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Christophe Hurlin

Professeur des Universités Université d'Orléans

Juin 2018

Chercheur au Laboratoire d’Economie d’Orléans (LEO, FRE CNRS 2014) Né le 6 mars 1973 à Montluçon (03) Adresse professionnelle Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion Rue de Blois - BP 6739 45067 Orléans cedex 2 Tel : +33 2 38 49 70 37 Email : christophe.hurlin@univ-orleans.fr

Positions

Professeur des Universités classe exceptionnelle, deuxième échelon (promotion CNU), Université d’Orléans, depuis 2018

Professeur des Universités classe exceptionnelle (promotion CNU), Université d’Orléans, 2015-2018

Professeur des Universités première classe, Université d’Orléans, 2008 –2015

Chercheur associé à la Chaire ACPR-Banque de France, Régulation et Risque Systémique, 2013-2015

Professeur des Universités seconde classe, Université d’Orléans, 2002 -2008.

Short Term Consultant, World Bank, 2004, 2005 et 2011.

Maître de conférences, Université Paris IX Dauphine, Sept. 2000 – Sept. 2002.

Chercheur associé au CEPREMAP, Sept. 2000 – Sept. 2002.

Service militaire, Commissariat Administratif de l'Armée de Terre, Nov. 1999. – Août 2000.

Allocataire moniteur (EUREQUA, Université Paris I Panthéon-Sorbonne), Sept. 1996 – Sept 1999.

Prix et Distinctions

o Prix

2017 : Prix Best Paper AFFI 2017 conference paper in Financial and Banking Regulation.

2009 : Prix AFFI du meilleur article de la revue Finance publié en 2008 (7th Paris Finance International Meeting, décembre 2009).

2001 : Prix de thèse Gaëtan Pirou de la Chancellerie des Universités de Paris.

o Autres

- Eviews 8 intègre le test de causalité proposé dans Dumitrescu et Hurlin (2012).

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Formation

2002 : Agrégation de l’enseignement supérieur en sciences économiques.

1996-1999 : Thèse de doctorat en Sciences Economiques de l'Université Paris I Panthéon Sorbonne; Titre de la thèse : La Contribution Productive des Infrastructures Publiques. Analyses Positives et Normatives, sous la direction de Pierre-Yves Hénin.

1995-1996 : Magistère d'Economie et D.E.A. Macroéconomie, Modélisation et Conjoncture, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Mention Très Bien.

Thèmes de recherche

Econométrie financière, Finance, Recherche reproductible, Econométrie des données de panel.

Responsabilités Administratives et Scientifiques

o Responsabilités scientifiques nationales

- Membre élu du comité directeur de l’AFSE 2012-2016.

- Membre du comité de programme du colloque annuel de l’AFSE (2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

- Membre du comité scientifique des Doctoriales de l’ADRES 2014.

- Responsable scientifique du thème Finance, colloque annuel de l’AFSE 2012.

- Membre du comité de direction du réseau Methods in International Finance Network (MIFN) depuis 2007. Le réseau MIFN regroupe une dizaine d’universités internationales, organise chaque année un colloque et sert de structure pour le montage de projets européens (Atlantis, Marie Curie ITN).

- Cofondateur de RunMyCode depuis 2011 et co-président de l’association loi 1901 RunMyCode.

- Short Term Consultant (STC) pour la banque mondiale (2005 et 2011).

o Responsabilités scientifiques locales

- Directeur du LEO (UMR CNRS 7332, puis FRE 2014) depuis octobre 2016.

- Directeur adjoint du LEO (UMR CNRS 7332), 2014-2016.

- Responsable de l’équipe Econométrie du LEO, 2006-2017.

- Président du Comité d’Experts Disciplinaires section 5, 2013-2017.

- Coordinateur pour Orléans du programme européen ATLANTIS Europe - US (action 2, Excellence in Mobility Projects) AIME (Applied International Monetary Economics), incluant les Universités d’Orléans (master ESA), de Louvain la Neuve, de Maastricht, UCSA Santa Cruz et Clemson (North Carolina).

o Responsabilités administratives

- Directeur de l’Institut d’Economie d’Orléans (ex département d’économie), 2008 - 2012.

- Directeur des études du Master Econométrie et Statistique Appliqué (ESA) de l'Université d'Orléans (responsable du master Gilbert Colletaz) depuis 2004. Master évalué A+ AERES 2011.

- Responsable de la voie Recherche des masters d’Economie depuis 2004.

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- Directeur des études de la Licence Economie – Gestion, 2008 –2012 (250 étudiants première année).

Liste de publications

h index : 29, citations : 3157. Source : Google Citation, (Mai 2018)

Ranking Ideas (Mai 2018) : France 94 (3%), Europe 4%

Articles en révision

[1]. Hurlin C., Iseli G., Pérignon C., et Yeung S. (2017), The Counterparty Risk Exposure of ETF Investors, en révision pour Journal of Banking and Finance.

