrit en détail ci-après. En commençant par la clé de FECD intitulée « 1er FECD » et en continuant avec chacune des clés suivantes, créez un nouvel enregistrement pour chaque FECD du système de notation des risques du portefeuille de la clientèle de gros utilisé durant la période de déclaration, en précisant le nom de chacun. Les noms des FECD appartenant à un SNR doivent être énumérés selon les clés FECD, en ordre croissant de risque (c.-à-d. que le FECD correspondant au risque le plus faible doit apparaître en premier dans la liste en fonction de votre FECD estimatif – champ 4). Un même nom de FECD peut être utilisé dans plus d’un système de notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros, mais ne peut servir qu’une seule fois au sein d’un même SNR :

No d'identification











- 32 35 4 Horizon √ pic(9) – Chaîne fixe « 1099 »


- 36 39 4 Segment de FECD √ pic(9) – Chaînes fixes « 3301 », « 3302 » à « 3325 », au besoin

- 40 99 60 Nom du segment FECD √ pic(X) - Remplissage à droite par des espaces

- 100 370 271 Caractères de remplissage √ pic(X) - Espaces

- 371 378 8 Compteur de lignes séquentiel √ pic(9) - Remplissage à gauche avec des zéros

- 379 380 2 RC + SL √ pix(X) - Valeur hexadécimale : 0D + 0A

Capital économique par NIRE, catégorie d'exposition et région géographique (020)

Le format de la structure d'enregistrement correspondant à cette catégorie de données est décrit en détails ci-dessous. Un nouvel enregistrement doit être créé pour chaque combinaison de la plage des valeurs précisée pour les clés NIRE, Catégories d’exposition, Système de notation du risque et Région géographique.

Les systèmes de notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros et les NIRE utilisés durant la période de déclaration visée par le relevé doivent être précisé au moyen des structures d'enregistrement « Déclaration des systèmes de notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros » et « Déclaration des NIRE » ci-dessus. Par conséquent, seules les combinaisons comprenant des valeurs pour les clés système de notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros et NIRE utilisées doivent être déclarées.

No d'identification



- 4 7 4 NIRE √ pic(9) – Chaînes fixes « 0100 », « 0101 », « 0102 » à « 0125 », au besoin *

- 8 11 4 Catégorie d'exposition √ pic(9) – Chaînes fixes « 1800 » à « 1810 »


« 0220 », au besoin *


- 20 23 4 Région géographique √ pic(9) – Chaînes fixes « 0300 » à « 0319 »




9 40 54 15 Caractères de remplissage pic(X) – Espaces




* Toute combinaison de NIRE et de SNR doit être déclarée dans le champ Déclaration des NIRE (010).


Capital économique par NIRE, catégorie d'exposition et industrie (040)

Le format de la structure d'enregistrement correspondant à cette catégorie de données est décrit en détails ci-dessous. Un nouvel enregistrement doit être créé pour chaque combinaison de la plage des valeurs précisée pour les clés NIRE, Catégories d'exposition, Système de notation du risque et Industrie.


No d'identification



- 4 7 4 NIRE √ pic(9) – Chaînes fixes « 0100 », « 0101 », « 0102 » à « 0125 », au besoin *

- 8 11 4 Catégorie d'exposition √ pic(9) – Chaînes fixes « 1800 » à « 1810 »


« 0220 », au besoin *

- 16 19 4 Industrie √ pic(9) – Chaînes fixes « 1200 » à « 1248 »





9 40 54 15 Caractères de remplissage √ pic(X) – Espaces

- 55 370 316 Caractères de remplissage pic(X) – Espaces



* Toute combinaison de NIRE et de SNR doit être déclarée dans le champ déclaration des NIRE (010).

Matrices de transition (060)

Le format de la structure d'enregistrement correspondant à cette catégorie de données est décrit en détails ci-dessous. Un nouvel enregistrement doit être créé pour chaque combinaison de la plage des valeurs précisée pour les clés NIRE initiale, Nouvelle NIRE, Système de notation du risque et Horizon.

Les nouvelles NIRE utilisées durant la période de déclaration visée par le relevé doivent être précisées au moyen de la structure d'enregistrement « Déclaration des NIRE » ci-dessus. Ces NIRE peuvent différer des NIRE initiales durant les périodes de déclaration


de l'horizon. Par conséquent, il suffit de déclarer des combinaisons de clés comprenant des valeurs valides pour les clés NIRE initiale et Nouvelle NIRE, pour les périodes de déclaration visées.

No d'identification



- 4 7 4 Type de NIRE (Nouvelle NIRE) √ pic(9) – Chaînes fixes « 0101 », « 0102 » à

« 0125 », au besoin, et « 0197 » *


- 12 15 4 Système de notation du risque √ pic(9) – Chaînes fixes « 0201», « 0202 » à

« 0220 », au besoin *




- 28 31 4 Type de NIRE (NIRE initiale) √ pic(9) – Chaînes fixes « 0101 » à « 0125 », au besoin » *

- 32 35 4 Horizon √ pic(9) – Chaînes fixes « 1001 » et « 1002 » 36 39 4 Segment de FECD √ pic(9) – Chaîne fixe « 3399 »





* Toute combinaison de NIRE initiale / SNR et de Nouvelle NIRE / SNR doit être déclarée dans le champ Déclaration des NIRE (010).

Contrôle ex post par NIRE (070)

Le format de la structure d'enregistrement correspondant à cette catégorie de données est décrit en détails ci-dessous. Un nouvel enregistrement doit être créé pour chaque combinaison de la plage des valeurs précisée pour les clés NIRE et Système de notation du risque.


No d'identification



- 4 7 4 NIRE √ pic(9) – Chaînes fixes « 0101 », « 0102 » à « 0125 », au besoin *




« 0220 », au besoin*





- 32 35 4 Horizon √ pic(9) – Chaîne fixe « 1099 » 36 39 4 Segment de FECD √ pic(9) – Chaîne fixe « 3399 »

2 40 45 6 Probabilité de défaut selon l'approche NI réalisée √ pic(9) – Sans virgule; remplissage à gauche avec

des zéros

5 46 51 6 Probabilité de défaut selon l'approche NI réalisée √ pic(9) – Sans virgule; remplissage à gauche avec

des zéros

11 52 66 15 Encours √ pic(9) – Sans virgule; remplissage à gauche par

des zéros

12 67 81 15 Nombre réalisé de comptes en défaut

√ pic(9) – Sans virgule; remplissage à gauche par des zéros




* Toute combinaison de NIRE et de SNR doit être déclarée dans le champ Déclaration des NIRE (010).

Contrôle ex post par NRF (080)

Le format de la structure d'enregistrement correspondant à cette catégorie de données est décrit en détails ci-dessous. Un nouvel enregistrement doit être créé pour chaque combinaison de la plage des valeurs précisée pour les clés NRF et Système de notation du risque.

Les systèmes de notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros et les NRF utilisés durant la période de déclaration visée par le relevé doivent être précisé au moyen des structures d'enregistrement « Déclaration des systèmes de notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros » et « Déclaration des NRF » ci-dessus. Par conséquent, seules les combinaisons comprenant des valeurs pour les clés système de notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros et NRF utilisées doivent être déclarées.

