La réassurance des catastrophes naturelles. Quels … · en réassurance avec une garantie de l’Étatpour certaines catégories particulières d’assurance sur le territoire français,

La réassurance des catastrophes naturelles.

Quels enjeux en terme de modélisation ?

Colloque SCM « La gestion des risques naturels »

25 janvier 2011

PRESENTATION DE LA CCR

● Créée en 1946, la CCR est une société anonyme détenue à 100% par l’Etat

français.

● En tant que réassureur, la CCR intervient dans la plupart des branches et des

marchés de la réassurance internationale.

● Une convention passée avec les pouvoirs publics l’habilite à offrir des couvertures

en réassurance avec une garantie de l’État pour certaines catégories particulières

d’assurance sur le territoire français, concernant notamment le domaine des

catastrophes naturelles.

● Cette garantie étant sans limitations de montant, les assureurs et les assurés

bénéficient ainsi d’une sécurité absolue dans l’hypothèse d’un sinistre majeur :

inondation centennale, séisme ou sécheresse.

Colloque SCM « La gestion des risques naturels » – 25 janvier 2011 2

● La loi de 1982 prévoit l’indemnisation des dommages consécutifs à l’intensité anormale d’un agent naturel.

● Dans la pratique, les périls entrant dans le champ d'application sont :

inondations et/ou coulées de boue,

séismes,

mouvements de terrain (notamment sécheresse),

affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières (sauf mines)

raz de marée,

avalanches,

vents cycloniques (DOM),

éruptions volcaniques.

Cette liste n'est pas exhaustive.

● Les communes impactées par un événement doivent faire l’objet d’un arrêté de reconnaissance de l’état de Catastrophe Naturelle.

● Certains périls naturels sont considérés comme assurables et sont donc exclus du champ du régime Cat Nat. Il s’agit en particulier de la tempête, de la grêle et du poids de la neige (TGN).

Colloque SCM « La gestion des risques naturels » – 25 janvier 2011

LES PERILS COUVERTS DANS LE CADRE DU

REGIME DES CATASTROPHES NATURELLES

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LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE

La Commission Interministérielle se réunit environ une fois par mois. Elle est composée de représentants des ministères suivants :

● Ministère de l‘Intérieur, de l‘Outre-Mer, et des Collectivités Territoriales et de l’Immigration

● Ministère de de l’Économie, des Finances et de l’Industrie

● Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État

● Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement

● CCR assure son secrétariat.

La Commission Interministérielle définit, en lien avec les organismes scientifiques, des critères d’éligibilité (parfois complexe) pour chaque péril.

4Colloque SCM « La gestion des risques naturels » – 25 janvier 2011

http://lannuaire.service-public.fr/services_nationaux/administration-centrale-ou-ministere_172222.html

http://lannuaire.service-public.fr/services_nationaux/administration-centrale-ou-ministere_172222.html

ORGANIGRAMME DU SYSTEME CAT NAT

Garantie de l’Etat

Commission

interministérielle

CCR

ArrêtéPréfets

Maires

Préfets

Maires

Assureurs

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RéassureursRéassureurs



Schéma de réassurance CCR

Cession Quote-part

Sinistralité annuelle

Franchise Stop-loss

Cession Stop-loss

Conservation après Quote-part

Rétention

de

l’AssureurRétention finale de l’Assureur

• Quel tarif pratiquer pour chacune des garanties proposées ?

Cas particulier du régime des catastrophes naturelles en France: surprime fixée par l’Etat.

• Comment provisionner les sinistres survenus ?

• L’entreprise peut-elle faire face à des événements extrêmes (notion de taux de

destruction deux-centennal appliqué aux valeurs assurées) ? (nouvelles normes de

solvabilité entrant en vigueur au 01/01/2013, géo-localisation des risques)

• Dois-je faire appel à la réassurance ?

• Traditionnelle

• Non traditionnelle (titrisation, Cat Bonds paramétriques)

Passage d’un raisonnement en termes de montants à un raisonnement en termes de

durée de retour.

• Si, oui, sur quelles branches et sous quelles formes ?

• Dans le cas de nouveaux produits (par exemple, assurance récoltes).

• Sur des branches à forte volatilité (RC Auto, tempêtes, grêle, Cat Nat, terrorisme).


LES GRANDES QUESTIONS POUR L’ASSUREUR

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LES GRANDES QUESTIONS POUR LE

REASSUREUR

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• Quelles couvertures proposer ? Quel niveau d’engagement ? (choix des

priorités -franchises- et portées -plafonds).