Revues à comité de lecture

[44]. Benoit S., Hurlin C., et Pérignon C. (2018), Pitfalls in Systemic-Risk Scoring, à paraître dans Journal of Financial Intermediation.

[43]. Hurlin C., Leymarie J. et Patin A. (2018), Loss functions for Loss Given Default Model Comparison, European Journal of Operational Research, 268(1), 348-360.

[42]. Cruz-Lopez J.A, Harris J.H., Hurlin C. et Pérignon C. (2017), Comargin, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 52(5), 2183-2215.

[41]. Colliard J.E.., Benoit S., Hurlin C. et Pérignon C. (2017), Where the Risks Lie: A Survey on Systemic Risk, Review of Finance, 21(1), 109-152.

[40]. Hurlin C., Laurent S., Quaedvlieg R. et Smeekes S. (2017), Risk Measure Inference, Journal of Business and Economic Statistics, 35(4), 499-512.

[39]. Breton R., Galanti S., Hurlin C., et Vaubourg A-G. (2017), La relation firme-analyste explique-t-elle les erreurs de prévision des analystes ?, Revue Economique, 68(6), 1033-1062.

[38]. Banulescu D., Candelon B., Hurlin C. et Laurent S. (2016), Do We Need Ultra-High Frequency Data to Forecast Variances?, Annales d’Economie et Statistiques, vol 123-124, 135-174.

[37]. Banulescu D., Colletaz G., Hurlin C. et Tokpavi S. (2016), High Frequency Risk Measures, Journal of Forecasting, 35(3), 224-249.

[36]. Benoit S., Hurlin C. et Pérignon C. (2015), Implied Risk Exposures, Review of Finance, 19(6), 2183-2222.

[35]. Hamidi B., Hurlin C., Kouontchou P., et Maillet B. (2015), A DARE for VaR, Finance, 36(1), 7-38.

[34]. Candelon B., Dumitrescu E. et Hurlin C. (2014), Currency Crises Early Warning Systems: why they should be Dynamic, International Journal of Forecasting, 30(4), 1016–1029.

[33]. Dumitrescu E., Candelon B., Hurlin C. et F. Palm (2013), Multivariate Dynamic Probit Models: An Application to Financial Crises Mutation, Advances in Econometrics, Essays in Honor of Christopher A. Sims, 32, 395-427.

[32]. Colletaz G., Hurlin C. et Pérignon C. (2013), The Risk Map: a new tool for Risk Management, Journal of Banking and Finance, 37(10), 3843.-3854.

[31]. Minea A et Hurlin C. (2013), Is Public Capital Really Productive? A Methodological Reappraisal, European Journal of Operational Research, 228(1), 122-130.

[30]. Hurlin C., Pérignon C et Stodden S. (2013), RunMyCode.org: a novel dissemination and

4

collaboration platform for executing published computational results, E-Science (e-Science), 2012 IEEE 8th International Conference on Chicago, IL, USA, 1-8. DOI: 10.1109/eScience.2012.6404455

[29]. Candelon B., Colletaz G., et Hurlin C. (2013), Network Effects and Infrastructure Productivity in Developing Countries, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 75(6), 887-913.

[28]. Herrera S., Hurlin C. and Zaki C. (2013), "Why don't Banks Lend to Egypt's Private Sector", Economic

Modelling, 33, 347-356

[27]. Dumitrescu E., Hurlin C. et Madkour J. (2012), Testing Interval Forecasts: a GMM-based approach, Journal of Forecasting, 32(2), 97-110.

[26]. Candelon B., Hurlin C. et Tokpavi S. (2012), Sampling Error and Double Shrinkage Estimation of Minimum Variance Portfolios, Journal of Empirical Finance, 19, 511-527.

[25]. Candelon B., Dumitrescu E. et Hurlin C. (2012), How to evaluate an Early Warning System? Towards a United Statistical Framework for Assessing Financial Crises Forecasting Methods, IMF Economic Review, 60(1), 75-113.

[24]. Dumitrescu E. et Hurlin C. (2012), Backtesting Value-at-Risk: From Dynamic Quantile to Dynamic Binary Tests, Finance, 33, 79-111.

[23]. Hurlin C. et Pérignon C. (2012), Margin Backtesting, Review of Futures Market, 20, 179-194.

[22]. Candelon B., Gaulier G. et Hurlin C. (2012), Extreme Financial Crisis, Revue d’Economie Politique, 122(6), 823-831. Numéro spécial en l’honneur de Pierre-Yves Hénin.

[21]. Dumitrescu E. et Hurlin C. (2012), Testing for Granger Non-causality in Heterogeneous Panels, Economic Modelling, 29, 1450-1460. Test de causalité en panel programmé sous Eviews 8.0. Most cited Economic Modelling article since 2012 (390 citations in 2017).