No d'identification









- 24 27 4 Type de NRF √ pic(9) – Chaînes fixes « 1601 », « 1602 » à « 1625 », au besoin*



- 32 35 4 Horizon √ pic(9) – Chaîne fixe « 1099 » 36 39 4 Segment de FECD √ pic(9) – Chaîne fixe « 3399 »

3 40 45 6 Perte en cas de défaut selon l'approche NI réalisée √ pic(9) – Sans virgule; remplissage à gauche avec

des zéros


11 52 66 15 Encours √ pic(9) – Sans virgule; remplissage à gauche avec

des zéros


√ pic(9) – Sans virgule; remplissage à gauche avec des zéros




* Toute combinaison de NRF et de SNR doit être déclarée dans le champ Déclaration des NRF (015).

Contrôle ex post par FECD (090)

Le format de la structure d'enregistrement correspondant à cette catégorie de données est décrit en détails ci-dessous. Un nouvel enregistrement doit être créé pour chaque combinaison de la plage des valeurs précisée pour les clés FECD et Système de notation du risque.

Les systèmes de notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros et les FECD utilisés durant la période de déclaration visée par le relevé doivent être précisés au moyen des structures d'enregistrement « Déclaration des systèmes de notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros » et « Déclaration des FECD » ci-dessus. Par conséquent, seules les combinaisons comprenant des valeurs pour les clés système de notation du risque et FECD utilisées doivent être déclarées. (P. ex., il n’est pas nécessaire de créer des enregistrements pour les SNR déclarés à l’égard desquels aucun FECD ne figure dans la structure d’enregistrement « Déclaration des FECD ».)

No d'identification












36 39 4 Segment de FECD √ pic(9) – Chaînes fixes « 3301 », « 3302 » à « 3325 », au besoin*

4 40 45 6 Estimation de l’exposition en cas de défaut selon l'approche NI


7 46 51 6 Exposition en cas de défaut selon l'approche NI réalisé √ pic(9) – Sans virgule; remplissage à gauche avec

des zéros

11 52 66 15 Encours √ pic(9) – Sans virgule; remplissage à gauche avec des zéros




- 82 370 289 Caractères de remplissage √ pic(9) – Chaîne fixe « 1699 »



* Toute combinaison de FECD et de SNR doit être déclarée dans le champ Déclaration des FECD (017).

Enregistrement de fin (999)

Le format de la structure de l'enregistrement de fin est décrit en détails ci-dessous :

No d'identification





- 12 15 4 Système de notation du risque √ pic(9) – Chaîne fixe « 0299 »






36 39 4 Segment de FECD √ pic(9) – Chaîne fixe « 3399 »

- 40 48 9 Taille du fichier (octets) √ pic(9) – Sans virgule ni point; remplissage à gauche

avec des zéros

- 49 60 12 Nom du fichier √ pic(X) – Chaîne fixe, nom du fichier de données du

relevé, remplissage à droite avec des espaces

- 61 120 8 Nom du fichier √ pic(9) – Format : AAAAMMJJ





Remarques importantes

• Le champ correspondant au compteur de lignes séquentiel qui apparaît au début de chaque enregistrement doit avoir la valeur « 00000001 » dans l'enregistrement de début, et être augmenté de 1 à chaque ligne. Le compteur de l'enregistrement de fin devrait donc indiquer le nombre total d'enregistrements du fichier.


5. Règles de validation des données

5.1. Traitement des erreurs

Dans le cadre du traitement des erreurs, on vise à détecter le plus grand nombre possible d'erreurs et d'avertissements. Le fichier sera rejeté en entier si des erreurs sont décelées; aucune donnée ne sera enregistrée dans la base de données. Les avertissements concernent des erreurs non pertinentes qui n'empêchent pas l'enregistrement du contenu du fichier dans la base de données.

5.2. Vérifications préalables au traitement

Un traitement préalable est effectué pour s'assurer que les fichiers d'extraction des données reçus sont formatés comme il se doit, et que les enregistrements de début et de fin correspondent bien au contenu du fichier. Un programme vérifie que les fichiers d'extraction des données contiennent un enregistrement de début et sont dénués d'erreurs de formatage. Ce programme vérifie notamment que :

1. tous les enregistrements sont assortis d'un type valide;

2. tous les enregistrements du fichier ont 378 caractères, plus deux caractères ASCII (retour de chariot et saut de ligne);

3. tous les enregistrements ont le nombre de champs correspondant au type d'enregistrement;

4. tous les enregistrements sont assortis d'un compteur séquentiel, celui de l'enregistrement de début étant 00000001 et la valeur des enregistrements suivants augmentée de 1 à chaque nouvel enregistrement;

5. le type de relevé correspond exactement aux données de l'enregistrement de début;

6. le nom du fichier de données correspond exactement aux données de l'enregistrement de fin;

7. le nom du fichier porte l'extension *.DAT;

8. le code de l'institution fourni dans le nom du fichier et dans les enregistrements de début et de fin est un code valide de la Banque du Canada (ce code est fourni par le BSIF);

9. la clé composite donnée par chaque descripteur d'enregistrement est unique pour tous les enregistrements du fichier de données.

10. chaque valeur de champ doit être formaté conformément aux spécifications techniques (p. ex., il est inacceptable d’insérer des espaces à gauche lorsque les spécifications exigent un « remplissage à gauche par des zéros », même lorsque la partie « significative » du champ demeure la même.


5.3. Règles concernant les valeurs des champs

Les règles concernant les valeurs des champs garantissent que les données contenues dans chaque champ sont conformes aux types de données décrits dans le document [1]. Les règles générales suivantes s'appliquent à tous les fichiers de données de relevé. D'autres règles particulières concernant les valeurs des champs peuvent être énoncées dans le document [1], qui porte sur les définitions des données.

5.3.1. Règles concernant les montants

Tous les montants sont déclarés et validés selon les règles suivantes :

1. Tous les montants sont déclarés en milliers de dollars.

2. Tous les montants sont arrondis au millier de dollars près.

3. Les champs renfermant des montants ne peuvent contenir que des chiffres, exception faite du symbole moins (-) lorsqu’il faut indiquer le négatif. Aucun espace ou séparateur décimal ne doit être utilisé.

4. Les montants négatifs doivent être précédés d’un trait d’union avant le premier chiffre significatif, avec remplissage à gauche par des zéros.

5. Tous les montants doivent être déclarés dans un champ à 15 caractères, avec remplissage à gauche par des zéros.

Par exemple, le montant 2 183 624,68 $ devient 000000000002184 et - 34 892,45 $ devient 000000000000-35.

5.3.2. Règles concernant les probabilités et les pourcentages

Tous les pourcentages sont déclarés et validés selon les règles suivantes :

1. Toutes les probabilités entre 0 et 1 doivent être déclarées en pourcentage (entre 0 % et 100 %).

2. Tous les pourcentages doivent être déclarés comme étant assorties de deux chiffres significatifs après le séparateur décimal.

3. Tous les pourcentages doivent être arrondis au centième de pourcent le plus près.

4. Les pourcentages ne peuvent contenir que des valeurs numériques, un séparateur décimal et si la valeur est négative, un trait d’union. Ne pas employer la virgule.

5. Les pourcentages négatifs doivent être précédés d’un trait d’union avant le premier chiffre significatif, avec remplissage à gauche par des zéros.

6. Tous les pourcentages doivent être déclarés dans un champ à 6 caractères, avec remplissage à gauche par des zéros.


Par exemple, la valeur 98,738543 % devient 098.74 et – 6,1234 % devient 0-6.12.