• Comment tarifer les couvertures de réassurance?


• L’entreprise peut-elle faire face à des événements extrêmes ? (nouvelles

normes de solvabilité entrant en vigueur au 01/01/2013)

• Dois-je faire appel à la rétrocession?


LE CAS PARTICULIER DE CCR

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• Schéma de réassurance:

CCR: Réassureur public, amortisseur entre le marché et l’Etat => Quote-Part et

provisions d’égalisation + Stop-Loss illimité après priorité

• Comment tarifer les couvertures de réassurance?


• Probabilité de faire appel à la garantie de l’Etat

• Doit-on faire appel à une rétrocession du marché avant l’intervention de l’Etat?

• Comment estimer le coût assuré d’un événement après sa survenance, en

particulier d’un événement naturel ?

• A l’aide de la comptabilité

• A l’aide de sondages

• A l’aide de modèles

• Quel serait le coût assuré d’un événement historique majeur s’il survenait à nouveau

aujourd’hui ?

• A l’aide d’avis d’experts

• A l’aide de modèles

• Quelle est la distribution de probabilité des pertes sur un portefeuille d’assurance ou

de réassurance donné ?

• En particulier, quelle est l’espérance annuelle de perte ?

• Quel est la perte ayant 1 chance sur 200 d’être dépassée chaque année ?

• Quelle est la probabilité que l’Etat français ait à intervenir dans le cadre du régime

Cat Nat ?Colloque SCM « La gestion des risques naturels » – 25 janvier 2011

IMPLICATION EN TERMES D’ETUDE ET DE

MODELISATION

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• L’approche à l’expérience consiste à utiliser l’historique de sinistralité del’assureur. Dans la pratique cela consiste à caler une loi de probabilité sur unéchantillon d’au maximum quelques dizaines d’années (dans le cas des CatNat au maximum 28 ans !) d’indicateurs de sinistralité : coût des sinistres,rapport sinistres à primes,…

L’historique de sinistres peut éventuellement être complété par des avisd’experts (ex : coût et probabilité d’une inondation de type Paris 1910 ou d’unséisme à Nice). Mais cela nécessite de définir une norme pour l’utilisationd’un ou plusieurs avis d’experts (parfois divergents).

• L’approche à l’exposition repose non sur la réalisation passée du risque, maissa réalisation potentielle sur le portefeuille couvert. Elle nécessite donc, d’unepart, une connaissance fine du portefeuille et des caractéristiques de chaquerisque, reflétant sa vulnérabilité au péril étudié, d’autre part, uneconnaissance sur l’aléa suivant un découpage du territoire.


LES DEUX GRANDES APPROCHES :

EXPERIENCE OU EXPOSITION

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• Construction de la distribution des pertes probables à partir :

• D’un modèle déterministe permettant d’estimer l’impact d’un scénario

donnée (une inondation, une sécheresse, un tremblement de terre).

• D’un catalogue comportant un très grand nombre d’événements fictifs.

Chaque événement est caractérisé par sa probabilité de survenance.


APPROCHE A L’EXPOSITION

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Le modèle Inondation permet d’estimer le coût d’une inondation, quelques jours

après sa date de survenance, et d’en déduire le provisionnement nécessaire.

Le modèle se décompose en trois parties :

• l’aléa, qui permet de simuler :

• les précipitations,

• le ruissellement,

• le débordement,

• la vulnérabilité, qui prend en compte les caractéristiques des portefeuilles des

cédantes (type de risque, étage, etc.),

• les dommages.

Estimation

du coût

Modèle deDommage

Modèle d’Aléa

Modèle de

Vulnérabilité

Données

d’entrée

Un exemple de modèle déterministe : cas de l’inondation

ReconnaissancesMODELE INONDATION


• Principaux paramètres du modèle : • Données météorologiques : Pluies journalières, Pluies horaires, ETP* ;• Débits issus de la banque hydro (SCHAPI) ;• Topographie sur la base d’un MNT à 50m ;• Réseau hydrographie issu de la BD Carthage (MEDDTL) ;• Nature de l’occupation du sol (zone urbaine, agricole, de forêt, etc.).