[20]. Candelon B., Colletaz G., Hurlin C. et Tokpavi S. (2011), Backtesting Value-at-Risk: a GMM duration-based test, Journal of Financial Econometrics, 9(2), 314-343.

[19]. Hurlin, C (2010), What would Nelson and Plosser find had they used panel unit root tests?, Applied Economics, vol. 42(12), 1515 – 1531.

[18]. Arestoff F. et Hurlin C. (2010), Are Public Investment Efficient in Creating Capital Stocks in Developing Countries? Economics Bulletin, 30(4), 1-11.

[17]. Hurlin C., Kouontchou P. et Maillet M., (2010). Un MEDAF à plusieurs moments réalisés, Brussels Economic Review, 53(3/4), 457-480.

[16]. Destais G, Fouquau J. et Hurlin C. (2009), “Energy Demand Models: A Threshold Panel Specification

of the Kuznets Curve”, Applied Economic Letters, vol 16(12), 1241-1244.

[15]. Fouquau J., Hurlin C. et Rabaud I. (2008), “The Feldstein-Horioka Puzzle: a Panel Smooth Transition

Regression Approach”, Economic Modelling, vol. 25(2), 284-299.

[14]. Hurlin C. et Tokpavi S. (2008), “Une Evaluation des Procédures de Backtesting. Tout va pour le

Mieux dans le Meilleur des Mondes“, Finance, vol 29(1), 53-80.

[13]. Hurlin C. et Mignon, V. (2007), “Une Synthèse des Tests de Cointégration sur Données de Panel“,

Economie et Prévision, vol.180-181, 241- 265.

[12]. Hurlin C. et Tokpavi S. (2007), “Un Test de Validité de la Value-at-Risk“, Revue Economique, 58(3),

5

599-608.

[11]. Hurlin C. et Kierzenkowski, R (2007), “Credit Market Disequilibrium in Poland: Can we find what we

expect? Non Stationarity and the Short Side Rule”, Economic Systems, 31(2), 157-183.

[10]. Hurlin C. et Tokpavi S. (2006), “Backtesting Var Accuracy : A Simple New Test”, Journal of Risk, 9(2),

19-39.

[9]. Hurlin C. et Mignon V. (2005), “Une Synthèse des Tests de Racine Unitaire en sur Données de Panel“,

Economie et Prévision, 169-171, 251-295.

[8]. Hurlin C. (2005), “Un Test Simple de l’Hypothèse de Non Causalité dans un Modèle de Panel

Hétérogène“, Revue Economique, 56(3), 799-809.

[7]. Hurlin C. (2005), “A Comment on The Dynamic Macroeconomic Effects of Public Capital”. C. Kamps.

Springer, Journal of Economics, Books Review.

[6]. Clément D., Hurlin C. et Serres F. (2005), “Downgrading in the First Job: Who and Why?”, Applied

Economic Letters, 12(4), 227-233.

[5]. Hurlin C. (2001), “Estimating the productive contribution of public capital with times series

production functions: a case of unreliable inference”, Applied Economic Letters, 8(2), 99-103.

[4]. Gaulier G., Hurlin C. et Jean-Pierre P. (1999), “Testing convergence : A panel data approach“, Annales

d’Economie et de Statistiques, 55-56, 411-428.

[3]. Hurlin C. et Portier F. (1999), “Taux d’actualisation public, distorsions fiscales et croissance :

modélisation et application à l’économie française“, Annales d’Economie et de Statistiques, 54, 173-201.

[2]. Hurlin C. (1999), “La contribution productive du capital public à la croissance : Estimation sur un

panel sectoriel de dix pays de l’OCDE“, Economie et Prévision, 137, 49-66.

[1]. Hurlin C. et Portier F. (1996), “Le partage de la valeur ajoutée dans le cycle. Quelques pistes de

modélisation en équilibre général“, Economie et Prévision, 125, 73-85.

Ouvrage

[1]. Hurlin C et Mignon V. (2015), Statistique et Probabilités en Economie-Gestion, Dunod, Collection Openbook, 384 pages.

Contributions à ouvrage et rapports

[1]. Hurlin C., Pérignon C. et Stodden V. (2013), RunMyCode.org: A Research-Reproducibility Tool for Computational Sciences, in Implementing Reproducible Research, Stodden V., Leisch F. and Peng R. eds, Chapman & Hall/CRC The R Series.

[2]. Destais G, Fouquau J. et Hurlin C. (2007), Economic Development and Energy Intensity: a Panel Data

Analysis, in The Econometrics of Energy Systems, Bourbonnais R., Chevalier, J.M and Keppler, J.H, eds.

Palgrave.

[3]. Colletaz G. et Hurlin C. (2007), Rapport de recherche pour L’Institut pour la Recherche de la Caisse

des Dépôts et Consignations sur le thème ‘’Modèles à Changement de Régimes et Prévisions

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Macro-économiques ‘’, (106 pages).