5.3.3. Règles concernant les autres valeurs numériques

Toutes les autres valeurs numériques sont déclarées et validées selon les règles suivantes :

1. Le nombre de chiffres dépend de la définition des données énoncée dans le document [1].

2. Les valeurs numériques ne peuvent contenir que des chiffres et, lorsqu’elles sont négatives, un trait d’union.

3. Les valeurs numériques (autres que les montants et les pourcentages, dont il est question ci-dessus) sont des entiers arrondis à l’unité près, sans chiffre significatif après la décimale.

4. Les valeurs négatives doivent être précédées d’un trait d’union avant le premier chiffre significatif, avec remplissage à gauche par des zéros.

5. Tous les champs contenant des valeurs numériques sont assortis d’un remplissage à gauche par des zéros.

Par exemple, 000073654 et 000000-79, deux des valeurs numériques valides constituées de 9 caractères, représentent respectivement 73 654 et -79,22. Les valeurs suivantes ne sont pas valides :

• 0073654 <= Nombre de caractères erroné (il devrait y avoir 9 chiffres au lieu de 7)

• 00073,654 <= Virgule non permise

• 0073654.5 <= Seuls les nombres entiers sont permis, et les caractères qui ne sont pas des chiffres sont interdits

• 73654 <= Le champ n’est pas rempli à gauche par des zéros

• -00000079 <= Le trait d’union n’est pas au bon endroit

5.3.4. Règles concernant les dates

Toutes les dates sont déclarées et validées selon les règles suivantes :

1. Tous les champs renfermant une date comptent huit caractères;

2. Une date ne peut contenir que des chiffres (les mois ne peuvent pas être écrits en lettres et on ne peut utiliser les caractères spéciaux et les espaces);

3. Les dates doivent être au format AAAAMMJJ, où AAAA représente l'année, MM le mois et JJ le jour.


Par exemple, la chaîne 20100608 correspond au 8 juin 2010.

5.4. Règles d'agrégation

Dans certains cas, les valeurs en dollars, en pourcentage ou en chiffres déclarées comme valeur de clé d'une dimension particulière peuvent être reliées d'une manière hiérarchique aux mesures d'autres valeurs de clé de la même dimension. Les règles ci-dessous décrivent comment ces mesures sont reliées et validées dans le relevé.

5.4.1. Agrégation par sommation

À l'heure actuelle, les mesures représentant des montants, des pourcentages ou des valeurs numériques déclarées à l'égard de valeurs de clé de haut niveau appartenant à une hiérarchie dimensionnelle représentent en réalité la somme des mesures correspondantes déclarées pour les valeurs de clé de bas niveau. L'addition de mesures de valeurs de clé de bas niveau pour produire une mesure de valeur de clé de haut niveau constitue une « agrégation » des mesures (c.-à-d. un « cumul ») d'un niveau d'une dimension à l'autre.

Les mesures en dollars, en pourcentage ou en chiffres déclarées à l’égard des valeurs de clé « cumulatives » de haut niveau doivent correspondre à la somme des mesures déclarées pour les valeurs de clé de bas niveau – lorsque la mesure en question résulte d’une addition. Il arrive parfois que des mesures ou une de leurs dimensions ne résultent pas d’une addition. Ainsi, la mesure « nombre d’emprunteurs » ne résultera pas nécessairement d’une addition de toutes les valeurs figurant dans la catégorie des expositions puisque le même emprunteur pourrait avoir des expositions dans plus d’une catégorie d’exposition.

Les valeurs agrégées de chaque mesure à chaque niveau doivent être calculées de façon intelligente – c’est-à-dire en respectant la progression agrégative naturelle de la mesure en question de manière à ce que le résultat reflète réellement la mesure de la valeur à son niveau le plus élevé, quelque soit l’ordre dans lequel les valeurs servant au calcul sont déclarées. Ainsi, les valeurs agrégées correspondant aux pourcentages, aux ratios et aux probabilités doivent être calculées à partir des totaux préagrégés placés en position de numérateur et de dénominateur. Dans ce cas, le BSIF ne peut valider l’agrégation de ces deux niveaux.

Il convient de noter qu’une tolérance de 5 % ou de 20 (correspondant à 20 000 $) est acceptée (pour tenir compte d’éventuels problèmes d’arrondissement), toutefois, un écart supérieur à la fois à 5 % et à 20 entraîne un message d’erreur et les données sont rejetées. Voici comment fonctionne cette règle du 5 % : la somme des éléments doit systématiquement se trouver entre 95 % et 105 % de la valeur totale.

Exemple d'agrégation par sommation

Prenons par exemple la dimension Système de notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros. Dans cette dimension, la mesure de la valeur de clé 0200 (Total – Systèmes de notation du risque) correspond à la somme de toutes les mesures des valeurs de clé 0201 à 0220 (du 1er au 20e système de notation du risque).


Pour poursuivre cet exemple, prenons un cas où la structure d’enregistrement exige que la mesure ABC résultant d’une addition soit déclarée dans les combinaisons de toutes les valeurs de clé des dimensions Système de notation du risque, NIRE et Industrie. Si on examine tous les enregistrements ayant la même valeur pour les clés NIRE et Industrie (par exemple, 0101 et 1220, respectivement), alors la valeur de la mesure ABC dans l’enregistrement ayant la valeur 0200 pour la clé Système de notation du risque sera égale à la somme des mesures ABC de tous les enregistrements dont les valeurs de la clé Système de notation du risque sont de 0201 à 0220.

Il importe de souligner que ce principe général s'applique si on envisage l'agrégation des mesures de la dimension NIRE (pour des valeurs de clé Système de notation du risque et Industrie constantes), ou de la dimension Industrie (pour des valeurs de clé Système de notation du risque et NIRE constantes).

Variantes de l'agrégation par sommation

Dans certains cas, la structure d'enregistrement peut exiger seulement la déclaration des mesures d'un sous-ensemble de valeurs de clé d'une dimension. Seules les mesures de bas niveau déclarées sont alors prises en compte dans la somme. Par exemple, si vous devez déclarer uniquement un sous-ensemble des valeurs de clé pour la dimension Système de notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros (p. ex., les valeurs de clé 0201 à 0205), la somme de la clé Total – Systèmes de notation du risque (clé 200) ne tient compte que du sous-ensemble précisé.

Il peut arriver que pour certains fichiers de données de relevé, la structure d'enregistrement exige la déclaration des mesures totales seulement, et non des mesures de bas niveau. Dans un tel cas, le BSIF ne peut pas valider l'agrégation des différents niveaux.

Enfin, il peut arriver qu'une structure d'enregistrement exige seulement la déclaration des mesures des valeurs de clé de bas niveau, et non les valeurs de clé totales des niveaux supérieurs de la hiérarchie. Dans ce cas, le BSIF ne valide pas les valeurs totales.

5.4.2. Règles d'agrégation par sommation pour les dimensions du portefeuille

Les règles d'agrégation par sommation suivantes sont utilisées pour les différentes dimensions figurant dans les fichiers de données des relevés des portefeuilles suivants : partie 1 du portefeuille de la clientèle de détail assujetti à l'approche NI; partie 2 du portefeuille de la clientèle de détail assujetti à l'approche NI; partie 1 du portefeuille de la clientèle de gros assujetti à l'approche NI; partie 2 du portefeuille de la clientèle de gros assujetti à l'approche NI.

Dans les descriptions suivantes des règles, le terme « mesure » se rapporte aux montants, aux pourcentages et aux autres valeurs numériques seulement qui résultent d’une addition des valeurs qui figurent dans la dimension en question.