* Quantité d'eau transférée du sol vers l'atmosphère par évaporation et transpiration des plantes

Principes du modèle d’aléa

Fort écoulement dans le sol

Fort ruissellement Faible ruissellement

Faible écoulement dans le sol

REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU MODELE D’ALEA INONDATION

• Une illustration obtenue en superposant les sinistres réels aux zones de ruissellement en est donnéepour un événement : l’inondation de Nîmes en septembre 2005

Débordement cours d’eau


• Un événement à ruissellement fort : l’inondation de Nîmes en septembre 2005• La comparaison des sinistres réels issus d’une base de données CCR avec les

zones de ruissellement simulées permet de valider le modèle.

La carte ci-contre

confirme en effet que

« L’ensemble des

agglomérations

urbaines touchées par

les précipitations ont

subi des phénomènes

de ruissellement

urbain très

importants… »

Source : MEDDTL

Validation sur une zone très exposée au ruissellement

Concentration du

ruissellement urbain dans la

commune de Nîmes

Ruissellement en

zones rurales ou

péri-urbaines


EXPERIENCE

• Avantages

• Simplicité

• Données nécessaires bien maîtrisées par l’assureur ou le réassureur.

• Inconvénients

• Choix arbitraire des lois à caler.

• Forte incertitude sur les résultats pour les faibles probabilité de survenance.

• Forte variabilité des résultats en fonction de la taille de l’échantillon disponible. Impact d’une nouvelle année très sinistrée.

• Nécessité de corriger les données historiques pour prendre en compte les évolutions de portefeuille (construction d’As if).


AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES DEUX

APPROCHES : EXPERIENCE OU EXPOSITION

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EXPOSITION

• Avantages

• Prise en compte des caractéristiques du portefeuille.

• Signification physique de l’approche. Prise en compte de chaque péril.

• Possibilité d’une meilleure gestion des risques a priori (versus a posteriori).

• Inconvénients

• Soit utilisation de logiciel de marché (« boîtes noires »)

• Soit complexité de mise en œuvre et nécessité d’un grand nombre de données.

• Cumul de nombreuses incertitudes: l’incertitude peut-être importante au global.

• Nécessité d’affecter une probabilité de survenance à chaque événement (mêmes inconvénients que l’approche à l’expérience).

• Depuis de nombreuses années, la CCR a utilisé des approches « à l’expérience »comme la plupart des réassureurs.

• Depuis plusieurs années la CCR développe des travaux de mesure de l’exposition,non seulement pour ses besoins internes, mais également pour répondre à un desobjectifs qui lui sont assignés : mesurer et analyser l’exposition des communesfrançaises au titre des catastrophes naturelles et contribuer à leur prévention par ladiffusion d’informations pertinentes (via par exemple le site e-risk).

• Pour mesurer l’exposition aux catastrophes naturelles, il est donc théoriquementnécessaire d’analyser l’ensemble de ces périls et de leur potentielles interactions.

• Dans la pratique, on se focalise en France sur les périls potentiellement les pluscoûteux :

• Inondation

• Séisme

• Sécheresse

• Vents cycloniques

• Pour réaliser cet objectif, il convient :

• de collecter des données sur les risques assurés et leur vulnérabilité, ainsi queles aléas climatiques auxquels ils sont exposés,

• de mettre en place des outils d’analyse, en particulier par le calcul géographique,la cartographie et la modélisation.


MESURE DE L’EXPOSITION A LA CCR

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La mise en place d’un modèle probabiliste validé :

- par les arrêtés Cat Nat

- par la sinistralité historique

- sur des événements passés


● Depuis l’année 2009, CCR développe une version probabiliste de son modèle d’inondation

pour pouvoir mesurer son exposition et celle de ses cédantes.

● Pour cela, CCR travaille à la mise en place d’un catalogue d’événements possibles (dits

parfois « fictifs ») associés à une période de retour.

La première étape de ces travaux consiste à disposer de « pluies fictives » réalistes,

c’est-à-dire correspondant à des événements plausibles d’un point de vue

climatologique.

Cela permettrait de construire un catalogue de plusieurs milliers d’événements

potentiels couvrant l’ensemble du territoire métropolitain.

C’est dans ce cadre que des contacts scientifiques ont été établis avec le milieu de la

recherche et les organismes publics : Météo France, CEMAGREF

La seconde étape consistera, à l’aide d’une version probabiliste du modèle, à simuler

le ruissellement et le débordement pour ces événements.

● Afin de disposer de premiers résultats, la CCR a mis en place une approche simplifiée

traitant uniquement des inondations par débordement.

● Ce type d’inondation représente environ 50% du coût des sinistres sur la période 1999 –

2007. Néanmoins, on peut penser que sa part deviendrait prépondérante dans le cas

d’événements extrêmes (inondation de la Loire ou de la Seine).