Documents de travail

[1]. Herrera S., Hurlin C. et Zaki C. (2012), "Why don't Banks Lend to Egypt's Private Sector", Policy

Research Working Paper 6094, World Bank.

[2]. Hurlin C. (2006), “Networks Effects in the Productivity of Infrastructures in Developing Countries“,

World Bank Policy Research Working Papers 3808.

[3]. Hurlin C. et R. Kierzenkowski R. (2004), ‘’Credit Market Disequilibrium in Poland: Can we find what

we expect? Non Stationarity and the Min Condition’’, William Davidson Institute, 581, June 2003.

[4]. Hurlin C. et R. Kierzenkowski R. (2002), “A Theoretical and Empirical assessment of the bank lending

channel and loan market disequilibrium in Poland“, National Bank of Poland, Research Department.

[5]. Hurlin C. et Lechevalier S. (2005), “The Heterogeneity of Employment Adjustment Across Japanese

Firms. A Study Using Panel Data“, Couverture Orange CEPREMAP.

Contrats de recherche

[19]. Coordinateur de l’Appel à Projet Recherche (APR) d’Initiative Académique (IA) de la Région Centre (2017-2020). Projet CASCaD. Montant global : 90 k€.

[18]. Bourse de l’Institut Europlace de Finance (EIF) et du Labex Louis Bachelier (2016), Estimation Risk and Risk-Based strategies, avec Florian Pelgrin (EdHEC), Daria Onori (LEO) et Olessia Caillé (LEO).

[17]. Coordinateur du programme ANR PRCE (2016-2019), MultiRisk (Méthodes Econométriques pour la Modélisation des Risques Multiples) avec le CREST (responsable Jean-Michel Zakoian) et l’Université Paris Dauphine (responsable Serge Darolles). Montant : 261 k€.

[16]. Initiative de Recherche de la Chaire Dauphine - Amundi Asset Management (2015), The Collateral Risk of ETFs, avec Christophe Pérignon (HEC).

[15]. Bourse Institut Europlace de Finance (2015), Counterparty Risk Exposure of Investors in Europe", avec Christophe Pérignon (HEC).

[14]. Partenaire du Semestre Thématique Louis Bachelier (2014), Financial Econometrics, (coordinateur : Serge Darolles).

[13]. Contrat de recherche Banque Centrale de Corée du Sud (2013). Unconventional Monetary Policies in AEs and their Implications for International Portfolio Investment Flows to EMEs.

[12]. Coordinateur du programme ANR Blanc (2010-2013), Econom&Risk (Approches économétriques pour la modélisation du risque) avec l’Université de Lille 3 (responsable Christian Francq) et l’Université Paris Dauphine (responsable Gaëlle Le Fol). Montant : 245 k€.

[11]. Coordinateur de l’Appel à Projet Recherche (APR) d’Initiative Académique (IA) de la Région Centre (2013-2015). Pour une recherche reproductible, projet RunMyCode. Montant : 115 k€.

[10]. Coordinateur du PICS-CNRS (Programme International de Coopération Scientifique) n°5223, LEO-Maastricht University (2010-2013). Econometric Approaches to Risk Modelling.

[9]. Coordinateur pour l’Université d’Orléans du programme Européen (2009-2012) d’échange EU-US Atlantis (action II : excellence in mobility) avec les universités de Louvain-la-Neuve, Maastricht, Orléans,

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UCSA (Santa-Cruz) et Clemson (North Carolina). Coordinateur principal: B. Candelon (Maastricht). Montant : 280 k€.

[8]. Initiative de Recherche de la Chaire Dauphine - Amundi Asset Management (2012), avec Christophe Pérignon (HEC). Titre : Collateral with Connected Market Participants.

[7]. Contrat de recherche EDF - Osiris R&D (2012) : Backtesting et tests de validation de prévisions de fractiles, avec Gilbert Colletaz (LEO).

[6]. Contrat de recherche EDF - SESAME E&G (2012) : Prévisions de consommations électrique horaires à moyen terme, avec Gilbert Colletaz (LEO).

[5]. Research Grant de l’Institut de la finance structurée et des instruments dérivés (IFSID) de Montréal (2012-2014), avec Christophe Pérignon (HEC) et Jorge Cruz (Banque du Canada). Migration of OTC Derivatives to Central Counterparties in the Canadian Market.

[4]. Short Term Consultant (STC) de la Banque Mondiale (2011). Why don’t Banks Lend to the Private Sector in Egypt? A disequilibrium approach.

[3]. Institute for Financial Market Research Proposal (2011), avec Christophe Pérignon (HEC). Backtesting Margining Systems for Cleared Derivatives.

[2]. Rapport de recherche (2007) pour L’Institut pour la Recherche de la Caisse des Dépôts et

Consignations : Modèles à Changement de Régimes et Prévisions, avec Gilbert Colletaz (LEO).