Les valeurs agrégées correspondant aux pourcentages, aux ratios et aux probabilités doivent être calculées à partir des totaux préagrégés placés en position de numérateur et de dénominateur.


Règles d'agrégation – NIRE

La mesure de la valeur de clé 0100 (Total – NIRE) correspond à la somme des mesures des valeurs de clé consécutives 0101 à 0125 (de la 1ère à la 25e NIRE).

Règles d'agrégation – Système de notation du risque

Pour le portefeuille de la clientèle de gros, la mesure de la valeur de clé 0200 (Total – Systèmes de notation du risque) correspond à la somme des mesures des valeurs de clé consécutives 0201 à 0220 (du 1er au 20e système de notation du risque).

Pour le portefeuille de la clientèle de détail, la mesure de la valeur 0200 (Total – Systèmes de notation du risque) correspond à la somme des mesures des valeurs de clé consécutives 0201 à 0240 (du 1er au 40e système de notation du risque).

Règles d'agrégation – Région géographique

La mesure de la valeur de clé 0301 (Total – Canada) correspond à la somme des mesures des valeurs de clé consécutives 0302 à 0314 (provinces et territoires).

La mesure de la valeur de clé 0300 (Total – Région géographique) correspond à la somme des mesures des valeurs de clé 0301 (Total – Canada) et 0315 à 0319 (régions géographiques autres que le Canada).

Règles d'agrégation – Ratio prêt/valeur

La mesure de la valeur de clé 0400 (Total – Ratio prêt/valeur) correspond à la somme des mesures des valeurs de clé consécutives 0401 à 0404 (catégories classifiées) et 0405 (catégorie non classifiée).

Règles d'agrégation – Titrisation

Aucune règle n'est définie, cette dimension ne comprenant aucune valeur cumulative pour le moment.

Règles d'agrégation – Taux

La mesure de la valeur de clé 0700 (Total – Taux) correspond à la somme des mesures des valeurs de clé consécutives 0701 (taux fixe) et 0702 (taux variable).

Règles d'agrégation – Catégories de retard

La mesure de la valeur de clé 0800 (Total – Catégories de retard) correspond à la somme des mesures des valeurs de clé consécutives 0801 à 0805 (catégories de retard connues).

Règles d'agrégation – Segment de PD

La mesure de la valeur de clé 0900 (Total – Segments de PD) correspond à la somme des mesures des valeurs de clé consécutives 0901 à 0925 (du 1er au 25e segment de PD).


Règles d’agrégation – Segment de PCD

La mesure de la valeur de clé 3200 (Total – Segments de PCD) correspond à la somme des mesures des valeurs de clé consécutives 3201 à 3225 (du 1er au 25e segment de PCD).

Règles d’agrégation – Segment de FECD

La mesure de la valeur de clé 3300 (Total – Segments de FECD) correspond à la somme des mesures des valeurs de clé consécutives 3301 à 3325 (du 1er au 25e segment de FECD).

Règles d'agrégation – Horizon

La mesure de la valeur de clé 1000 (Total – Horizons) correspond à la somme des mesures des valeurs de clé consécutives 1001 à 1002 (divers horizons annuels).

Règles d'agrégation – Industrie

La mesure de la valeur de clé 1200 (Total – Industrie) correspond à la somme des mesures des valeurs de clé consécutives 1201 à 1248 (48 catégories d'industrie).

Règles d'agrégation – Catégorie de PD

La mesure de la valeur de clé 1400 (Total – Catégories de PD) correspond à la somme des mesures des valeurs de clés consécutives 1401 à 1426 (de la 1ère à 26e catégorie de PD).

Règles d'agrégation – Importance de l'exposition

Aucune règle n'est définie, cette dimension ne comprenant aucune valeur cumulative pour le moment.

Règles d'agrégation – NRF

La mesure de la valeur de clé 1600 (Total – NRF) correspond à la somme des mesures des valeurs de clé consécutives 1601 à 1625 (de la 1ère à la 25e NRF).

Règles d’agrégation – Catégorie d’exposition (relevés portant sur le portefeuille de la clientèle de détail)

Ces règles sont utilisées pour la dimension Catégorie d’exposition définie dans les parties 1 et 2 des relevés portant sur le portefeuille de la clientèle de détail assujetti à l’approche NI.

La mesure de la valeur de clé 0502 (Prêts hypothécaires) correspond à la somme des mesures des valeurs de clé consécutives 0510 (Prêts hypothécaires résidentiels assurés par la SCHL), 0511 (Autres prêts hypothécaires résidentiels assurés) et 0512 Prêts hypothécaires résidentiels non assurés).


La mesure de la valeur de clé 0501 (Prêts hypothécaires et marges-crédit sur valeur domiciliaire) correspond à la somme des mesures des valeurs de clé consécutives 0502 (Prêts hypothécaires) et 0503 (Marges-crédit sur valeur domiciliaire).

La mesure de la valeur de clé 0504 (Total – Produits de détail renouvelables admissibles) correspond à la somme des mesures des valeurs de clé consécutives 0505 (Cartes de crédit) et 0506 (Marges-crédit).

La mesure de la valeur de clé 0500 (Total – Clientèle de détail) correspond à la somme des mesures des valeurs de clé 0501 (Prêts hypothécaires et marges-crédit sur valeur domiciliaire), 0504 (Total – Produits de détail renouvelables admissibles) et 0507 (Autres produits de détail).

Règles d’agrégation – Catégorie d’exposition (relevés portant sur le portefeuille de la clientèle de gros)

Ces règles sont utilisées pour la dimension Catégorie d’exposition définie dans les partie 1 et 2 des relevés portant sur le portefeuille de la clientèle de gros assujetti à l’approche NI.

La mesure de la valeur de clé 1807 (Immobilier de rapport) correspond à la somme des mesures des valeurs de clé 1821 (Immeubles résidentiels à logements multiples productifs de revenus) et 1822 (Autres biens productifs de revenus).

La mesure de la valeur de clé 1808 (Immobilier commercial à forte volatilité) correspond à la somme des mesures des valeurs de clés 1819 (Total – Terrains pour subdivision) et 1820 (Financement intermédiaire).

La mesure de la valeur de clé 1801 (Total – Entreprises) correspond à la somme des mesures des valeurs de clé consécutives 1804 à 1810 (diverses sous-catégories d'exposition liées aux entreprises).

La mesure de la valeur de clé 1800 (Total – Clientèle de gros) correspond à la somme des mesures des valeurs de clé 1801 (Total – Entreprises), 1802 (Banques) et 1803 (Emprunteurs souverains).

5.5. Règles concernant la redondance des données

Plusieurs mesures du relevé sont déclarées dans plus d’un type d’enregistrement. On s’attend que les valeurs déclarées dans chaque type d’enregistrement soient conformes pour chaque mesure. Par exemple, l’encours du total général déclaré au type d’enregistrement 030 du relevé Portefeuille de la clientèle de gros – Partie 1 doit correspondre à l’encours du total général déclaré au type d’enregistrement 050 du relevé Portefeuille de la clientèle de gros – Partie 1 (Total de la catégorie d’exposition, NIRE, région géographique). La même attente s’applique aux mesures supplémentaires des mêmes types d’enregistrements et aux combinaisons éventuelles de SNR, NIRE et région géographique. Il convient de noter qu’une tolérance de 5 % ou de 20 (correspondant à 20 000 $) est acceptée (pour tenir compte d’éventuels problèmes d’arrondissement), toutefois, un écart supérieur à la fois à 5 % et à 20 entraîne un message d’erreur et les données sont rejetées.