Méthodologie du modèle probabiliste

Méthodologie du modèle probabiliste

● Le modèle s’appuie sur les données historiques du Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations (SCHAPI/ MEDDTL) :

L’approche porte sur une base de données couvrant la période 1960 – 2009

Nombre de stations hydrométriques utilisées : 650

Les données utilisées sont des débits maximums instantanés

● Les simulations ne concernent que le débordement – pas le ruissellement, ni les

submersions marines, ni les remontées de nappes phréatiques

● L’aléa est constitué d’un catalogue de 2 700 événements fictifs issus d’un tirage de débits sur 200 années fictives hydrologiquement cohérentes

● Ces événements fictifs sont enrichis du catalogue de 600 événements historiques probabilisés sur la période 1960 – 2009 (50 ans)

● La première version du modèle probabiliste porte donc sur un catalogue de 3 300 événements de débordement probabilisés créés sur une période de 250 ans


Validation de l’aléa débordement probabiliste


L’aléa probabiliste simulé est superposé aux Plus Hautes Eaux Connues (MEDDTL)

● Les zones d’aléa sont validéespar comparaison aux PHEC

● Exemple sur l’Ile de France :

87% des PHEC sont couvertes par les zones d’aléa probabilistes

Les zones d’aléa probabilistes couvrent un territoire 18% supérieur aux PHEC

La Loire

La Seine

La Saône

21

● La superficie des zones d’aléa par période

de retour est calculée

● Notre étude montre que 9% de la superficie

du territoire métropolitain est exposée au

débordement

● C’est le double de la couverture des PHEC


Superficie de l’aléa débordement probabiliste

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● Les sinistres réels d’inondation géocodés à

l’adresse ou à la rue sur la période 1999–

2007 ont été superposés à cette carte pour

validation


Aléa débordement probabiliste et sinistres réels

23

● L’étude porte sur les polices bien géocodées du

portefeuille 2007 marché pour les risques de

particuliers, propriétaires de maisons

● Cette analyse peut être conduite pour tous les

portefeuilles géocodés à la rue ou à l’adresse et

par type de risques (particuliers –

professionnels)


Exposition du marché au péril débordement

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● Analyse des dommages à l’échelle communale :

Ce sont les pertes annuelles moyennes par

commune

30% des communes sont exposées aux

inondations par débordement :

Moins de 4% des communes

métropolitaines sont exposées à une

perte annuelle moyenne supérieure à

500 k€

Pour 8% des communes il se produit

plus d’un événement tous les 3 ans

Exposition du marché au péril débordement

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Probabilités annuelles de perte (Exceedance Probability Curves)

● En utilisant le catalogue d’événements fictifs et en s’appuyant sur les périodes de retour et les

pertes associées à chacun des événements inondation, on peut calculer les probabilités

annuelles de perte (Exceedance Probability Curves).


Distribution probabiliste des dommages liés à l’inondation par débordement

● Ces courbes permettent par

exemple de donner une

première évaluation de la

perte 200-ale :

[6 000 M€ - 9 000 M€]

(ces chiffres sont des minorants

de la perte 200-ale inondation,

car ils ne prennent en compte

que les inondations par

débordement).


● Les résultats présentés fournissent :

une cartographie des zones les plus exposées à l’inondation en France métropolitaine

une première estimation des coûts potentiels liés aux inondation

● Des résultats existent pour d’autres périls en France : sécheresse, séisme, vents

cycloniques dans les DOM

● Il subsiste néanmoins d’importantes incertitudes. Dans le cas de l’inondation :

Peu de données sur les ouvrages de protection.

Modèle numérique de terrain souvent peu précis.

Part importante du réseau hydrographique non suivie et faible profondeur historique

(possibilité néanmoins de valoriser des données historiques dégradées).

Incertitude sur l’extrapolation des débits de crues.

Incertitude sur la localisation des risques assurés et sur les valeurs assurées.

Difficile prise en compte des pertes d’exploitation

…

● Il est indispensable de garder à l’esprit ces incertitudes et d’essayer de les quantifier,

également de vérifier les conditions au limite et la sensibilité du modèle.

● D’autres types d’inondation restent encore à prendre en compte : ruissellement,

remontées de nappes, submersion marine.

Conclusion

CCR - 31 rue de Courcelles – 75008 – PARIS – 01 44 35 31 00 –

www.ccr.fr

Merci de votre attention

CCRTM100% Réassureur

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