[1]. Rapport de Recherche (2005) pour la Banque Mondiale : The productivity effects of public capital in

developing countries. Présenté à Washington (mai 2005).

Expertises

- ANRT : expertise dossiers CIFRE (2017, 2018)

- ANR (2014, 2016)

- DRRT Centre, Expertise Crédit Impôt Recherche (2014)

- FNRS (Fonds de la recherche scientifique)

- HEC Montréal (dossier de promotion)

- Brock University (dossier de promotion)

Projet de valorisation

J’ai participé à un projet de création d’entreprise issue de la recherche publique, intitulé Kresterion. Les objectifs de Kresterion étaient le développement et la commercialisation d’un service internet de prévision économique ou Forecasting Web Service (FWS). Le principe général de ce service est le suivant : à partir d’une série historique, l’utilisateur peut obtenir en ligne une prévision à l’horizon de son choix en contrôlant lui-même le niveau de risque. Les prévisions fournies (ponctuelles et densités de prévisions) sont fondées sur des combinaisons optimales de prévisions issues de différents modèles linéaires et non-linéaire.

L’équipe scientifique du projet était composée de trois professeurs et d’un ingénieur CNRS appartenant tous au LEO (UMR CNRS 7322). Le projet FWS a été accepté dans le programme d’incubation des entreprises innovantes LANCEO de l’ARITT le 22 mai 2008. Les algorithmes et les codes ont été déposés auprès de l’APP par la Direction de la Protection Industrielle du CNRS en 2010.

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La société Kresterion (SAS, Société par Action Simplifiée, au capital de 20,000 euros) a été créée le 7 février 2011. Après accord de la commission de déontologie, j’ai obtenu l’autorisation de devenir actionnaire de la société (concours scientifique, article L.4131 du Code de la Recherche). Malheureusement, au terme de deux ans d’activité, la société a été dissoute légalement par son gérant en mars 2013.

Diffusion scientifique

Le projet RunMyCode vise à promouvoir la recherche reproductible, non seulement dans le domaine de l’économétrie, mais plus généralement en économie-gestion. RunMyCode propose à la communauté académique mondiale, une plateforme de mise à disposition de codes de calculs scientifiques dans le domaine de l’économie et de la gestion. Il est basé sur un concept de « site compagnon » de publication scientifique qui. RunMyCode est un projet académique international porté par une équipe de chercheurs d’HEC Paris (Christophe Pérignon), de l’Université de Columbia (Victoria Stodden) et de l’Université d’Orléans (Christophe Hurlin).

Le projet bénéficie du soutien technique ou financier du CNRS (Institut SHS) via le TGIR Huma-Num, de la fondation HEC et de la fondation Alfred P. Sloan (New York). RunMyCode a signé en 2013 un premier accord de partenariat avec Elsevier mettant en œuvre un protocole d’échanges avec le service Science Direct de l’éditeur. Cet accord porte sur sept revues académiques. Le site compte actuellement une centaine de sites compagnons pour environ 3000 visites uniques par mois.

Dans le cadre du projet RunMyCode, le procédé de création de site compagnon a fait l’objet d’un dépôt de brevet aux Etats-Unis le 16 novembre 2011 pour le compte du CNRS, de la CCIP (au nom d’HEC Paris) et de l’Université d’Orléans sous la référence n°13/297730, « A system and method for sharing computing ressources associated to scientific publications ». Ce dépôt a été effectué par le cabinet Marks & Clerk France pour le compte du FIST-CNRS et de la DIRE (Direction de l’Innovation et des Relations avec les Entreprises) du CNRS.

Encadrement doctoral

Titulaire de la Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) 2006-2010, de la Prime d’Excellence Scientifique (2010-2014) et de la PEDR (renouvelée en 2014).

Bilan général : 6 thèses soutenues et 5 thèses en cours (dont 1 CIFRE). 3 accords internationaux de cotutelle.

Thèses soutenues

[1]. Denisa Banulescu (2011-2014) : allocataire MESR, titre: “Three Essays in Financial Econometrics“, en cotutelle avec Maastricht University, sous la direction du Professeur Bertrand Candelon. Max Weber Fellowship à l’European University Institute (EUI) de Florence (2014-2015). Position : Maître de conférences Université d’Orléans. Prix de thèse 2015 de la fondation Recherche de la Banque de France. Prix Jeune Chercheur 2016 de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

[2]. Sylvain Benoit (2010-2014). Titre de la thèse: “Modélisation Econométrique du Risque Systémique“, en codirection avec Christophe Pérignon (HEC, Paris). Position : Maître de conférences Université Paris Dauphine. Prix de thèse SAB 2015 de la Finance Durable.

[3]. Elena Dumitrescu (2009-2011). Titre de la thèse : “Early Warning Systems“ (en cotutelle avec Maastricht University sous la direction du Professeur Bertrand Candelon). Max Weber Fellowship à l’European University Institute (EUI) de Florence (2011-2012). Position : Maître de conférences Université

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Paris Ouest Nanterre.