La tolérance de 5 % est appliquée ainsi : dans le cas de deux nombres comparables (décrits dans les équations ci-après), le ratio des deux (quelque soit la direction) doit toujours se situer entre 0,95 et 1,05.

La présente section décrit les « règles de redondance » qui s’appliquent au relevé Portefeuille de la clientèle de gros – Partie 2.

5.5.1. Redondance des données – Groupe 1

Le Groupe 1 comprend les « règles de redondance » qui s’appliquent aux types d’enregistrement suivants du relevé Portefeuille de la clientèle de gros – Partie 2 : 020 et 040. (Valeurs affichées de

( ).,2_dim,1_dim, etckeyensionkeyensionmeasureRTXX pour le type d’enregistrement 0XX.)

1. ( )0300,,.,,20 RRSCExBIRRmeasureRT ( )1200,,.,,40 RRSCExBIRRmeasureRT=

où « BIRR », « Ex.C » et « RRS » désignent les clés de dimension des catégories d’exposition valides des types d'enregistrement applicables, tandis que 00300 et 1200 représentent le total des clés « Région géographique » et « Industrie ».

Les règles applicables au groupe 1 s’appliquent à la mesure supplémentaire suivante :

o Capital économique (champ 9)

5.6. Autres règles relatives aux opérations

5.6.1. Contrôle ex-post

La section sur le contrôle ex-post décrit les règles qui s’appliquent aux mesures déclarées dans les relevés PD, PCD et FECD. Précisons que certaines tous font l’objet d’un contrôle ex-post par NIRE, et d’autres, par FRE, mais que les règles suivantes sont de portée générale.

La probabilité de défaut estimative selon l’approche NI (champ 2) attribuée aux systèmes de notation des risques et aux NIRE ne peut être supérieure à 100 %, sinon les données seront rejetés.

Les valeurs correspondant à la probabilité de défaut estimative selon l’approche NI (champ 2) attribuées aux FRE doivent être en ordre ascendant (par NIRE) – autrement dit, la valeur attribuée à la probabilité


de défaut estimative selon l’approche NI pour une NIRE précise ne peut être supérieure à celle de la NIRE suivante – sinon les données seront rejetés.

Si la valeur « autorisée » attribuée à un agencement SNR-NIRE (p. ex., BB-RT 050) est autre que zéro, les valeurs estimatives de la probabilité de défaut selon l’approche NI (champ 2) correspondantes doivent être supérieures à 0,03 % - sauf dans le cas de la première NIRE, où une PD estimative de 0 % est acceptable lorsque le niveau d’exposition des emprunteurs souverains le justifie. Sinon, les données seront rejetées.

La valeur réalisée de la probabilité de défaut selon l’approche NI (champ 5) attribuée aux systèmes de notation des risques et les NIRE ne peut être supérieure à 100 %, sinon les données seront rejetées.

La valeur estimative du facteur d’exposition en cas de défaut selon l’approche NI (champ 4) attribuée aux systèmes de notation des risques et aux NIRE ne peut être supérieure à 100 %, sinon les données seront rejetées.

Si la valeur « autorisée » attribuée à un agencement SNR-NIRE (p. ex., BB-RT 050) est autre que zéro, les valeurs estimatives du facteur d’exposition en cas de défaut selon l’approche NI (champ 4) correspondantes doivent être supérieures à zéro, sinon, les données seront rejetées.

La valeur réalisée du facteur de probabilité de défaut selon l’approche NI (champ 7) attribuée aux systèmes de notation des risques et aux NIRE ne peut être supérieur à 100 %, sinon les données seront rejetées.

La valeur estimative de la perte en cas de défaut selon l'approche NI (champ 3) attribuée aux systèmes de notation des risques et aux FRE ne peut être supérieure à 100 %, sinon les données seront rejetées.

Les valeurs estimatives de la perte en cas de défaut selon l'approche NI (champ 3) doivent être classées en ordre ascendant (par NRF) pour chaque SNR – autrement dit, la valeur attribuée à la perte en cas de défaut selon l’approche NI pour une NRF précise ne peut être supérieure à celle de la NRF suivante – sinon les données seront rejetées.

La valeur réalisée de la perte en cas de défaut selon l'approche NI (champ 6) attribuée aux systèmes de notation des risques et aux FRE ne peut être supérieure à 100 %, sinon les données seront rejetées.


5.6.2. Matrices de transition

La valeur de la probabilité de transition (champ 8) attribuée aux systèmes de notation du risque, aux NIRE et à l’horizon ne peut être supérieure à 100 %, sinon les données seront rejetées.

À moins d’être toutes de 0 %, la somme des probabilités déclarées, y compris la clé 0197 (emprunteur dont la notation a cessé d'être calculée) de toute NIRE originale (et de toute combinaison de SNR / horizon) doit être égale à 100 %, sinon les données seront rejetées.

5.6.3. Valeurs négatives

L’inscription de valeurs négatives dans le relevé entraîne un refus

5.7. Éléments de données facultatifs ou obligatoires

Les points de données réputés « facultatifs » s’appliquent aux situations où le point de donnée n’existe peut-être pas pour toutes les institutions financières. Toutefois, si une institution financière dispose des données pour un champ « facultatif », celles-ci doivent être déclarées dans le relevé.

Les champs obligatoires sont réservés aux points de données qui doivent être déclarés par toutes les institutions financières, sinon les données seront rejetées.

5.8. Relevé des erreurs

Si l’une des règles de validation ci-dessus n’est pas respectée, un relevé des erreurs est produit et le fichier des données est rejeté. Le contenu du relevé des erreurs varie selon le type d’erreur décelé. Le relevé contient tous les renseignements nécessaires pour faciliter la compréhension et la correction des erreurs. Cependant, si le relevé des erreurs ne renferme que des avertissements, le fichier de données est accepté par le BSIF. Veuillez noter que vous devez toujours corriger les données erronées ou incohérentes (en d’autres termes, éliminer les « avertissements » qui s’y rattachent) pour la transmission de données suivante.

L’institution financière visée reçoit un courriel confirmant ou infirmant l’enregistrement du fichier dans la base de données. Si des problèmes ont été décelés, le relevé des erreurs (renfermant les « erreurs » et les « avertissements ») est joint à ce courriel.


Relevé des modifications

Modifications à signaler dans la version 2.0

Le présent relevé s’adresse aux spécialistes. Nous l’avons préparé pour leur signaler les modifications apportées aux spécifications techniques depuis la version précédente. Le lecteur devrait avoir en main la version 1.0 de ce document lorsqu’il consulte le présent relevé.

Les institutions qui n’utilisaient pas la version précédente du présent document n’ont pas besoin de tenir compte des modifications signalées ci-dessous.

1) P. couv. Document renommé Ancien titre : Chiffrier fixe; nouveau titre : Présentation par un moyen autre que

le SADT.

2) Section 2.1 Sans objet

3) Section 3.1 Format d’un enregistrement – Tableau Exemple - Format d’un enregistrement La longueur du segment de mesures est modifiée de 361 à 352. 4) Section 4.1 Type de fichier et convention de désignation des fichiers La chaîne de désignation « IRBWHOB » est remplacée par « BC ».