[4]. Jaouad Madkour (2008-2012). Titre de la thèse : “Modèles Non Linéaires et Prévisions“, en codirection avec Gilbert Colletaz. Position : Maître assistant à l’Université Abdelmalek Essâadi, Tanger.

[5]. Sessi Tokpavi (2005-2008). Titre de la thèse : “Essais sur la Value-at-Risk : Mesures de Risque Intra-Journalières et Tests de Validation“, en codirection avec Gilbert Colletaz. Position : Maître de conférences Université Paris Ouest Nanterre.

[6]. Julien Fouquau (2004-2008). Titre de la thèse : “Modèles à Changements de Régimes et Données de Panel : de la Non-Linéarité à l’Hétérogénéité“, en codirection avec Mélika Ben Salem (Université Paris Est). Position : Professeur ESCP Europe.

Thèses en cours

[1]. Olessia Caillé (2016-) : Allocation Régionale, titre : “ Risk-Based investment strategies“. Co-directrice : Daria Onori (Université d’Orléans).

[2]. Jérémy Leymarie (2015-) : Allocation Régionale, titre : “Inférence sur les Mesures de Risque en Finance“. Co-directrice : Denisa Banulescu (Université d’Orléans).

[3]. Michael Richard (2015-) : thèse CIFRE EDF R&D Osiris, titre : “Méthodes de Validation des Prévisions en Loi“. Co-directeur : Jérôme Collet (EDF).

[4]. Ophélie Couperier (2017-) : thèse CREST, titre : “Estimation Risk for Risk Measure“. Co-directeur : Christian Francq (CREST).

[5]. Ruxandra Popescu (2014-) : Banque Centrale de Roumanie, titre: “Réglementation Macro Prudentielle et Risque Systémique“, en cotutelle avec Maastricht University, sous la direction de Stefan Straetmans. Position : économiste à l’EBA (European Banking Authority).

Jurys de thèse et d’HDR

Participation à 47 jurys de thèse

Avant 2010 : Ait Bari (Paris Dauphine), Amani Ben Rejeb (Paris II Assas), Oana Calavrezo (Orléans), Marie

Daumal (Paris Dauphine), Cindy Duc (Paris Dauphine), Nicolas Dubois (Lille 1) , Monia Ghazali (Paris

Dauphine), Salem Hathroubi (Paris I), Idlemounden (Paris Dauphine), Laure Jaunaux (Paris Dauphine),

Emmanuelle Lavallée (Paris Dauphine), Mireille Linjouom (Paris Dauphine), Alexandru Minea (Orléans),

Myriam Nourri (Nantes), , Haja Andry Ramaroson (Orléans), Messaoud Zouikri (Paris Dauphine),

2010 : Sophie Béreau (Paris Ouest Nanterre), Philippe Charlot (Aix-Marseille), Liang Guo (Paris Ouest

Nanterre)

2011 : Ozcan Ceylan (Paris Ouest Nanterre), Abdou-Aziz Niang (Dijon)

2012 : David Gueirrero (Paris Ouest Nanterre),

2013 : Killian Lemoine (Paris Dauphine), Jérémy Dudek (Paris Dauphine), Marc Joëts (Paris Ouest

Nanterre), Adeline Saillard (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Irfan Kazi (Paris Ouest Nanterre), Miahela

Solcan (Paris Ouest Nanterre), Pierre-Emmanuel Levy (Université de Nice), Patrick Kouontchou (Paris 1

Panthéon Sorbonne)

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2014 : Bilel Sanhaji (Aix-Marseille), Lyes Koliai (Paris Dauphine), Fedya Telmoudi (Lille 3), Leila Ali Aga

(Orléans)

2015 : Grégory Guilmin (Namur), Fadi Khalil (Orléans), Benjamin David (Paris Ouest Nanterre), Anjeza

Kadili (Université de Genève), Davide Romelli (Université de Cergy).

2016 : Olivier Gassner (Orléans), Lennart Freitag (Université de Maastricht, 2016), Thomas Chuffart

(AMSE, Marseille), Andreea Enache (PSE).

2017. Julien Pinter (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Thomas Raffinot (Paris Dauphine)

2018. Manel Soury (AMSE)

Participation à 9 jurys d’HDR

Olivier Darné (Université de Nantes, 2007), Christophe Pérignon (Université Paris Dauphine, 2010), Amélie Charles (Université de Nantes, 2011), Dominique Pépin (Université de Poitiers, 2014), Rémi Bazillier (Orléans, 2015), Diégo Legros (Orléans, 2015), Camélia Turcu (Orléans, 2015), Vincent Bouvatier (Nanterre, 2016), Franck Jovanovic (Orléans, 2016).