5) Section 4.5 Structures d’enregistrement – Déclaration des NIRE (010) Les NIRE doivent être précisées dans le contexte d’un SNR. Et toutes les structures renvoyant à une NIRE ou un SNR sont modifiées. Voir : Capital économique par NIRE, catégorie d’exposition et région

géographique (020) Capital économique par NIRE, système de notation du risque et région

géographique (030) Capital économique par NIRE, catégorie d’exposition et industrie (040) Capital économique par NIRE, système de notation du risque et industrie

(050) Matrices de transition (060) Contrôle ex post par NIRE (070)

6) Section 4.5 Structures d’enregistrement – Déclaration des NRF (015) Les NRF doivent être précisés dans le contexte d’un SNR. La structure de

Contrôle ex post par NRF (080) renvoyant à une NRF ou à un SNR a aussi été modifiée.

7) Section 4.5 Structures d’enregistrement – Contrôle ex post par NIRE (070). Champ Système de notation du risque; suppression de la valeur « 200 » dans la colonne Remarques. Il n’est plus nécessaire de produire les déclarations en fonction du total des NRF dans cette structure d’enregistrement.


8) Section 4.5 Structures d’enregistrement – Contrôle ex post par NRF (080). Champ Système de notation du risque; suppression de la valeur « 200 » dans la colonne Remarques. Il n’est plus nécessaire de produire les déclarations en fonction du total des NRF dans cette structure d’enregistrement.

9) Section 4.5 Structures d’enregistrement – Enregistrement de début (000) La chaîne de désignation « IRBWHOB » est remplacée par « BC ».

10) Section 4.5 Structures d’enregistrement - Contrôle ex post par NRF (080) Modification de l’emplacement du début et de la fin du champ.

11) Section 5.4.2 Règles d’agrégation par sommation pour les dimensions du portefeuille Nouvel énoncé sur les valeurs agrégées correspondant aux pourcentages et aux ratios.

12) Section 5.4.2 Règles d’agrégation par sommation pour les dimensions du portefeuille Suppression de la rubrique « Règles d’agrégation – Notation interne »



Le présent relevé s’adresse aux spécialistes. Nous l’avons préparé pour leur signaler les modifications apportées aux spécifications techniques depuis la version précédente. Le lecteur devrait avoir en main la version 2.0 de ce document lorsqu’il consulte le présent relevé. Les institutions qui n’utilisaient pas la version précédente du présent document n’ont pas besoin de tenir compte des modifications signalées ci-dessous.

1) Section 4.5 Structures d’enregistrement

Remarques importantes – La remarque concernant les champs contenant des valeurs en pourcentage ou en dollars a été supprimée parce cette question est abordée plus en détail à la section suivante.

2) Section 4.5 Structures d’enregistrement – Enregistrement de début (000) Nouvelle remarque (Nom du relevé) : « remplissage à droite par des espaces ».

3) Section 4.5 Structures d’enregistrement – Enregistrement de début (000) Nouvelle remarque (Version du format du fichier de relevé) : « pic(X) – Chaîne fixe « 03.0.0 ».

4) Section 5.3.2 Règles concernant les probabilités et les pourcentages (point 4) Nouvelle remarque : Ne pas employer la virgule.


Modifications à signaler dans la version 3.0 (numéro 2)

Le présent relevé s’adresse aux spécialistes. Nous l’avons préparé pour leur signaler les modifications apportées aux spécifications techniques depuis la version précédente. Le lecteur devrait avoir en main la version 3.0 de ce document lorsqu’il consulte le présent relevé. Précisons que les modifications de nature superficielle ne sont pas signalées ici.


1) Section 1 Introduction Les relevés du portefeuille NCR sont renommés Partie 1 et Partie 2, reflétant

le fait qu’ils doivent être présentés par l’entremise du SATD et du Système de base de données interinstitutions (SBDI).

2) Section 4.4 Types de dimension Ajout du code 1248 (Métaux de première fusion et aluminium) dans la liste

Clé primaire industrie 3) Section 4.4 Types de dimension Les options ‘ catégorie inconnue’ sont supprimées de la liste des clés de

dimension là où elles n’étaient pas utilisées. (NIRE – 0198; SNR – 0298; Horizon – 1098; NRF – 1698; Catégories d’exposition – 1898)

4) Section 4.5 Structure d’enregistrement – (005), (010) et (015) Note ajoutée pour préciser que les systèmes de notation du risque et les

NIRE doivent être les mêmes dans tous les relevés NCR, mais que les systèmes de notation du risque ne sont pas tous nécessairement assortis d’une NIRE ou d’une NRF.

5) Section 4.5 Structures d’enregistrement – Déclaration des segments (010) Note ajoutée pour préciser que l’ordre de déclaration des NIRE doit refléter la

PD estimative de leur notation. 6) Section 4.5 Structures d’enregistrement – Déclaration des segments (010) Note ajoutée pour préciser que l’ordre de déclaration des NRF doit refléter la

PCD estimative de leur notation. 7) Section 4.5 Structures d’enregistrement – Déclaration des segments (010) Note ajoutée pour préciser que les NIRE et les NRF doivent toutes deux être

assorties d’un SNR, où qu’on les déclare. 8) Section 4.5 Structures d’enregistrement (020, 030, 040, 050, 070 et 080)

Note ajoutée pour préciser les agencements de SNR et de NIRE à inclure dans les types d’enregistrement.

9) Section 4.5 Structures d’enregistrement (040) et (050)

Notes modifiées pour inclure les codes 1248 (métaux de première fusion et aluminium) et le champ 1298 (secteur inconnu) dans le champ « Industrie ».

10) Section 5.2 Vérifications préalables au traitement Ajout d’une dixième consigne.


11) Section 5.3.1 Règles concernant les montants Modification/ajout des remarques # 3 et # 4 pour incorporer la notion de

valeur négative. Illustrée par un exemple. 12) Section 5.3.2 Règles concernant les probabilités et les pourcentages Modification/ajout des remarques # 2 et # 4 et #5 pour incorporer la notion de

valeur négative. Illustrée par un exemple. 13) Section 5.3.3 Règles concernant les autres valeurs numériques Modification/ajout des remarques # 2 et # 4 pour incorporer la notion de

valeur négative. Illustrée par un exemple. 14) Section 5.4.1 Agrégation par sommation Nouvelle note précisant les modalités d’agrégation des mesures ne résultant

pas d’une addition, p. ex., Nombre d’emprunteurs. 15) Section 5.4.2 Règles d’agrégation par sommation pour les dimensions du portefeuille Correction de la règle sur l’agrégation des catégories données de l’industrie

(incluant le code 1248)

16) Section 5.4.2 Règles d’agrégation par sommation pour les dimensions du portefeuille La règle d’agrégation des catégories de PD est corrigée (inclusion du code

1426)

17) Section 5.4.2 Règles d’agrégation par sommation pour les dimensions du portefeuille La dimension « catégorie inconnue » est supprimée de la liste des clés de

dimension là où elle n’était pas utilisée. 18) Section 5.4.2 Règles d’agrégation par sommation pour les dimensions du portefeuille Les dimensions ne s’appliquant pas aux banques assujetties à l’approche NI

ont été supprimées.



Le présent relevé s’adresse aux spécialistes. Nous l’avons préparé pour leur signaler les modifications apportées aux spécifications techniques depuis la version précédente. Le lecteur devrait avoir en main la version 3.0 de ce document à des fins de comparaison. Précisons que les modifications de nature superficielle ne sont pas signalées ici.