Communications (sélection)

[53]. Journée d'Econométrie pour la Finance, Univ. Paris-Ouest Nanterre, Nov 2017, keynote speaker.

[52]. Conférence Intégrité Scientifique, Orléans, Juin 2017.

[51]. Séminaire CREST, Malakoff, Avril 2017.

[50]. Séminaire Département de Finance, Audiencia, Nantes, Mars 2017.

[49]. Séminaire interne du CREM, Rennes, Mars 2017.

[48]. Séminaire interne du LEO, Orléans, Janvier 2017.

[47]. House Days of Finance, Chaire ACPR, Université Paris Dauphine, Mars 2016.

[46]. 9th Financial Risks International Forum, Paris, Mars 2016.

[45]. Conférence en l’honneur de Nicolas Nalpas, Toulouse Business School, Janvier 2016.

[44]. 9th Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE), Londres, décembre 2015.

[43]. Journée d'Econométrie pour la Finance, Université Paris Ouest Nanterre, 25 novembre 2015.

[42]. AFSE, Congrés annuel, Participation à la table ronde « Big Data », Rennes, 22-24 juin 2015.

[41]. 5th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, Nantes, juin 2015.

[40]. Nouveaux développements dans la modélisation des risques en finance, Marseille, mai 2015.

[39]. 8th Financial Risks International Forum, Paris, 31 mars 2015.

[38]. 6th French Econometric Conf. (celebrating Christian Gouriéroux), Dauphine, 4-5 décembre 2014.

[37]. Econometric Society European Meeting (ESEM), Toulouse, 25- 29 août 2014.

[36]. AFSE, Congrès annuel de l’Association Française de Science Economique, Lyon, 16-18 juin 2014.

[35]. AFFI, 31st International Conference, Aix Marseille, 19-21 mai 2014.

[34]. Atelier Risque Systémique, Université de Lorraine, Metz, 10 avril 2014.

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[33]. 7th Financial Risks International Forum, Table ronde « Big Data », Paris, 21 mars 2014

[32]. Journée d'Econométrie pour la Finance, Université Paris Ouest Nanterre, 11 décembre 2013.

[31]. Financial Risks International Forum, Institut Louis Bachelier, Paris 25-26 mars 2013.

[30]. Journée d'Econométrie pour la Finance, Université Paris Ouest Nanterre, 21 novembre 2012.

[29]. Séminaire Banque de France, Département Stabilité Financière, 15 octobre 2012.

[28]. 6th MINF conference, MacQuarrie University, Sydney, 24-25 août 2012.

[27]. Emerging Markets Risk Management Conference 2012, Hong Kong, 15-17 août 2012.

[26]. AFSE, Congrès annuel de l’Association Française de Science Economique, Paris, 2-4 juillet 2012.

[25]. Financial Risks International Forum, Institut Louis Bachelier, Paris 22-23 mars 2012.

[24]. Econometric Society European Meeting (ESEM), Oslo, 23- 27 août 2011.

[23]. Third French Econometrics Conference, Aix en Provence, 12-13 décembre 2011

[22]. 5th MINF conference, Orléans, 20-21 octobre 2011.

[21]. Séminaire d'Econométrie, GREQAM, Marseille, 12 avril 2011.

[20]. Econometric Society World Congress (ESWC), Shangaï, 17 -21 août 2010.

[19]. 4th MINF conference, Shandong University, 16-17 octobre 2010.

[18]. Journée d'Econométrie pour la Finance, Université Paris Ouest Nanterre, 24 novembre 2010.

[17]. Séminaire interne, Université de Tours, Novembre 2010.

[16]. HEC montréal, Séminaire GERAD - HEC Montreal, 23 octobre 2009.

[15]. Journée d'Econométrie pour la Finance, Université Paris X, novembre 2009.

[14]. Econometric Society European Meeting (ESEM), Barcelona, 23- 27 août 2009.

[13]. University of Luxembourg - Luxembourg School of Finance, Workshop MIFN , 23 septembre 2009.

[12]. Séminaire LEMNA, Université de Nantes, 2 avril 2009.

[11]. Journée d'Econométrie pour la Finance, Université Paris X, novembre 2008.

[10]. Maastricht University, séminaire METEOR, avril 2008.

[9]. Séminaire d'Econométrie, GREMAQ, Marseille, mai 2008.

[8]. Maastricht University, 1st Workshop, MIFN, 24-25 septembre 2007.

[7]. Université Paris X Nanterre, Séminaire invité EconomiX, 8 Mars 2007.

[6]. STATEC, Econométrie de Panel, Luxembourg, 6-7 janvier 2007.

[5]. Journée d'Econométrie pour la Finance, Université Paris X, 23 novembre 2006.

[4]. Colloque de l'AFSE, Paris, 14-15 septembre 2006.

[3]. Econometric Society European Meeting (ESEM), Vienne, 24-28 août 2006.

[2]. 13th International Conference on Panel Data, Cambridge, 7-9 Juillet 2006.

[1]. Banque Mondiale, séminaire interne, Washington, 28 Mai 2005.

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Rapport pour des revues à comité de lecture

Annales d’Economie et de Statistiques, Applied Economics, Compte Rendus de l’Académie des Sciences, Contemporary Economic Policy, Economie Internationale, Economie et Prévision, Economic Issues, Economics Bulletin, Economic Letters, Economic Modelling, Economic Systems, Emerging Markets Review, Emerging Markets Finance and Trade, Empirical Economics, Energy Economics, Finance, Journal of Development, Journal of Economics, Journal of Financial Econometrics, Journal of Empirical Finance, Oxford Bulletin of Economic and Statistics, Revue Economique, Revue d’Economie Politique, Revue d’Economie Industrielle, Review of Income and Wealth, Journal of Economic Behavior and Organization, Management Science, World Bank Economic Review, Journal of Econometrics.

Invitations

- Chercheur invité, Louvain-la-Neuve (CORE), Avril-Mai 2015.

- Chercheur invité, MacQuarrie University, Août 2012.

- Chercheur invité, HEC Montréal, Octobre 2009.

- Chercheur invité METEOR (Maastricht Research School of Economics of Technology and Organizations), Université de Maastricht, Avril 2008, Avril 2009.

Organisation de colloques – Comités Scientifiques

- Co-organisateur de la 7th French Econometric Conference (3-4 décembre 2015)

- Membre du comité scientifique du colloque JIR (Niort, 2016).

- Membre du comité de programme du colloque annuel de l’AFSE (2009, 2010 et 2012).

- Membre du comité scientifique des doctoriales de l’ADRES 2014.

- Membre du comité scientifique du colloque JIR (Niort, 2014).

- Membre du comité scientifique du colloque INFER (Orléans, 2013).

- Responsable scientifique du thème Finance, colloque annuel de l’AFSE 2012.

- Organisateur du colloque ANR Econom&Risk – MIFN, 21-22 Octobre 2011 (Orléans).

- Membre du comité scientifique du 9th International Workshop Spatial Econometrics and Statistics (2010).

Comités de recrutement

Membre des comités de recrutement : Université d’Evry (2008, 2011), Université d'Orléans (2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), Université de Paris Ouest (2010, 2012, 2014), Université Paris Dauphine (2011), Université de Lorraine (2015), Université de Tours (2009, 2016), Université de Nantes (2014, 2016), Université de Limoges (2016), Université du Mans (2013), Université de Montpellier (2013), Université de Paris 13 (2017), Université Paris Est-Créteil (2017), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2016).

Enseignement

o Activités internationales

- HEC Lausanne (2013) Advanced Econometrics, Master Finance HEC Lausanne, 56 HTD.

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- Université de Genève (2011, 2018) Econométrie des données de panel, Master Econométrie, 28 HTD.

- APTBEF. Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers (Tunis) : Value-at-Risk, Master Risk Management (formation continue), 24 heures.

- ISGP Institut Supérieur de Gestion et de Planification (Alger, 2009), dans le cadre du programme européen d’appui au management de l’économie algérienne, UAP-AMECO géré par l’ENA Paris : Séries temporelles, master Prévision et Prospectives Economiques (formation continue), 24 heures.

- STATEC, Luxembourg (2007 et 2009) : Econométrie des données de panel (formation continue), 8 heures.

o Enseignement en France

Université d’Orléans (depuis 2017)

- Statistique Appliquée à l’Economie et la Gestion, Licence Economie et Gestion, troisième année, 36 HTD.

- Statistique Mathématique, Master Econométrie et Statistique Appliquée (ESA), première année, 45 HTD.

- Advanced Financial Econometrics, Master Econométrie et Statistique Appliquée (ESA), deuxième année, 36 HTD.

- Econométrie Avancée, Master voie Recherche, 36 HTD.

- Support Vector Machine, Master Econométrie et Statistique Appliquée (ESA), deuxième année, 18 HTD.

- Réglementation Prudentielle Bancaire, Master Econométrie et Statistique Appliquée (ESA), deuxième année, 18 HTD.

Université d’Orléans (2004-2017)

- Econométrie des variables qualitatives (2004-2016), Master Econométrie et Statistique Appliquée (ESA), première année, 45 HTD.

- Régression non et semi paramétrique (2004-2016), Master Econométrie et Statistique Appliquée (ESA), deuxième année, 18 HTD.

- Méthodes de moments (2004-2016), Master Econométrie et Statistique Appliquée (ESA), deuxième année, 36 HTD.

Université Paris Dauphine

- Econométrie de la volatilité et de la VaR (2005-2012), Master Ingénierie Economique et Financière, 27 HTD.

Toulouse Business School

- Econométrie financière (2008-2012), Advanced Finance Program, 18 HTD.

- Macro-économie financière (2007), Advanced Finance Program, 18 HTD.