1. Section 4.4 Types de dimension – Clé primaire NIRE Le nombre de NIRE disponible est passé de 40 à 25. Cela se reflète ailleurs

dans le document – structures d’enregistrement, validation, etc. 2. Section 4.4 Types de dimension – Clé primaire NRF Le nombre de NRF disponible est passé de 40 à 25. Cela se reflète ailleurs

dans le document – structures d’enregistrement, validation, etc. 3. Section 4.5 Structures d’enregistrement – Enregistrement de début (000) Champ « Version du fichier » – la remarque se lit maintenant pic(X) – Chaîne

fixe « 04.0.0. » . 4. Section 4.5 Structures d’enregistrement Les types d’enregistrement 030 et 050 ont été supprimés. Tous les renvois

qui s’y rapportaient ont aussi été supprimés. 5) Section 4.5 Structure d’enregistrement – Type d’enregistrement 060 La remarque de la clé de dimension NIRE (originale) mentionne que l’option

0197 (emprunteur dont la notation a cessé d'être calculée) est supprimée. 6) Section 5.5 Règles concernant la redondance des données

Nouvelle section dans laquelle sont résumées les règles concernant la redondance des données entre les types d’enregistrements.

7) Section 5.6.1 Contrôle ex-post Nouvelle section sur les spécifications techniques du contrôle ex-post. 8) Section 5.6.2 Matrices de transition

Nouvelle section dans laquelle sont décrites les règles de validation des matrices de transition.

9) Section 5.6.3 Valeurs négatives

Nouvelle section dans laquelle sont décrites les règles de validation concernant les valeurs négatives.

10) Section 5.7 Éléments de données facultatifs et obligatoires

Nouvelle section sur l’interprétation des éléments de données dont la production est facultative ou obligatoire.

11) Section 5.8 Relevé des erreurs Des précisions ont été apportées à la section qui traite du relevé des erreurs.


Modifications à signaler dans la version 4.0 – numéro 2 Le présent relevé s’adresse aux spécialistes. Nous l’avons préparé pour leur signaler les modifications apportées aux spécifications techniques depuis la version précédente. Le lecteur devrait avoir en main la version 4.0 de ce document à des fins de comparaison. Précisons que les modifications de nature superficielle ne sont pas signalées ici – elles ne devraient avoir aucune incidence sur le développement.


1. Section 5.6.2 Matrices de transition Des éclaircissements ont été apportés à la règle de validation.

2. Section 5.8 Relevé des erreurs Le dernier paragraphe de cette section, qui portait sur la « période de

tolérance », a été supprimé parce que cette mesure ne s’applique pas aux relevés produits après le 1er décembre 2007.


Modifications à signaler dans la version 4.0 – numéro 3 Le présent relevé s’adresse aux spécialistes. Nous l’avons préparé pour leur signaler les modifications apportées aux spécifications techniques depuis la version précédente. Le lecteur devrait avoir en main la version 4.0., numéro 2, de ce document à des fins de comparaison. Précisons que les modifications de nature superficielle ne sont pas signalées ici – elles ne devraient avoir aucune incidence sur le développement.

Les institutions qui n’utilisaient pas la version précédente du présent document n’ont pas besoin de tenir compte des modifications signalées ici.

3. Section 5.6.1 Contrôle ex-post Des éclaircissements ont été apportés à la règle de « déclaration en ordre ascendant » des PD (probabilités de défaut) estimatives et des PCD (pertes en cas de défaut) estimatives.

4. Section 5.6.2 Matrices de transition Il est possible d’attribuer une valeur nulle « 0 » à l’ensemble des probabilités.


Modifications à signaler dans la version 5.0 Les modifications qui suivent ont été apportées depuis la dernière version du présent document. Le présent relevé s’adresse aux spécialistes. Nous l’avons préparé pour leur signaler les modifications apportées aux spécifications techniques depuis la version précédente. Le lecteur devrait avoir en main la version 4.0, numéro 3, de ce document à des fins de comparaison. Précisons que les modifications de nature superficielle ne sont pas signalées ici – elles ne devraient avoir aucune incidence sur le développement.

Les institutions qui n’utilisaient pas la version précédente du présent document n’ont pas besoin de tenir compte des modifications signalées ici.

1. Section 4.4 Types de dimensions Suppression du commentaire au sujet de la dimension « inconnu ». La dimension « inconnu » (XX98) n’apparaît plus dans les tableaux de dimension des clés primaires.

2. Section 4.5 Structures d’enregistrement Suppression du commentaire au sujet de la dimension « inconnu ». La dimension « inconnu » (XX98) n’apparaît plus dans les tableaux des structures d’enregistrement.

3. Section 4.5 Structures d’enregistrement Enregistrement de début (000) La version du format du fichier du relevé est maintenant de 05.0.0.

4. Section 5.4 Règles d’agrégation La dimension « inconnu » (XX98) n’apparaît plus dans la description des règles d’agrégation.

5. Section 5.4 Règles d’agrégation Introduction de la valeur absolue « 20 » à la tolérance des règles d’agrégation – en plus du 5 % qui était déjà prévu.

6. Section 5.5 Règles concernant la redondance des données Introduction de la valeur absolue « 20 » à la tolérance des règles concernant la redondance des données – en plus du 5 % qui était déjà prévu.


Modifications à signaler dans les versions 6.0 et 6.1

Les modifications qui suivent ont été apportées depuis la dernière version du présent document. Le présent relevé s’adresse aux spécialistes. Nous l’avons préparé pour leur signaler les modifications apportées aux spécifications techniques depuis la version précédente. Le lecteur devrait avoir en main la version 5.0, de ce document à des fins de comparaison. Précisons que les modifications de nature superficielle ne sont pas signalées ici – elles ne devraient avoir aucune incidence sur le développement.

Les institutions qui n’utilisaient pas la version 5.0 du présent document n’ont pas besoin de tenir compte des modifications signalées ici.

Généralités 1. La mesure « Provisions spécifiques » a été renommée « Provisions spécifiques pour

pertes sur créances » (sections 2.1, 2.2, 3.4). 2. La mesure « Provisions pour pertes sur prêts » a été renommée « Total des provisions

pour pertes sur créances » (sections 2.1, 2.2, 3.4). 3. Ajout de deux nouvelles règles d’agrégation des enregistrements, Segment de PCD et

Segment de FECD (section 5.4.2). 4. Ajout de quatre nouvelles sous-catégories d’exposition (sections 4.5, 5.4.2)

• Sous 1807 – Immobilier commercial à forte volatilité • 1823 – Total – Terrains pour subdivision • 1824 – Financement intermédiaire

• Sous 1808 – Immobilier commercial à forte volatilité • 1825 – Immeubles résidentiels à logements multiples productifs de revenus • 1826 – Autres biens productifs de revenus

Section 4.3 5. Ajout de deux types d’enregistrement au tableau :

• 017 – Déclaration des FECD • 090 – Contrôle ex post par FECD

Section 4.4

6. Ajout de la clé primaire « Segment de FECD » dans la liste des tableaux des valeurs de clé des dimensions autorisées.

7. Harmonisation de la description des clés primaires conformément à la structure hiérarchique des dimensions.

8. Ajout de dix dimensions SNR au tableau Clé primaire Système de notation du risque : • 0211 – 11e système de notation du risque • […] • 0220 – 20e système de notation du risque

9. Modification de la description des valeurs de clé primaire Région géographique suivantes :

• 0306 – « Terre-Neuve » remplacé par « Terre-Neuve-et-Labrador » • 0314 – « Territoire du Yukon » remplacé par « Yukon »

10. Ajout de quatre nouvelles sous-catégories d’exposition au tableau Clé primaire Catégorie d'exposition :

• 1823 – Total – Terrains pour subdivision


• 1824 – Financement intermédiaire • 1825 – Immeubles résidentiels à logements multiples productifs de revenus • 1826 – Autres biens productifs de revenus

11. Ajout du tableau Clé primaire Segment de FECD (valeurs de clé allant de 3300, 3301,3302 à 3324, 3325, 3399).

Section 4.5

Tous les types d’enregistrement

12. Ajout du champ de données « Segment de FECD » à tous les types d’enregistrement à titre de descripteur d’enregistrement.

13. Remplacement de la valeur maximale de « Système de notation du risque » « 0210 » par la valeur « 0220 ».

14. Modification de la position de départ et de fin de tous les champs de données à la suite de l’ajout du nouveau champ « Segment de FECD ».

15. Modification de la position de départ et de la longueur du champ « Caractères de remplissage ».

16. La remarque relative au champ de données « Système de notation du risque », auparavant « Chaînes fixes “0201” à “0210” a été remplacée par « Chaînes fixes “0201”, “0202” à “0220”, au besoin », afin de préciser qu’au moins un SNR doit être déclaré.

17. La remarque relative au champ de données « NIRE », auparavant « Chaînes fixes “0101” à “0125”, au besoin » a été remplacée par « Chaînes fixes “0100”, “0101”, “0102” à “0125”, au besoin », afin de préciser qu’au moins une NIRE doit être déclarée.

18. La remarque relative au champ de données « Type de NRF », auparavant « Chaînes fixes “1601” à “1625”, au besoin », a été remplacée par « Chaînes fixes “1601”, “1602” à “1625”, au besoin », afin de préciser qu’au moins une NRF doit être déclarée.

Types d’enregistrement individuels

19. Type d’enregistrement – Enregistrement de début

• La version du format de fichier « 03.0.0 » a été remplacée par « 06.0.0 ». 20. Ajout d’un nouveau tableau de type d’enregistrement – 017 – Déclaration des FECD. 21. Ajout d’un nouveau tableau de type d’enregistrement – 090 – Contrôle ex post par FECD

Section 5.4.2 22. Mesure de la valeur de clé 400 « Total Canada » renommée « Total – Ratio

prêt/valeur ». 23. Rubrique « Règles d'agrégation – Segment » renommée « Règles d'agrégation –

Segment de PD ». 24. Ajout de deux nouvelles règles d’agrégation des enregistrements :

• Règles d’agrégation – Segment de PCD • Règles d’agrégation – Segment de FECD

25. Modification des Règles d’agrégation – Catégorie d’exposition (relevés portant sur le portefeuille de la clientèle de détail) pour inclure les trois nouvelles catégories d’exposition (0510, 0511 et 0512).


26. Modification des Règles d’agrégation – Catégorie d’exposition (relevés portant sur le portefeuille de la clientèle de gros) pour inclure les quatre nouvelles catégories d’exposition (1823, 1824 et 1825, 1826).

Version 6.1

27. Modifications à signaler dans la version 6

No 4 – Ajout de quatre nouvelles sous-catégories d’exposition dans le tableau Clé primaire • Sous 1808 – Immobilier commercial à forte volatilité

• 1823 – Total – Terrains pour subdivision • 1824 – Financement intermédiaire

• Sous 1807 – Immobilier commercial à forte volatilité • 1825 – Immeubles résidentiels à logements multiples productifs de revenus • 1826 – Autres biens productifs de revenus



Le présent relevé s’adresse aux spécialistes. Nous l’avons préparé pour leur signaler les modifications apportées aux spécifications techniques depuis la version précédente. Le lecteur devrait avoir en main la version 6.1 de ce document à des fins de comparaison. Précisons que les modifications de nature superficielle ne sont pas signalées ici – elles ne devraient avoir aucune incidence sur le développement.

Les institutions qui n’utilisaient pas la version 6.1 du présent document n’ont pas besoin de tenir compte des modifications signalées ici.

Généralités 1. L’expression « système de notation du risque » se lit maintenant « système de notation

du risque du portefeuille de la clientèle de gros ».

Section 2.2 – Enregistrements et valeurs de clé

2. Correction du nom et du nombre de certaines mesures citées comme exemples.

Section 4.1 – Type de fichier et convention de désignation des fichiers 3. Ajout d’un paragraphe « Fichier de données de relevé compressé » pour le nouveau

fichier de relevé non structuré (BP), qui permet aux banques : • d’expliquer les résultats du contrôle ex-post des relevés NCR lorsque les valeurs

réalisées sont supérieures aux estimations ; • de dresser la liste des modifications apportées au modèle durant le trimestre; • de présenter les rapports et les graphiques des contrôles ex-post internes

portant sur les paramètres du modèle ; • de présenter les valeurs réalisées en vertu de l’ancien régime lorsque des

changements sont apportés aux segments/SNR afin de permettre des contrôles ex-post appropriés.

Section 4.3 – Types d’enregistrement 4. Modification du nom du type d’enregistrement 005 pour « Déclaration des systèmes de

notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros ».

Section 4.5 – Structures d’enregistrement 5. Enregistrement de début (000) – modification de la valeur du champ « Version du format

du fichier de relevé » de « 06.0.0 » à « 07.0.0 ». 6. Déclaration des systèmes de notation du risque (005)

• Modification du nom pour « Déclaration des systèmes de notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros ».

• Ajout d’une remarque décrivant la séparation des déclarations concernant les systèmes de notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros et ceux du portefeuille de la clientèle de détail, ainsi que la fourchette des valeurs de clé des systèmes de notation du risque.


7. Contrôle ex post par NIRE (070) • Suppression du champ « Facteur d’exposition en cas de défaut selon l’approche

NI réalisé ». • Ajout de deux nouveaux champs : « Encours au moment du défaut » et

« Nombre de comptes en défaut ». • Modification de la longueur du champ « Caractères de remplissage » de 58 à 82

et de la longueur du champ de 313 à 289. 8. Contrôle ex post par NRF (080)

• Ajout de deux nouveaux champs : « Encours au moment du défaut » et « Nombre de comptes en défaut ».

• Modification de la longueur du champ « Caractères de remplissage » de 58 à 82 et de la longueur du champ de 313 à 289.

9. Contrôle ex post par FECD (090) • Ajout de deux nouveaux champs : « Encours au moment du défaut » et

« Nombre de comptes en défaut ». • Modification de la longueur du champ « Caractères de remplissage » de 58 à 82

et de la longueur du champ de 313 à 289.

Section 5.4.2 - Règles d’agrégation par sommation pour les dimensions du portefeuille 10. Séparation des règles d’agrégation relatives au système de notation du risque du

portefeuille de la clientèle de détail de celles qui touchent le système de notation du risque du portefeuille de la clientèle de gros.


Section 4.5 – Structures d’enregistrement 1. Contrôle ex post par NIRE (070)

• Le champ « Encours au moment du défaut » renommé « Encours ».

• Le champ « Nombre de comptes en défaut » renommé « Nombre réalisé de comptes en défaut ».

2. Contrôle ex post par NRF (080)



3. Contrôle ex post par FECD (090)



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Données sur le crédit selon l’approche fondée sur les ... · Comme un fichier de données de relevé renferme généralement des milliers d'enregistrements, il n'est pas possible